كيفية استخدام MACD في تحليل الأسعار - دليل عملي للمتداولين

ما هو MACD، ولماذا هو مهم للتحليل الفني؟

في التداول، يعد مؤشر MACD أداة تحليلية مفيدة جدا لتتبع التغيرات في اتجاهات الأسعار. (الاتجاه) وقياس قوة الزخم. (الزخم) وفي نفس الوقت.

MACD (تباعد التقارب المتحرك) وهو مؤشر اخترعه جيرالد أبيل في أواخر السبعينيات بأخذ المتوسط الأسي. (المتوسط المتحرك الأسي - EMA) يتم مقارنة الخطين لرؤية تقارب وانقسام الأسعار قصير الأجل وطويل الأجل.

الهيكل الرئيسي ل MACD يتكون من ثلاثة أجزاء.

الجزء 1: خطوط MACD الرئيسية

يتم حساب خط MACD بأخذ قيمة EMA.(12) دعونا نطرح باستخدام EMA.(26):

MACD = EMA(12) - EMA(26)

صيغة حساب EMA: EMA = (P × k) + (EMAn-1 × (1 - ك)) حيث k = 2/(n+1) وP هو السعر الحالي.

طريقة القراءة:

• MACD > 0 (ابق فوق خط الصفر): المتوسط المتحرك قصير الأجل أكبر من المتوسط طويل الأجل → يظهر اتجاها صاعدا.
• MACD < 0 (تحت خط الصفر): المتوسط المتحرك قصير الأجل أقل من المتوسط المتحرك طويل الأجل → يظهر اتجاها هابطا.

يمكن أيضا ملاحظة ميل خط MACD لقياس قوة الاتجاه. إذا تسارع الميل، (أكثر إيجابية أم أكثر سلبية) يشير ذلك إلى أن الاتجاه يسير بقوة، ولكن إذا كان الميل يتناقص، فهذا يشير إلى ضعف الاتجاه.

الجزء الثاني: خط الإشارة (خطوط الإشارة)

خط الإشارة = EMA(9) لقيمة MACD.

يعمل هذا الخط كخط تأكيد، حيث يأخذ قيمة MACD لإيجاد المتوسط الأسي لمدة 9 فترات.

التطبيقات:

• عندما يكون خط الإشارة > MACD ويكون MACD > 0 → صعودا. (إشارة شراء قوية)
• على MACD < Signal Line และ MACD < 0 → Bearish (إشارات بيع قوية)

ملاحظة: قيمة EMA(9) أما بالنسبة لخط الإشارة، فيمكن تعديله وفقا لتجربة المتداول، مثل EMA.(5) أو EMA(7) لجعل النظام أسرع.

الجزء 3: مخطط MACD (مخطط الشريط)

مخطط MACD = MACD - خط الإشارة

يظهر الفرق بين MACD وخط الإشارة في مخطط الشريط.

التفسير:

• المخطط الهرمي > 0 (موجب): خط إشارة > MACD → الاتجاه الصاعد كلما كان أكثر إيجابية، كان أفضل. الاتجاه أقوى حتى.
• مخطط التكرار الوظيفي < 0 (حذف): MACD < Signal Line → แนวโน้มขาลง ยิ่งลบมากเท่าไร แนวโน้มก็ยิ่งแข็งแกร่ง
• المخطط الهيستوجي = 0 (نقطة حرجة): يتقاطع الخطان → تغير النقاط الاتجاه.

عندما يبدأ المخطط = 0 ثم يصبح سالبا، يكون ذلك إشارة بيع بأن MACD يعبر خط الإشارة. إذا بدأ إيجابيا، فسيكون إشارة شراء بأن MACD يعبر خط الإشارة صعودا.

المعدل الاستهلاكي النقي مقابل متوسط الحركة النقي في حساب MACD

SMA (المتوسط المتحرك البسيط) أعط وزنا متساويا لجميع القيم، مما يؤدي إلى خطوط ناعمة ولكن أقل عرضة للسعر الأخير.

EMA (المتوسط المتحرك الأسي) انظر أكثر مع أحدث الأسعار. وهذا يجعلها أكثر حساسية لتغيرات الأسعار.

يستخدم MACD ال EMA لأنه يمكنه إرسال الإشارات بسرعة أكبر، وهو مناسب لبيانات السلاسل الزمنية. (السلاسل الزمنية) مثل أسعار الأسهم أو العملات الرقمية.

