Compreender profundamente as estratégias de negociação baseadas em dados
Nesta edição, convidamos Benson, o fundador da CoinKarma, que compartilhou a evolução de suas estratégias de negociação em diferentes ciclos de mercado e como utiliza indicadores de dados para guiar suas operações. Benson tem utilizado uma abordagem de pensamento não convencional para construir estruturas de negociação, com o objetivo de vencer neste jogo de soma zero que é a negociação de contratos.
I. A estratégia de negociação do Benson
Resumo da estratégia de negociação
Em um mercado volátil, procure participar do mercado em posições com alta margem de segurança com base em indicadores. Ao mesmo tempo, preste atenção ao fluxo de capital do BTC e ao volume acumulado de transações nas exchanges, entre outros indicadores, para avaliar a tendência do mercado.
A maior parte da posição ( ultrapassa 50% ) e é entregue a estratégias quantitativas para valorização em moeda, principalmente com a acumulação de moedas. Cerca de 40% da posição é composta por stablecoins, utilizadas para participar em transações na cadeia ou na primeira transação de contratos.
A estratégia de negociação é focada na estabilidade, não buscando um crescimento explosivo. O objetivo é superar o mercado, com um desempenho de aproximadamente 2-3 vezes desde o início do ano.
Adotar diferentes abordagens para diferentes ativos. Para os ativos que podem se tornar o foco do mercado, manter até que haja atenção do mercado ou que o mercado em alta termine. Para os tokens de maior capitalização de mercado, avaliar a tendência de preços através da análise técnica ou análise fundamental.
Razões para a formação de estratégias de negociação
O stop loss frequente e a perseguição de altas e baixas no início resultaram em perdas severas, percebendo que a volatilidade do mercado é frequentemente manipulada por grandes investidores, especialmente no mercado de contratos.
Entre 2019 e 2022, foi descoberto que a taxa de financiamento tem um impacto importante nas negociações. Quando o volume de posições em contratos é alto e a taxa de financiamento atinge valores extremos, o mercado pode inverter a tendência. Lucros podem ser obtidos através de operações contrárias à emoção do mercado.
Após o aumento das taxas de juros do Federal Reserve em 2022, a sensibilidade das taxas de financiamento no setor de criptomoedas foi afetada, resultando na falha do sistema de negociação existente. Em seguida, começamos a estudar os dados do livro de ordens e a desenvolver o indicador CoinKarma, em busca de posições de negociação mais seguras.
2. Indicadores de Negociação do Benson
Análise de mercado
Tendência unilateral vs mercado lateral:
A duração do mercado unilateral é curta, como a alta de janeiro até meados de março deste ano. O mercado de consolidação ocupa a maior parte do tempo, como a oscilação do Bitcoin na faixa de 50 a 70 mil nos últimos seis meses. Através do volume de negociação acumulado das exchanges e dos indicadores de entrada líquida de fundos de BTC ETF, é possível fazer essa avaliação.
Liquidez Geral (Status Geral de Liquidez):
Os principais indicadores do CoinKarma ajudam a determinar possíveis pontos de reversão, retratando a situação da liquidez do mercado. Quando o preço se aproxima dos limites superior e inferior do intervalo determinado pelo Overall LIQ, o mercado pode reverter. Isso ajuda a encontrar posições com uma margem de segurança mais alta em mercados laterais.
CVD (Volume de Negociação Acumulado):
Através da observação da intensidade das ordens de mercado, podemos determinar se o mercado está em consolidação ou em tendência unilateral. Quando a pressão de venda é forte e a intensidade do CVD não é alta, tende a ser um mercado em consolidação; quando a intensidade do CVD é alta e a força das ordens de mercado é forte, pode-se esperar uma tendência unilateral.
Julgamento de Ciclo
Características do pico do mercado: ampla atenção externa a este setor. Por exemplo, o pico dos NFTs no Q1 de 2023, onde muitos projetos Web2/Web3 estavam ligados aos NFTs.
Ranking de downloads do APP Coinbase: No último mercado em alta, esteve entre os três principais aplicativos financeiros durante um longo período, atualmente não atingiu esse nível.
Página do Wikipedia sobre Bitcoin: avaliar se pequenos investidores estão entrando em massa.
Intervenção de fundos externos: para superar os pontos altos históricos, é necessária a força dos fundos externos, pois apenas depender dos fundos internos é difícil de realizar. A subida unilateral de janeiro a março deste ano deve-se à forte compra nas bolsas de negociação de futuros e à grande entrada de fundos do BTC ETF.
