فهم المتوسط المتحرك MA: دليل شامل لتطبيقاته

سأل أحد المتابعين مؤخرًا عن تفسير المتوسطات المتحركة MA، لذا سأقدم اليوم نظرة عامة عن هذا الموضوع.

تعتبر هذه المقالة دليلاً تمهيدياً لمتوسطات الحركة، حيث تقدم استكشافاً تدريجياً لما هي عليه وكيفية استخدام أنظمة MA في التداول. تُعد متوسطات الحركة من بين مؤشرات التحليل الأساسية، حيث تعكس تغييرات التكلفة المتوسطة على مدى فترة زمنية معينة. تُستخدم أنظمة MA، المكونة من عدة متوسطات حركة، بشكل متكرر لتقييم اتجاهات السوق ويمكن أن تعمل كدعم ومقاومة تحت ظروف معينة.

تعريف المتوسطات المتحركة MA

المتوسطات المتحركة (MA) تعتمد على "مفهوم التكلفة المتوسطة" لمؤشر داو جونز. من خلال استخدام مبدأ "المتوسط المتحرك" من الإحصائيات، تربط هذه المتوسطات أسعار المنتجات المتوسطة على مدار فترة زمنية محددة في منحنى. توضح هذه الطريقة تقلبات الأسعار التاريخية، وبالتالي تشير إلى اتجاهات مؤشر الأسعار المستقبلية. إنها نهج تحليل تقني يمثل بصريًا نظرية داو.

حساب المتوسطات المتحركة

تشمل حسابات MA تحديد المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق على مدى عدد محدد من الأيام المتتالية. ويعمل هذا الرقم كمعامل MA. في التحليل الفني، تُعتبر المتوسطات المتحركة أدوات مؤشرات لا غنى عنها. إنها تطبق مبدأ "المتوسط المتحرك" الإحصائي على أسعار السوق اليومية، مما يستخرج قيمة الاتجاه لتحليل حركة الأسعار.

الصيغة هي: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n حيث تمثل C أسعار الإغلاق، و n هو فترة المتوسط المتحرك.

على سبيل المثال، سيتم حساب متوسط السعر المتحرك لمدة 5 أيام للعملة الرقمية على النحو التالي: MA 5 = (سعر الإغلاق قبل 4 أيام + قبل 3 أيام + قبل يومين + بالأمس + اليوم) / 5

تُصنف المتوسطات المتحركة إلى قصيرة الأجل ( عادةً 5 أو 10 أيام )، ومتوسطة الأجل ( غالبًا 30 أو 60 يومًا )، وطويلة الأجل ( عادةً 100 أو 200 يومًا ) بناءً على مدتها.

فترات MA على أطر زمنية مختلفة

عند استخدام MA على أطر زمنية مختلفة، تمثل قيمة MA مضاعفات. على سبيل المثال، في الرسم البياني الساعي، يشير MA5 إلى متوسط 5 ساعات، بينما ترتبط MA10 و MA30 و MA60 بمضاعفاتها الساعية.

في مخطط 4 ساعات، يمثل MA5 5 مرات من المتوسط على مدى 4 ساعات، بينما يت correspond MA10 وMA30 وMA60 إلى 10 و30 و60 مرة من القيمة على مدى 4 ساعات، على التوالي.

في الاستخدام اليومي، تُستخدم المتوسطات المتحركة غالبًا في المخططات اليومية، حيث تتوافق MA5 و MA10 و MA30 و MA60 مع المتوسطات لمدة 5 أيام و 10 أيام و 30 يومًا و 60 يومًا.

ملاحظة: عند استخدام مؤشر MA، يمكنك تخصيص القيم التي تتبع MA وفقًا لتفضيلاتك، مثل MA5 و MA10 و MA20 و MA30 و MA40، إلخ. الأكثر استخدامًا عادةً هي MA5 و MA10 و MA30 و MA60، والتي سنركز عليها في هذا الشرح.

أهمية MA وقواعد غرانويل الثمانية

1. يحدث إشارة صعودية عندما ينتقل خط المتوسط من الانخفاض إلى الارتفاع، ويخترق السعر الخط المتوسط من الأسفل.

2. لا يزال إشارة صعودية إذا انخفض السعر تحت الخط المتوسط ولكنه ارتد بسرعة فوقه بينما يستمر الخط المتوسط في الارتفاع.