مثال على الحساب بناء على بيانات USDCHF

إليك نموذج لحسابات MACD من سعر إغلاق USDCHF للفترة من يونيو إلى يوليو 2023:

سعر الإغلاق |(12) | EMA(26) | MACD | خط الإشارة | مخطط التكرار النسجي | |--------|---------|---------|---------|------|-------------|-----------| | 21/07 | 0.8651 | 0.8705 | 0.8808 | -0.0104 | -0.0067 | -0.0037 | | 20/07 | 0.8579 | 0.8728 | 0.8821 | -0.0093 | -0.0057 | -0.0036 | | 19/07 | 0.8576 | 0.8755 | 0.8840 | -0.0086 | -0.0048 | -0.0037 | | 10/07 | 0.8889 | 0.8964 | 0.8970 | -0.0006 | -0.0008 | 0.0002 | | 06/07 | 0.8985 | 0.8969 | 0.8979 | -0.0010 | -0.0007 | -0.0002 | | 23/06 | 0.8949 | 0.8991 | 0.8993 | -0.0002 | 0.0012 | -0.0014 | | 22/06 | 0.8923 | 0.8998 | 0.8996 | 0.0002 | 0.0016 | -0.0014 | | 16/06 | 0.8916 | 0.9034 | 0.9013 | 0.0020 | 0.0035 | -0.0015 | | 09/06 | 0.8987 | 0.9062 | 0.9014 | 0.0049 | 0.0038 | 0.0011 | | 02/06 | 0.9056 | 0.9025 | 0.8992 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0004 | | 22/05 | 0.8982 | 0.8955 | 0.8936 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0000 |

من هذا الجدول، يمكن رؤية تطور مؤشر MACD بدءا من قيمة سالبة ثم اقتراب من 0 حتى يعبر المحور الأفقي، مما يشير إلى تحول من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صاعد.

ماذا يشير MACD؟

1) مؤشر الاتجاه (تحديد الاتجاه)

نظرا لأن MACD يحسب بناء على فرق عددين من المتوسط المتحرك، يمكنه الإشارة إلى الاتجاه الاتجاهي الرئيسي:

• الاتجاه الصاعد: يحدث عندما يحدث EMA(12) > EMA(26) اجعل MACD > 0
• الاتجاه الهابط: يحدث عندما يحدث EMA(12) < EMA(26) اصنع MACD < 0
• نقطة حرجة: عندما يكون MACD = 0، لا يمكن للنظام تحديد الاتجاه بوضوح، لكنه نقطة تحول كبيرة.

2) قياس قوة اتجاه معين (قوة الزخم)

يشير تسارع خط MACD إلى قوة الاتجاه:

اتجاه صعودي قوي:

• المعدل النقدي قصير الأجل يبتعد عن الحساب المتوسط الطويل الأمد.
• يظهر MACD قيما إيجابية ويتسارع بشكل إيجابي أكبر.
• خط MACD له ميل تصاعدي متزايد.

الاتجاه الصاعد الضعيف:

• المعدل الاقتصادي قصير الأجل بدأ يقترب من المتوسط النقدي طويل الأجل.
• MACD إيجابي لكنه أقل إيجابية.
• خط MACD له ميل تنازلي، وقد يحدث تغير في الاتجاه نتيجة لذلك.

اتجاه هبوط قوي:

• يتم تمزيق المتوسط النقي قصير الأجل عن المتوسط المتحرك طويل الأجل في اتجاه هبوطي.
• يظهر MACD قيما سالبة ويتسارع بشكل سلبي أكثر.
• خط MACD له ميل متزايد نحو الأسفل.

3) علامات الصراع (التباعد) - إشارات تغير الاتجاه

التباعد الهابطي: كما حقق السعر ارتفاعات جديدة في الاتجاه الصاعد، لكن مؤشر MACD لم يتبع نفس النهج. (قيمة MACD أقل من المستوى القياسي السابق.) هذا يشير إلى أن الزخم يضعف.

الانحراف الصاعد: كما سجل السعر أدنى مستوى جديد في الاتجاه المنخفض، لكن مؤشر MACD لم يتبع نفس النهج. (قيمة MACD أعلى من أدنى مستوى سابق.) يشير إلى أن الزخم يتماسك.

كيفية استخدام MACD للتداول - أنظمة الإشارة

الطريقة 1: التقاطع الصفري (قطع المحور الأفقي)

إليك أبسط طريقة لقراءة MACD:

إشارات الشراء:

• MACD تحت خط 0. (سالب) يظهر اتجاه هبوطي
• عندما يعبر مؤشر MACD خط الصفر ويدخل المنطقة الإيجابية → إشارة شراء.
• يشير إلى أن الاتجاه يتغير من اتجاه هابطي إلى اتجاه صاعد.

إشارات البيع:

• MACD فوق خط 0. (موجب) يظهر اتجاه تصاعدي
• عندما يعبر MACD خط 0 للأسفل ويدخل المنطقة السالبة → إشارة بيع.
• يشير إلى أن الاتجاه يتغير من اتجاه صعودي إلى اتجاه هبوطي.

الطريقة 2: تقاطع MACD (العبور مع خط الإشارة)

تعطي هذه الطريقة إشارة أسرع من التقاطع الصفري لأنها تبحث عن التغيرات في MACD قبل عبور المحور الأفقي:

إشارات الشراء:

• يكون MACD أسفل خط الإشارة في المنطقة السالبة. (الاتجاه الهبوطي)
• مؤشر MACD في تزايد تدريجي، مما يظهر زخما هابطا ضعيفا.
• عندما يعبر MACD خط الإشارة. حتى لو كانت لا تزال سلبية، → إشارة شراء.

