Análise da estrutura do mercado de Ativos de criptografia e discussão de estratégias de tendência
Visão Geral do Mercado
O mercado de criptografia manteve uma estrutura de alta nas últimas duas semanas. O Bitcoin entrou em um intervalo de flutuação após atingir um novo pico histórico, testando repetidamente o preço ao redor de 119,000 USDT, com a dinâmica de curto prazo a desacelerar, mas a estrutura geral ainda se mantendo robusta. O Ethereum, por outro lado, mostrou uma dinâmica de alta mais forte, subindo continuamente ao longo das médias móveis de curto prazo, aproximando-se do nível de 4,000 USDT, com uma forma técnica completa.
Em termos de volatilidade, o Bitcoin manteve-se relativamente estável, apenas apresentando aumentos temporários em alguns dias de negociação. A volatilidade do Ethereum, por outro lado, subiu claramente várias vezes em meados e final de julho, refletindo uma maior divergência no mercado quanto à sua tendência, com tentativas e comportamentos de negociação ativos a curto prazo. Embora a volatilidade de ambos ainda não tenha saído da faixa baixa histórica, o recente aumento repetido da volatilidade do Ethereum demonstra que o sentimento do mercado é bastante sensível, podendo reagir amplamente a fatores de curto prazo.
Análise da relação entre posições longas e curtas e a taxa de financiamento
A proporção de escala de negociação de longo e curto (LSR), o Bitcoin apresenta uma tendência de queda oscilante, várias vezes testando abaixo de 1, refletindo uma diminuição na disposição do mercado para perseguir preços altos, enquanto os fundos de curto prazo se tornam mais conservadores. A proporção de longo e curto do Ethereum, por outro lado, apresenta características desvinculadas da tendência de preços; embora os preços continuem a subir, a proporção de longo e curto tem enfraquecido gradualmente desde meados de julho, mantendo-se em torno de 0.95, indicando que as operações de fundos no mercado são relativamente cautelosas.
Em termos de taxa de financiamento, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum oscilaram ligeiramente em torno do eixo zero, refletindo que as forças de compra e venda no mercado estão em um estado de impasse, com a disposição dos investidores em seguir em frente sendo limitada. Vale a pena notar que a taxa de financiamento do Ethereum caiu profundamente entre 24 e 26 de julho, chegando a um mínimo próximo de -0,015%, mas rapidamente se recuperou, não provocando liquidações em larga escala, mostrando que a resistência geral do mercado é boa.
Análise de Posições de Contrato e Liquidações
O valor total das posições em contratos mantém-se em um nível elevado, mostrando que a intensidade do capital alavancado ainda é forte. O valor das posições em contratos de Bitcoin testou várias vezes a faixa de 85 a 88 bilhões de dólares; as posições em contratos de Ethereum, por outro lado, continuam a crescer de forma estável, ultrapassando 50 bilhões de dólares em meados de julho, mantendo-se em cerca de 57 bilhões de dólares até 28 de julho, atingindo um novo recorde no ano. Vale a pena notar que a taxa de crescimento das posições em contratos de Ethereum foi significativamente mais rápida do que a do Bitcoin entre meados e o final de julho, refletindo uma disposição mais ativa do mercado para alavancar suas apostas em relação ao futuro desempenho.
Em termos de estrutura de liquidação forçada, o mercado mantém um equilíbrio de tensão, sem apresentar um colapso sistêmico. No lado das posições compradas, ocorreram duas ondas significativas de liquidação forçada nos dias 18 e 23 de julho, especialmente no dia 23 de julho, onde o valor de liquidação forçada atingiu impressionantes 630 milhões de dólares, o maior valor nesta fase. As liquidações forçadas de posições vendidas foram relativamente suaves, ocorrendo apenas no dia 18 de julho, quando o mercado subiu fortemente, resultando em uma concentração de ordens de stop loss.