3. عندما يكون اتجاه السعر أعلى من الخط المتوسط، فإن انخفاض السعر الذي لا يكسر تحت الخط المتوسط ويتعافى بسرعة إلى الأعلى يُعتبر أيضًا إشارة استمرارية للارتفاع.

4. قد تشير الانخفاضات المفاجئة في الأسعار بعيدًا عن الخط المتوسط إلى فرصة لدخول مركز طويل الأجل على المدى القصير بسبب الارتداد المحتمل بعد الانخفاض الحاد.

5. يتم ملاحظة إشارة هبوطية عندما يتحول خط المتوسط من الصعود إلى الثبات أو الانخفاض، ويكسر السعر تحت خط المتوسط.

6. تبقى إشارة سلبية إذا اخترق السعر الخط المتوسط ولكن سرعان ما يعود للانخفاض تحته بينما يستمر الخط المتوسط في الانخفاض.

7. عندما يكون اتجاه السعر أدنى من الخط المتوسط، فإن زيادة السعر التي لا تتجاوز الخط المتوسط وتنعكس بسرعة نحو الأسفل هي أيضًا إشارة هبوطية مستمرة.

8. قد يمثل الارتفاع المفاجئ في السعر بعيدًا عن المتوسط فرصة قصيرة الأجل لمركز قصير بسبب الانخفاض المحتمل بعد الزيادة الشديدة.

تذكر قواعد غرانويل يصبح أسهل بمجرد أن تستوعب مفاهيم الدعم والمقاومة.

خصائص MA ونقاطه الرئيسية

كما ذُكر سابقًا، تُصنف المتوسطات المتحركة إلى قصيرة الأجل، ومتوسطة الأجل، وطويلة الأجل بناءً على مدتها. يتم الإشارة إلى سوق هابطة عندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، بينما يتم اقتراح سوق صاعدة عندما يكون السعر أعلى.

1. المفهوم الأساسي لـ MA هو القضاء على تقلبات الأسعار العشوائية وتحديد اتجاهات الأسعار. لديها عدة خصائص رئيسية:

• تتبع الاتجاه: يمكن أن تشير MA إلى اتجاهات أسعار والمتابعة.
• التأخير: يمكن أن تؤدي الطبيعة المتبعة للاتجاه في MA إلى استجابات بطيئة لعمليات عكس الاتجاه.
• الاستقرار: التغييرات الكبيرة في قيم MA تتطلب تحركات سعرية يومية كبيرة.
• تضخيم الاتجاه: تميل تحركات الأسعار إلى الاستمرار في اتجاه اختراقات MA.
• خصائص الدعم والمقاومة: غالبًا ما يعمل MA كمستويات دعم ومقاومة في تحركات الأسعار.

معامل MA يعدل هذه الخصائص بشكل فعال. المعلمات الأكبر تعزز هذه الميزات.

2. القيود

على الرغم من مزاياها العديدة، إلا أن المتوسطات المتحركة لها عيوب ملحوظة. قد لا تستجيب بسرعة للتطورات المفاجئة في السوق وقد تظهر أحيانًا اتجاهات مضللة. للتغلب على هذه القيود، من الضروري دمج تحليل المتوسطات المتحركة مع طرق فنية أخرى، مثل تحليل الشموع وتحليل خطوط الاتجاه.

أنماط MA الشائعة وآثارها (استخدام الرسوم البيانية اليومية كأمثلة)

1. تشكيل التقاطع الذهبي

في المراحل المبكرة من الاتجاه الصاعد، يتكون تقاطع ذهبي عندما يخترق المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك المتوسط أو طويل الأجل من الأسفل.

هذا النمط يشير إلى زيادة محتملة في الأسعار: يحدث التقاطع الذهبي عندما يتجاوز المتوسط المتحرك القصير الأجل MA5 (الخط الأبيض) فوق المتوسط المتحرك القصير الأجل MA10 (الخط الأصفر)، أو عندما يتجاوز المتوسط المتحرك القصير الأجل MA10 (الخط الأصفر) فوق المتوسط المتحرك المتوسط الأجل MA30/MA60 (الخطوط البنفسجية/الزرقاء).

2. تشكيل الصليب الميت

يتشكل تقاطع الموت عندما ينكسر متوسط متحرك قصير الأجل تحت متوسط متحرك متوسط أو طويل الأجل.

