Анализ структуры рынка Криптоактивов и обсуждение стратегий тренда
Обзор рынка
Криптоактивы на рынке за последние две недели в целом сохраняли высокие уровни консолидации. Биткойн после достижения исторического максимума вошел в диапазонные колебания, цена многократно тестировала 119,000 USDT вверх и вниз, краткосрочная динамика замедляется, но общая структура остается устойчивой. Эфириум же демонстрирует более сильную восходящую динамику, продолжая подниматься вдоль краткосрочной средней линии, приближаясь к уровню 4,000 USDT, техническая формация завершена.
Что касается волатильности, то в целом биткойн остается стабильным, лишь в отдельные торговые дни наблюдается кратковременное увеличение. Волатильность эфира в середине и конце июля несколько раз значительно возросла, что отражает большую разногласие на рынке относительно его движения, активные краткосрочные испытания и торговые действия. Несмотря на то, что волатильность обоих криптоактивов не вышла из исторически низкого диапазона, недавнее повторное повышение волатильности эфира показывает, что рыночные настроения довольно чувствительны и подвержены влиянию краткосрочных факторов, что может привести к увеличению реакций.
!
Анализ соотношения длинных и коротких позиций и финансовых ставок
Соотношение объемов длинных и коротких позиций (LSR) указывает на то, что биткойн в целом демонстрирует колеблющуюся нисходящую тенденцию, многократно опускаясь ниже 1, что отражает ослабление желания рынка поднимать цену на высоких уровнях, а краткосрочные средства становятся более консервативными. Соотношение длинных и коротких позиций эфира, напротив, демонстрирует характеристику, не связанную с динамикой цен: несмотря на то, что цена продолжает расти, соотношение длинных и коротких позиций постепенно ослабевает с середины июля и продолжает удерживаться около 0.95, что указывает на относительную осторожность со стороны рыночных средств.
В отношении ставок финансирования, биткойн и эфириум колеблются вокруг нулевой оси, что отражает состояние равновесия между покупателями и продавцами, а желание инвесторов повышать цены ограничено. Стоит отметить, что ставка финансирования эфириума в период с 24 по 26 июля на некоторое время значительно снизилась, достигнув минимального уровня почти -0,015%, но вскоре быстро восстановилась, что не привело к массовым ликвидациям, показывая хорошую общую устойчивость рынка.
!
!
Анализ позиций по контрактам и ликвидации
Общая сумма открытых позиций по контрактам остается на высоком уровне, что свидетельствует о сильном интересе к заемным средствам. Сумма открытых позиций по контрактам на биткойн многократно тестировала диапазон от 85 до 88 миллиардов долларов; сумма открытых позиций по контрактам на эфир продолжает стабильно расти, в середине июля преодолев 50 миллиардов долларов, а к 28 июля все еще держится около 57 миллиардов долларов, обновив годовой максимум. Стоит отметить, что темпы роста открытых позиций по контрактам на эфир в середине и конце июля явно превышали таковые для биткойна, что отражает более активный интерес рынка к кредитному плечу в отношении его будущей динамики.
Что касается структуры ликвидации, рынок в целом сохраняет баланс напряжения, системного обрушения не произошло. С точки зрения длинных позиций, 18 и 23 июля произошло две волны значительных ликвидаций, особенно 23 июля, когда сумма ликвидаций за день достигла 630 миллионов долларов, что является максимальным значением на данном этапе. Ликвидации коротких позиций были относительно умеренными, лишь 18 июля, когда рынок значительно вырос, произошло сосредоточение ликвидаций по стоп-лоссам.
!
!
Обсуждение стратегии тренда MACD
Чтобы справиться с текущей сложной рыночной структурой, в данной статье рассматривается стратегия следования за трендом на основе индикатора MACD. Эта стратегия использует сигналы золотого пересечения MACD для определения момента запуска тренда и сочетает фиксированные уровни тейк-профита и стоп-лосса для управления рисками. Результаты бэктестирования показывают, что стратегия демонстрирует отличные результаты на большинстве основных криптоактивов, особенно с токенами SUI и TRX, где накопленная доходность превышает 100%.
Несмотря на то, что большинство стратегий для токенов могут иметь вероятность успеха ниже 50%, благодаря четкой дисциплине входа и выхода, а также асимметричной структуре прибыли и убытков, стратегии все же могут обеспечивать постоянное накопление доходов, контролируя убытки и продлевая прибыль. В целом, стратегия тренда MACD достигает хорошего баланса между доходностью, контролем откатов и эффективностью использования средств, что особенно подходит для рынков с высокой волатильностью и неясными трендами.
!
!
!
!
!
!
!
Итоги и перспективы
Текущий криптоактивный рынок в целом сохраняет структурно бычью установку, но краткосрочные настроения становятся осторожными, а темпы входа капитала более консервативными. Последующее движение будет в значительной степени зависеть от дальнейшей эволюции денежной ситуации и структуры торговли, особенно необходимо обратить внимание на сочетание объема торгов, восстановление ставки финансирования и стабильность открытых позиций. В данном контексте гибкое применение количественных стратегий может помочь уловить ритм рынка и контролировать риски. В будущем можно дополнительно оптимизировать стратегию MACD, введя подтверждение объема торгов, фильтрацию по скользящим средним или механизм резонанса многопериодных сигналов, чтобы повысить точность сигналов и усилить адаптивность стратегии.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketSurvivor
· 6ч назад
Большие движения рынка всегда приходят в моменты колебаний.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerLiquidated
· 6ч назад
Умереть от смеха, что за технический анализ, это просто игрушка для маркетмейкеров, которые разыгрывают людей как лохов.
