В условиях быстро меняющейся рыночной среды основная стратегия маркет-мейкинга MITO сталкивается с беспрецедентными вызовами. Традиционные методы ручной настройки параметров уже не могут успевать за ритмом событий и скоростью изменений в блокчейне. Для этого мы разработали инновационную систему "автопилот", направленную на оптимизацию динамической настройки параметров маркет-мейкинга.

Эта система основана на наблюдаемых переменных и управляет взаимосвязью между спредом, плотностью и запасами, превращая процесс "стабилизация цен — повышение эффективности — восстановление" в отслеживаемый и воспроизводимый замкнутый механизм. Мы отобрали четыре ключевых показателя в качестве переменных состояния: 95-й процентиль проскальзывания выхода, глубина первого и пятого уровней, коэффициент преобразования единичного стимула и фактического дохода от расходов, а также коэффициент неудач по пути. Эти показатели отражают опыт пользователей, способность рынка поглощать, эффективность капитала и скрытые трения, составляя ядро системы оценки стратегии маркет-мейкинга MITO.

Цели управления делятся на три уровня: базовый уровень обеспечивает, чтобы ключевые показатели не выходили за пределы; уровень производительности стремится повысить эффективность капитала и поддерживать разумную структуру рыночной глубины; экономический уровень, в свою очередь, оптимизирует распределение ресурсов, обеспечивая долгосрочную доходность при соблюдении требований первых двух уровней.

Чтобы достичь этих целей, мы применили смешанную контрольную структуру "прямого управления + PID". Механизм прямого управления предварительно настраивает запасы и базовые значения спреда в зависимости от календаря событий и интенсивности разблокировки, в то время как обратная связь PID точно настраивает отклонения от ключевых показателей. Эта структура эффективно справляется с краткосрочными рыночными ударами, корректирует системные отклонения и сдерживает чрезмерную волатильность, предоставляя более надежную и гибкую поддержку для маркет-мейкинговой стратегии MITO.

С помощью этого интеллектуального механизма настройки параметров MITO имеет все шансы сохранить конкурентное преимущество в сложной и изменчивой рыночной среде, предоставляя пользователям лучший торговый опыт и одновременно обеспечивая более эффективное использование капитала. Этот инновационный подход не только повышает адаптивность и эффективность рыночных стратегий, но и предлагает новые идеи и направления для развития всей отрасли.