هذا النمط يشير إلى انخفاض محتمل في الأسعار: يحدث "تقاطع الموت" عندما يتجاوز المتوسط المتحرك القصير الأجل MA5 (الخط الأبيض) تحت المتوسط المتحرك القصير الأجل MA10 (الخط الأصفر)، أو عندما يتجاوز المتوسط المتحرك القصير الأجل MA10 (الخط الأصفر) تحت المتوسط المتحرك المتوسط الأجل MA30/MA60 (الخطوط الأرجوانية/الزرقاء).

3. محاذاة صاعدة

في اتجاه صعودي ثابت، تتماشى المتوسطات المتحركة لمدة 5 أيام و10 أيام و30 يومًا و60 يومًا في ترتيب تنازلي من الأعلى إلى الأسفل، متجهة نحو الأعلى إلى اليمين. يُطلق على هذا الاسم تماهي صعودي.

تشير هذه النمط إلى زيادات كبيرة في الأسعار: من الأعلى إلى الأسفل، خط MA5 القصير الأجل (الأبيض)، خط MA10 القصير الأجل (الأصفر)، خط MA30 المتوسط الأجل (الأرجواني)، وخط MA60 المتوسط الأجل (الأزرق) تتماشى نحو الأعلى، مما يدل على اتجاه تصاعدي في الأسعار.

4. المحاذاة الهبوطية

في اتجاه هابط، تتماشى المتوسطات المتحركة لمدة 5 أيام و10 أيام و30 يومًا و60 يومًا في ترتيب تصاعدي من الأسفل إلى الأعلى، متجهة نحو الأسفل إلى اليمين. يُطلق على هذا الترتيب اسم الترتيب الهبوطي.

يعكس هذا النمط انخفاضات كبيرة في الأسعار: من الأسفل إلى الأعلى، يتماشى المتوسط المتحرك القصير الأجل MA5 (الخط الأبيض)، والمتوسط المتحرك القصير الأجل MA10 (الخط الأصفر)، والمتوسط المتحرك المتوسط الأجل MA30 (الخط البنفسجي)، والمتوسط المتحرك المتوسط الأجل MA60 (الخط الأزرق) نحو الأسفل، مما يشير إلى اتجاه هابط في الأسعار.

5. في اتجاه صعودي، عندما تكون الأسعار فوق المتوسطات المتحركة في ترتيب صعودي، يمكن اعتبار هذه المتوسطات مستويات دعم للثيران. مع تراجع الأسعار إلى المتوسطات المتحركة، يوفر كل متوسط دعمًا متعاقبًا، مما يجذب المشترين ويدفع الأسعار أعلى.

6. في اتجاه هبوطي، عندما تكون الأسعار أقل من المتوسطات المتحركة في تنسيق هبوطي، يمكن اعتبار هذه المتوسطات بمثابة مستويات مقاومة للدببة. عندما ترتد الأسعار إلى المتوسطات المتحركة، تواجه مقاومة، مما يؤدي إلى ضغط البيع وانخفاض الأسعار بشكل أكبر.

7. عندما تنتقل المتوسطات المتحركة من الارتفاع إلى الانخفاض (تكون قمة) أو من الانخفاض إلى الارتفاع (تكون قاع)، فإن هذه النقاط التحول تشير غالبًا إلى احتمالية عكس الاتجاه في تحركات الأسعار.

تنتهي هنا مقدمة نظام المتوسط المتحرك. نشأت دراسة MA في سوق الأسهم، حيث نضجت النظريات والتطبيقات ذات الصلة تدريجياً. على الرغم من اختلاف سوق العملات المشفرة عن سوق الأسهم، إلا أن مبادئ التحليل الفني قابلة للتطبيق عالمياً. يمكن تطبيق مفاهيم نظرية مختلفة بشكل مشابه على تحليل استثمار العملات المشفرة. تجمع هذه المقالة بين هذه المبادئ والخبرة العملية لفائدة أولئك الذين يهدفون إلى تحقيق النجاح على المدى الطويل في مجال العملات المشفرة.

إذا كنت تجد هذا مفيدًا، فكر في المتابعة للحصول على المزيد من رؤى السوق الحديثة والدروس لمساعدتك في التعلم والرجوع إليها.