Анализ структуры крипторынка: стратегия MACD помогает в определении трендов и управлении рисками
Анализ структуры рынка Криптоактивов и обсуждение стратегий тренда
Обзор рынка
Криптоактивы на рынке за последние две недели в целом сохраняли высокие уровни консолидации. Биткойн после достижения исторического максимума вошел в диапазонные колебания, цена многократно тестировала 119,000 USDT вверх и вниз, краткосрочная динамика замедляется, но общая структура остается устойчивой. Эфириум же демонстрирует более сильную восходящую динамику, продолжая подниматься вдоль краткосрочной средней линии, приближаясь к уровню 4,000 USDT, техническая формация завершена.
Что касается волатильности, то в целом биткойн остается стабильным, лишь в отдельные торговые дни наблюдается кратковременное увеличение. Волатильность эфира в середине и конце июля несколько раз значительно возросла, что отражает большую разногласие на рынке относительно его движения, активные краткосрочные испытания и торговые действия. Несмотря на то, что волатильность обоих криптоактивов не вышла из исторически низкого диапазона, недавнее повторное повышение волатильности эфира показывает, что рыночные настроения довольно чувствительны и подвержены влиянию краткосрочных факторов, что может привести к увеличению реакций.
!
Анализ соотношения длинных и коротких позиций и финансовых ставок
Соотношение объемов длинных и коротких позиций (LSR) указывает на то, что биткойн в целом демонстрирует колеблющуюся нисходящую тенденцию, многократно опускаясь ниже 1, что отражает ослабление желания рынка поднимать цену на высоких уровнях, а краткосрочные средства становятся более консервативными. Соотношение длинных и коротких позиций эфира, напротив, демонстрирует характеристику, не связанную с динамикой цен: несмотря на то, что цена продолжает расти, соотношение длинных и коротких позиций постепенно ослабевает с середины июля и продолжает удерживаться около 0.95, что указывает на относительную осторожность со стороны рыночных средств.
В отношении ставок финансирования, биткойн и эфириум колеблются вокруг нулевой оси, что отражает состояние равновесия между покупателями и продавцами, а желание инвесторов повышать цены ограничено. Стоит отметить, что ставка финансирования эфириума в период с 24 по 26 июля на некоторое время значительно снизилась, достигнув минимального уровня почти -0,015%, но вскоре быстро восстановилась, что не привело к массовым ликвидациям, показывая хорошую общую устойчивость рынка.
!
!
Анализ позиций по контрактам и ликвидации
Общая сумма открытых позиций по контрактам остается на высоком уровне, что свидетельствует о сильном интересе к заемным средствам. Сумма открытых позиций по контрактам на биткойн многократно тестировала диапазон от 85 до 88 миллиардов долларов; сумма открытых позиций по контрактам на эфир продолжает стабильно расти, в середине июля преодолев 50 миллиардов долларов, а к 28 июля все еще держится около 57 миллиардов долларов, обновив годовой максимум. Стоит отметить, что темпы роста открытых позиций по контрактам на эфир в середине и конце июля явно превышали таковые для биткойна, что отражает более активный интерес рынка к кредитному плечу в отношении его будущей динамики.
Что касается структуры ликвидации, рынок в целом сохраняет баланс напряжения, системного обрушения не произошло. С точки зрения длинных позиций, 18 и 23 июля произошло две волны значительных ликвидаций, особенно 23 июля, когда сумма ликвидаций за день достигла 630 миллионов долларов, что является максимальным значением на данном этапе. Ликвидации коротких позиций были относительно умеренными, лишь 18 июля, когда рынок значительно вырос, произошло сосредоточение ликвидаций по стоп-лоссам.
!
!
Обсуждение стратегии тренда MACD
Чтобы справиться с текущей сложной рыночной структурой, в данной статье рассматривается стратегия следования за трендом на основе индикатора MACD. Эта стратегия использует сигналы золотого пересечения MACD для определения момента запуска тренда и сочетает фиксированные уровни тейк-профита и стоп-лосса для управления рисками. Результаты бэктестирования показывают, что стратегия демонстрирует отличные результаты на большинстве основных криптоактивов, особенно с токенами SUI и TRX, где накопленная доходность превышает 100%.
Несмотря на то, что большинство стратегий для токенов могут иметь вероятность успеха ниже 50%, благодаря четкой дисциплине входа и выхода, а также асимметричной структуре прибыли и убытков, стратегии все же могут обеспечивать постоянное накопление доходов, контролируя убытки и продлевая прибыль. В целом, стратегия тренда MACD достигает хорошего баланса между доходностью, контролем откатов и эффективностью использования средств, что особенно подходит для рынков с высокой волатильностью и неясными трендами.
!
!
!
!
!
!
!
Итоги и перспективы
Текущий криптоактивный рынок в целом сохраняет структурно бычью установку, но краткосрочные настроения становятся осторожными, а темпы входа капитала более консервативными. Последующее движение будет в значительной степени зависеть от дальнейшей эволюции денежной ситуации и структуры торговли, особенно необходимо обратить внимание на сочетание объема торгов, восстановление ставки финансирования и стабильность открытых позиций. В данном контексте гибкое применение количественных стратегий может помочь уловить ритм рынка и контролировать риски. В будущем можно дополнительно оптимизировать стратегию MACD, введя подтверждение объема торгов, фильтрацию по скользящим средним или механизм резонанса многопериодных сигналов, чтобы повысить точность сигналов и усилить адаптивность стратегии.