Três, a experiência de negociação de Benson
Mentalidade de negociação de alta taxa de sucesso
Compreender as fontes de volatilidade do mercado, os custos e os potenciais ganhos gerados pelos players principais, para desenvolver uma estratégia de negociação adequada.
Estabeleça uma visão única, considere a reflexividade das transações e tome decisões diferentes da maioria.
Perceber que a eficácia dos indicadores pode mudar, é necessário procurar continuamente novos alphas determinísticos para se adaptar às mudanças do mercado.
Processo de Negociação Diário
Verifique a liquidez do mercado pela manhã para determinar se é necessário intervir.
Verifique se a posição em altcoins está de acordo com as expectativas e se os motivos para a posse ainda existem.
Métodos para evitar grandes perdas
Evite comprar tokens da mesma forma que compra ações: não se concentre apenas na relação PE, mas preste mais atenção na demanda de longo prazo do projeto.
Venda oportuna: Venda assim que o projeto atingir as expectativas ou quando a razão para manter não existir.
Controle de alavancagem: O mercado de criptomoedas possui grandes amplitudes, e altas alavancagens podem ser facilmente colhidas pelos grandes players.
A opinião sobre a Solana
Perspectiva técnica: não compatível com EVM, dificuldade de desenvolvimento alta, pureza de aplicação e nível de desenvolvedores relativamente altos.
Coesão da comunidade: após várias turbulências, ainda conta com o apoio dos desenvolvedores principais, demonstrando uma forte capacidade de resistência.
Desempenho de preços: O par de negociação BTC não entrou em uma tendência de queda de longo prazo, e espera-se que ultrapasse o ponto alto do último mercado em alta.
Ponto principal
A estratégia de negociação de Benson é centrada em pensar como construir estruturas de negociação de forma não consensual, de modo a vencer neste jogo de soma zero que é a negociação de contratos. Ele supera a maioria dos traders ao alinhar-se com a direção dos interesses dos principais agentes e ajusta continuamente seu sistema de negociação com base nas mudanças do mercado.
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liquiditea_sipper
· 07-07 20:27
A negociação estável é realmente boa
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RektRecorder
· 07-05 07:57
Os dados dizem o que fazer!
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SandwichVictim
· 07-05 07:53
Outra vez a falar da armadilha da análise tradicional.
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GweiObserver
· 07-05 07:47
fazer as pessoas de parvas algumas vezes e depois aprende a lição
Negociação orientada por dados: o fundador da CoinKarma analisa os ciclos de mercado e as estratégias de indicadores
Compreender profundamente as estratégias de negociação baseadas em dados
Nesta edição, convidamos Benson, o fundador da CoinKarma, que compartilhou a evolução de suas estratégias de negociação em diferentes ciclos de mercado e como utiliza indicadores de dados para guiar suas operações. Benson tem utilizado uma abordagem de pensamento não convencional para construir estruturas de negociação, com o objetivo de vencer neste jogo de soma zero que é a negociação de contratos.
I. A estratégia de negociação do Benson
Em um mercado volátil, procure participar do mercado em posições com alta margem de segurança com base em indicadores. Ao mesmo tempo, preste atenção ao fluxo de capital do BTC e ao volume acumulado de transações nas exchanges, entre outros indicadores, para avaliar a tendência do mercado.
A maior parte da posição ( ultrapassa 50% ) e é entregue a estratégias quantitativas para valorização em moeda, principalmente com a acumulação de moedas. Cerca de 40% da posição é composta por stablecoins, utilizadas para participar em transações na cadeia ou na primeira transação de contratos.
A estratégia de negociação é focada na estabilidade, não buscando um crescimento explosivo. O objetivo é superar o mercado, com um desempenho de aproximadamente 2-3 vezes desde o início do ano.
Adotar diferentes abordagens para diferentes ativos. Para os ativos que podem se tornar o foco do mercado, manter até que haja atenção do mercado ou que o mercado em alta termine. Para os tokens de maior capitalização de mercado, avaliar a tendência de preços através da análise técnica ou análise fundamental.
O stop loss frequente e a perseguição de altas e baixas no início resultaram em perdas severas, percebendo que a volatilidade do mercado é frequentemente manipulada por grandes investidores, especialmente no mercado de contratos.
