【取引フレームワークについて】

機関の取引フレームワークは、量的取引です。量的取引の第一の要素は因子と呼ばれていますが、因子とは何でしょうか？例えば、今日の大きなニュースによる悪材料や良材料、現在の市場の流動性、あるいは一部のK線のテクニカル指標など、これらはすべて因子と呼ばれます。

しかし、因子が多ければ良いというわけではありません。異なる取引フレームワークは異なる因子を使用します。

しかし、1つだけ覚えておいてください。取引のフレームワークや取引モデル内のすべての要因は必ず定量化可能であるということです。これはどういうことかというと、それは必ず数学的な言語で説明できるということです。

これであなたは取引フレームワーク、あるいは量的取引プログラムを持つことができます。

では、この取引フレームワークを手に入れた後、何をすべきでしょうか？大量の過去のデータを使用してバックテストを行います。一般的に、私たちは4年以上の過去データでバックテストを行います。

バックテストで注目すべきポイント：勝率、盈損比、ドローダウン、シャープレシオ。もちろん、他にも注目すべきデータはありますが、これらのデータは比較的シンプルで、将来的に長期的に利益を上げられるかどうか、またあなたのモデルのリスク耐性がどの程度かを示しています。シャープレシオはあなたのリスク耐性を示しています。

上記のバックテストデータはすべて検証を通過し、数学的期待値は正で長期的に利益を上げることができます。次にあなたがすべきことは、この取引フレームワークを厳格に実行することです。感情や気持ちを持ってはいけません。

つまり、あなたが聞いた後に気づくことは、私たちの取引と個人投資家の取引は異なるということです。私たちの取引方法はより科学的です。科学とは何か？科学は数学で説明できるものです。

私がコミュニティに多くの計画や戦略を提供している目的は、この科学的な教育フレームワークを徐々に学んでもらいたいからです。こうすることで、実際に取引は少し退屈であることに気づくでしょう。どのルールに達したらそのルールに入り、どのルールに達したらそのルールから出るということは、考える余地も感情や感じる余地もありません。

しかし、彼は長期的にお金を稼ぐことができます。