Discussão da Estratégia de Tendência MACD
Para enfrentar a atual estrutura complexa do mercado, este artigo explora uma estratégia de seguimento de tendência baseada no indicador MACD. Esta estratégia utiliza sinais de cruzamento de alta do MACD para determinar o momento de início da tendência, e combina um mecanismo fixo de lucro e perda para controlar o risco. Os resultados de backtesting mostram que a estratégia tem um desempenho excelente na maioria dos ativos de criptografia mainstream, especialmente nas moedas SUI e TRX, onde o retorno acumulado ultrapassa 100%.
Apesar de a maioria das estratégias de moeda não ter uma taxa de sucesso superior a 50%, com uma disciplina clara de entrada e saída e uma estrutura de lucros e perdas assimétrica, as estratégias ainda conseguem realizar um acúmulo contínuo de ganhos controlando as perdas e prolongando os ganhos. De forma geral, a estratégia de tendência MACD alcança um bom equilíbrio entre rentabilidade, controle de retrocessos e eficiência na utilização de capital, sendo especialmente adequada para estruturas de mercado com alta volatilidade e tendências pouco claras.
Resumo e Perspectivas
O mercado de Ativos de criptografia atual mantém uma estrutura predominantemente otimista, mas o sentimento a curto prazo tende a ser cauteloso, com um ritmo conservador na entrada de capital. O movimento futuro dependerá fortemente da evolução adicional do fluxo de capital e da estrutura de negociação, sendo especialmente importante prestar atenção a fatores como volume de negociação, aumento da taxa de financiamento e estabilidade das posições. Nesse contexto, a aplicação flexível de estratégias quantitativas pode ajudar a captar o ritmo do mercado e controlar os riscos. No futuro, pode-se otimizar ainda mais a estratégia MACD, introduzindo confirmação de volume de negociação, filtragem por médias móveis ou um mecanismo de ressonância de sinais de múltiplos períodos, a fim de aumentar a precisão dos sinais e melhorar a adaptabilidade da estratégia.
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blocksnark
· 58m atrás
Outra análise? Melhor fazer uma ordem longa diretamente.
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BearMarketSurvivor
· 08-12 09:02
O grande mercado sempre chega em momentos de hesitação.
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SerLiquidated
· 08-12 09:00
Morrendo de rir, estudar que Análise técnica é apenas uma coisa que o criador de mercado faz para fazer as pessoas de parvas.
Análise da estrutura do mercado de criptomoedas: a estratégia MACD ajuda a captar tendências e a gestão de risco
Análise da estrutura do mercado de Ativos de criptografia e discussão de estratégias de tendência
Visão Geral do Mercado
O mercado de criptografia manteve uma estrutura de alta nas últimas duas semanas. O Bitcoin entrou em um intervalo de flutuação após atingir um novo pico histórico, testando repetidamente o preço ao redor de 119,000 USDT, com a dinâmica de curto prazo a desacelerar, mas a estrutura geral ainda se mantendo robusta. O Ethereum, por outro lado, mostrou uma dinâmica de alta mais forte, subindo continuamente ao longo das médias móveis de curto prazo, aproximando-se do nível de 4,000 USDT, com uma forma técnica completa.
Em termos de volatilidade, o Bitcoin manteve-se relativamente estável, apenas apresentando aumentos temporários em alguns dias de negociação. A volatilidade do Ethereum, por outro lado, subiu claramente várias vezes em meados e final de julho, refletindo uma maior divergência no mercado quanto à sua tendência, com tentativas e comportamentos de negociação ativos a curto prazo. Embora a volatilidade de ambos ainda não tenha saído da faixa baixa histórica, o recente aumento repetido da volatilidade do Ethereum demonstra que o sentimento do mercado é bastante sensível, podendo reagir amplamente a fatores de curto prazo.
Análise da relação entre posições longas e curtas e a taxa de financiamento
A proporção de escala de negociação de longo e curto (LSR), o Bitcoin apresenta uma tendência de queda oscilante, várias vezes testando abaixo de 1, refletindo uma diminuição na disposição do mercado para perseguir preços altos, enquanto os fundos de curto prazo se tornam mais conservadores. A proporção de longo e curto do Ethereum, por outro lado, apresenta características desvinculadas da tendência de preços; embora os preços continuem a subir, a proporção de longo e curto tem enfraquecido gradualmente desde meados de julho, mantendo-se em torno de 0.95, indicando que as operações de fundos no mercado são relativamente cautelosas.