إشارات البيع:

• يكون MACD فوق خط الإشارة في المنطقة الموجبة. (الاتجاه الصاعد)
• مؤشر MACD ينخفض تدريجيا، ويظهر زخما صاعدا ضعيفا.
• عندما يعبر MACD خط الإشارة. على الرغم من أنه لا يزال إيجابيا، إلا أن → يبيع الإشارات.

الطريقة 3: تداول التباعد في MACD

استخدم تعارض السعر وMACD للتنبؤ بنقطة التغيير:

إشارات الشراء (التباعد الصاعد):

• حقق السعر مستوى منخفضا جديدا خلال فترة الانخفاض.
• لا يتبع MACD القيمة عند القاع الجديد أعلى من القاع السابق.
• يبدأ MACD في عبور الخط المركزي → إشارة شراء.

إشارات البيع (الانحراف الهابطي):

• حقق السعر مستوى مرتفعا جديدا خلال المرحلة الصاعدة.
• لا يتبع MACD القيمة عند القمة الجديدة أقل من القمة السابقة.
• يبدأ MACD بعبور الخط المركزي → إشارة بيع.

استخدام MACD مع أدوات أخرى

وذلك لأن مؤشر MACD هو مؤشر متأخر يجلس أبطأ من السعر الفعلي. توصيات لاستخدامها مع أدوات أخرى لزيادة الدقة:

MACD + RSI

RSI (مؤشر القوة النسبية) يشير إلى الزخم ويشير إلى أسعار الشراء الزائد. (الشراء الزائد) أو مبالغ في البيع. (البيع الزائد)

نظام التركيب:

• استخدم MACD لتأكيد الاتجاه.
• استخدم مؤشر RSI عند دخول منطقة البيع الزائد/الزائد للشراء للعثور على نقطة تحول.
• تقاطع MACD يجعل الإشارة أكثر دقة.

فرق MACD + بولينجر

فرق بولينجر استخدم الانحراف المعياري للدلالة على النقطة التي ينحرف فيها السعر بشكل كبير عن المتوسط.

نظام التركيب:

• عندما تضغط فرق بولينجر (اضغط) لا تزال التقلبات منخفضة
• وMACD تواصل التحرك على كلا الجانبين.
• Bollinger Bands Breakout مع MACD Crossover → Reliable Signals

MACD + ويليامز ٪R

ويليامز ٪R المساعدة في تحديد المناطق التي تم شراؤها أو مباعة بشكل زائد

نظام التركيب:

• عندما يدخل ويليامز ٪R منطقة البيع الزائد ويبدأ في الارتفاع.
• ومؤشر MACD يعبر الخط المركزي → إشارة شراء قوية.
• عندما يدخل ويليامز ٪R منطقة الشراء الزائد ويبدأ في التراجع.
• وMACD يعبر الخط المركزي → إشارة بيع قوية.

MACD + أنماط الأسعار

استخدم نموذج التسعير. (مثلا: المثلث، الجزء العلوي المزدوج من الأعلى/الأسفل، الرأس والكتفين) كمؤشر على اختيار الطريقة:

إشارة الاختراق:

• السعر يشكل نمط تأرجح. (مثلث، مستطيل)
• يتحرك MACD بالقرب من المحور الأفقي. يظهر تقلبا منخفضا
• عندما ينكسر السعر، يظهر المخطط التكراري تغييرا واضحا.
• تأكيد تقاطع MACD → الإشارات الموثوقة

قيود MACD يجب الانتباه لها

1. كمؤشر متأخر: إشارات أبطأ من السعر، خاصة عند استخدام زيرو كروس
2. خطر المنشار السريع: في سوق ضيق. (سوق الرحلات) قد يرسل MACD إشارات كاذبة بشكل متكرر.
3. تأخر الإشارة: على الرغم من أن كروس أوفر MACD أسرع من زيرو كروس، إلا أنه لا يزال أبطأ مقارنة بالمؤشرات الرائدة.
4. يحدث التباين نادرا: هذه المعلومات لها تداعيات كبيرة، لكنها قد تستغرق وقتا طويلا.

الحل:

• لا ينبغي استخدام MACD كمؤشر واحد.
• يجب دمجها مع الدعم/المقاومة، حركة السعر، وأدوات أخرى.
• جرب تعديل قيم FastLength و SlowLength و SignalLength لتناسب الإطار الزمني المستخدم.
• مدمجة مع إدارة مخاطر صارمة

الخاتمة

يعد MACD أداة تحليلية متعددة الاستخدامات ومفيدة للمتداولين من جميع المستويات، لكن نجاح استخدامه يعتمد على:

1. فهم كامل حول منهجية MACD والمبادئ التي تقف وراءها
2. تجربة الحساب التجريبي للتعرف عليه والتكيف ليناسب أسلوب تداولك في التعامل.
3. التكامل مع أدوات أخرى زيادة الدقة وتقليل الإشارات الكاذبة.
4. إدارة المخاطر عن طريق تحديد وقف الخسارة وأخذ الربح الصحيح.

إذا تمكن المتداول من تطبيق هذه المعرفة بطريقة منضبطة ووفقا لخطة التداول، فسيتمكن من القيام بذلك. يصبح هذا المؤشر أداة تتيح لك متابعة اتجاهات الأسعار باستمرار وتحقيق الأرباح.