Entre 2019 e 2022, foi descoberto que a taxa de financiamento tem um impacto importante nas negociações. Quando o volume de posições em contratos é alto e a taxa de financiamento atinge valores extremos, o mercado pode inverter a tendência. Lucros podem ser obtidos através de operações contrárias à emoção do mercado.
Após o aumento das taxas de juros do Federal Reserve em 2022, a sensibilidade das taxas de financiamento no setor de criptomoedas foi afetada, resultando na falha do sistema de negociação existente. Em seguida, começamos a estudar os dados do livro de ordens e a desenvolver o indicador CoinKarma, em busca de posições de negociação mais seguras.
2. Indicadores de Negociação do Benson
Tendência unilateral vs mercado lateral: A duração do mercado unilateral é curta, como a alta de janeiro até meados de março deste ano. O mercado de consolidação ocupa a maior parte do tempo, como a oscilação do Bitcoin na faixa de 50 a 70 mil nos últimos seis meses. Através do volume de negociação acumulado das exchanges e dos indicadores de entrada líquida de fundos de BTC ETF, é possível fazer essa avaliação.
Liquidez Geral (Status Geral de Liquidez): Os principais indicadores do CoinKarma ajudam a determinar possíveis pontos de reversão, retratando a situação da liquidez do mercado. Quando o preço se aproxima dos limites superior e inferior do intervalo determinado pelo Overall LIQ, o mercado pode reverter. Isso ajuda a encontrar posições com uma margem de segurança mais alta em mercados laterais.
CVD (Volume de Negociação Acumulado): Através da observação da intensidade das ordens de mercado, podemos determinar se o mercado está em consolidação ou em tendência unilateral. Quando a pressão de venda é forte e a intensidade do CVD não é alta, tende a ser um mercado em consolidação; quando a intensidade do CVD é alta e a força das ordens de mercado é forte, pode-se esperar uma tendência unilateral.
Características do pico do mercado: ampla atenção externa a este setor. Por exemplo, o pico dos NFTs no Q1 de 2023, onde muitos projetos Web2/Web3 estavam ligados aos NFTs.
Ranking de downloads do APP Coinbase: No último mercado em alta, esteve entre os três principais aplicativos financeiros durante um longo período, atualmente não atingiu esse nível.
Página do Wikipedia sobre Bitcoin: avaliar se pequenos investidores estão entrando em massa.
Intervenção de fundos externos: para superar os pontos altos históricos, é necessária a força dos fundos externos, pois apenas depender dos fundos internos é difícil de realizar. A subida unilateral de janeiro a março deste ano deve-se à forte compra nas bolsas de negociação de futuros e à grande entrada de fundos do BTC ETF.
Três, a experiência de negociação de Benson
Compreender as fontes de volatilidade do mercado, os custos e os potenciais ganhos gerados pelos players principais, para desenvolver uma estratégia de negociação adequada.
Estabeleça uma visão única, considere a reflexividade das transações e tome decisões diferentes da maioria.
Perceber que a eficácia dos indicadores pode mudar, é necessário procurar continuamente novos alphas determinísticos para se adaptar às mudanças do mercado.
Verifique a liquidez do mercado pela manhã para determinar se é necessário intervir.
Verifique se a posição em altcoins está de acordo com as expectativas e se os motivos para a posse ainda existem.
Evite comprar tokens da mesma forma que compra ações: não se concentre apenas na relação PE, mas preste mais atenção na demanda de longo prazo do projeto.
Venda oportuna: Venda assim que o projeto atingir as expectativas ou quando a razão para manter não existir.
Controle de alavancagem: O mercado de criptomoedas possui grandes amplitudes, e altas alavancagens podem ser facilmente colhidas pelos grandes players.
Perspectiva técnica: não compatível com EVM, dificuldade de desenvolvimento alta, pureza de aplicação e nível de desenvolvedores relativamente altos.
Coesão da comunidade: após várias turbulências, ainda conta com o apoio dos desenvolvedores principais, demonstrando uma forte capacidade de resistência.
Desempenho de preços: O par de negociação BTC não entrou em uma tendência de queda de longo prazo, e espera-se que ultrapasse o ponto alto do último mercado em alta.
Ponto principal
A estratégia de negociação de Benson é centrada em pensar como construir estruturas de negociação de forma não consensual, de modo a vencer neste jogo de soma zero que é a negociação de contratos. Ele supera a maioria dos traders ao alinhar-se com a direção dos interesses dos principais agentes e ajusta continuamente seu sistema de negociação com base nas mudanças do mercado.