بعد فهم المعرفة الأساسية للخط الكيه والمؤشرات التقنية الشائعة مثل المتوسط المتحرك، MACD، والشرائط بولينجر، من الضروري تعلم بعض المؤشرات المساعدة لاتخاذ قرار شامل. يعتبر VWAP مؤشرًا تقنيًا لا غنى عنه، خاصة بالنسبة لبعض الصفقات داخل اليوم.
المعلومات الأساسية لمؤشر VWAP
يمكن لمؤشر السعر المتوسط الذي يعتمد على الحجم (VWAP) أن يظهر السعر المتوسط لأصل ما يتم توزيعه وفقًا لحجمه في فترة زمنية معينة.
الصيغة الحسابية الأساسية هي كما يلي:
VWAP = ∑ (السعر النموذجي * الحجم) / ∑ الحجم
السعر النموذجي = (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3
يتم استخدام VWAP عادة كمؤشر مرجعي في التداول خلال اليوم. سيتم إعادة تعيين قيمته عند فتح كل يوم. عمومًا، يتم استخدام مخطط الشموع بفترة 1 دقيقة و 5 دقائق. نأخذ مخطط الشموع بفترة 5 دقائق كمثال. يمكننا حساب VWAP لعملة معينة في 20
30 كما يلي:
أولاً، قم بحساب السعر المعتاد لأول 5 دقائق من رسم الخط K.
السعر المعتاد (p1) = (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3
باستخدام نفس الصيغة، يمكننا الحصول على باقي السعر النموذجي. لنفترض أنها p1، p2، p3، p4، p5، p6، p7، وحجم التداول هو v1، v2، v3، v4، v5، v6، v7. ثم، يمكن حساب VWAP خلال هذه الفترة وفقًا للصيغة التالية:
يمكننا أن نرى أن طريقة حساب VWAP مشابهة لمؤشر المتوسط المتحرك، الذي يعكس السعر المتوسط النسبي إلى حجم التداول. على الرسم البياني، السعر وحجم التداول، والوقت هي المعلومات الأكثر وضوحًا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها. يركز VWAP على العلاقة بين السعر وحجم التداول. غالبًا ما يُقال في مجال التداول أن المبتدئين ينظرون إلى الأسعار والمحترفين ينظرون إلى الحجم. لذلك، يُعتبر VWAP مؤشرًا مرجعيًا مفيدًا للتداول خلال اليوم.
كيفية ضبط مؤشر VWAP على منصة التداول
دعنا نأخذ Gate.com كمثال. اذهب إلى موقع Gate.com الرسمي أولاً. بعد أن تدخل الصفحة "التداول"، حدد النسخة المهنية. ثم، انقر فوق أيقونة "المؤشر التقني" فوق رسم الشموع اليابانية. أدخل "VWAP" في المربع المنبثق للعثور على المؤشر، انقر لتحديده وسيظهر في الصورة الرئيسية. على الرسم البياني السفلي، يتم عرض نسبة VWAP على شكل خط. ولهذا السبب يُشبه أيضًا المتوسط المتحرك.
(المصدر: Gate.com)
كيفية استخدام مؤشر VWAP
عندما يكون السعر فوق خط VWAP، فإن السوق في اتجاه صاعد، وعندما يكون السعر أقل من خط VWAP، فإن السوق في اتجاه هابط.
كيفية استخدام المؤشر في سوق صاعد
إذا عبر خط k عند تقاطعه مع VWAP من الأسفل إلى الأعلى، أو إذا لم يكسر الانكماش دعم VWAP، يمكن اعتباره إشارة صاعدة، وقد يرتفع السعر بشكل أكبر.
كما هو موضح في النقطة 1 أدناه، يتجاوز السعر مقاومة VWAP بحوالي 23000 دولار من الأسفل إلى الأعلى، مكونًا إشارة صاعدة، ثم يرتفع إلى حوالي 24200 دولار، محققًا زيادة بمقدار ألف دولار.
（المصدر: Gate.com)
في النقطة 2 أدناه، انخفض سعر BTC أولاً من 23250 دولار إلى حوالي 23150 دولار، حيث تم دعمه بواسطة VWAP، مكونا إشارة صاعدة، ثم ارتفع إلى حوالي 23500 دولار.
(المصدر: Gate.com)
كيفية استخدام المؤشر في سوق الدببة
إذا ذهبت الشموع اليابانية من الأعلى إلى الأسفل وعبرت VWAP، أو لم يكسر الارتداد مقاومة VWAP، يُعتبر ذلك إشارة قصيرة، وقد ينخفض السعر بشكل أكبر. كما هو موضح في النقطة 3 أدناه، انخفض سعر BTC أدناه دعم VWAP بحوالي 23950 دولارًا، مشكلاً إشارة قصيرة، وانخفض بشكل إضافي إلى حوالي 23750 دولارًا. في النقطة 4 أدناه، ارتد السعر من 23750 دولارًا لكنه لم يكسر مقاومة VWAP عند 23900 دولارًا، مشكلاً إشارة قصيرة، وانخفض السعر بشكل إضافي إلى حوالي 23450 دولارًا.
（المصدر: Gate.com)
عيوب VWAP
VWAP ليست مناسبة لسوق متقلب. عندما تتذبذب أسعار العملات حول خط VWAP، يكون من السهل اختراق VWAP ثم السقوط أدناه دعم الخط، ثم الانتعاش بسرعة بعد اختراق دعم VWAP، مكونة إشارة خاطئة وتسبب خسائر توقف متكررة.
وعلاوة على ذلك، تخبرنا صيغة حساب VWAP أن VWAP يحسب السعر السابق وحجم التداول، غير قادر على توقع الاتجاه المستقبلي، مما يؤدي إلى وجود تأخر. كمؤشر تراكمي، سيزداد VWAP باستمرار مع مرور الوقت. لذلك، كلما زادت المدة، زاد تأثير التأخر. على سبيل المثال، مؤشر VWAP لأسبوع يكون أقل حساسية بكثير من مؤشر 5 دقائق.
الاستنتاج
مؤشر VWAP بسيط وسهل الفهم، ويمكن أن يعكس بشكل جيد العلاقة بين حجم التداول والسعر، مشيرًا إلى مدى قوة السعر الحالي. إنه ملائم بشكل خاص للتداول داخل اليوم وهو مؤشر مساعد جيد للمستثمرين لاتخاذ قرارات الاستثمار.
يمكن للمؤسسات استخدام هذا المؤشر لإجراء معاملات كبيرة للتحكم في التكاليف بشكل أفضل. على غرار خط EMA، يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون هذا المؤشر اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على العلاقة النسبية بين خط السعر الحركي ومؤشر VWAP.
بالتأكيد، لكل مؤشر مزاياه وعيوبه. الأمر الحاسم هو إتقان قابليته واستخدامه بشكل صحيح كأساس لقرارات الاستثمار الخاصة بنا. بشكل عام، لا يوجد مؤشر عالمي في السوق. فقط من خلال التعلم والممارسة يمكننا تحقيق أرباح أفضل.