Em termos de taxa de financiamento, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum oscilaram ligeiramente em torno do eixo zero, refletindo que as forças de compra e venda no mercado estão em um estado de impasse, com a disposição dos investidores em seguir em frente sendo limitada. Vale a pena notar que a taxa de financiamento do Ethereum caiu profundamente entre 24 e 26 de julho, chegando a um mínimo próximo de -0,015%, mas rapidamente se recuperou, não provocando liquidações em larga escala, mostrando que a resistência geral do mercado é boa.
Análise de Posições de Contrato e Liquidações
O valor total das posições em contratos mantém-se em um nível elevado, mostrando que a intensidade do capital alavancado ainda é forte. O valor das posições em contratos de Bitcoin testou várias vezes a faixa de 85 a 88 bilhões de dólares; as posições em contratos de Ethereum, por outro lado, continuam a crescer de forma estável, ultrapassando 50 bilhões de dólares em meados de julho, mantendo-se em cerca de 57 bilhões de dólares até 28 de julho, atingindo um novo recorde no ano. Vale a pena notar que a taxa de crescimento das posições em contratos de Ethereum foi significativamente mais rápida do que a do Bitcoin entre meados e o final de julho, refletindo uma disposição mais ativa do mercado para alavancar suas apostas em relação ao futuro desempenho.
Em termos de estrutura de liquidação forçada, o mercado mantém um equilíbrio de tensão, sem apresentar um colapso sistêmico. No lado das posições compradas, ocorreram duas ondas significativas de liquidação forçada nos dias 18 e 23 de julho, especialmente no dia 23 de julho, onde o valor de liquidação forçada atingiu impressionantes 630 milhões de dólares, o maior valor nesta fase. As liquidações forçadas de posições vendidas foram relativamente suaves, ocorrendo apenas no dia 18 de julho, quando o mercado subiu fortemente, resultando em uma concentração de ordens de stop loss.
Discussão da Estratégia de Tendência MACD
Para enfrentar a atual estrutura complexa do mercado, este artigo explora uma estratégia de seguimento de tendência baseada no indicador MACD. Esta estratégia utiliza sinais de cruzamento de alta do MACD para determinar o momento de início da tendência, e combina um mecanismo fixo de lucro e perda para controlar o risco. Os resultados de backtesting mostram que a estratégia tem um desempenho excelente na maioria dos ativos de criptografia mainstream, especialmente nas moedas SUI e TRX, onde o retorno acumulado ultrapassa 100%.
Apesar de a maioria das estratégias de moeda não ter uma taxa de sucesso superior a 50%, com uma disciplina clara de entrada e saída e uma estrutura de lucros e perdas assimétrica, as estratégias ainda conseguem realizar um acúmulo contínuo de ganhos controlando as perdas e prolongando os ganhos. De forma geral, a estratégia de tendência MACD alcança um bom equilíbrio entre rentabilidade, controle de retrocessos e eficiência na utilização de capital, sendo especialmente adequada para estruturas de mercado com alta volatilidade e tendências pouco claras.
Resumo e Perspectivas
O mercado de Ativos de criptografia atual mantém uma estrutura predominantemente otimista, mas o sentimento a curto prazo tende a ser cauteloso, com um ritmo conservador na entrada de capital. O movimento futuro dependerá fortemente da evolução adicional do fluxo de capital e da estrutura de negociação, sendo especialmente importante prestar atenção a fatores como volume de negociação, aumento da taxa de financiamento e estabilidade das posições. Nesse contexto, a aplicação flexível de estratégias quantitativas pode ajudar a captar o ritmo do mercado e controlar os riscos. No futuro, pode-se otimizar ainda mais a estratégia MACD, introduzindo confirmação de volume de negociação, filtragem por médias móveis ou um mecanismo de ressonância de sinais de múltiplos períodos, a fim de aumentar a precisão dos sinais e melhorar a adaptabilidade da estratégia.