Parabolik SAR Göstergesi İçin Kısa Bir Rehber

Parabolik SAR nedir?

1970'lerin sonlarında, teknik analist J. Welles Wilder Jr. Parabolik Durdurma ve Tersine Çevirme (SAR) göstergesini geliştirdi. Bu gösterge, "Yeni Teknik Ticaret Sistemlerinde Kavramlar" adlı kitabında, Göreli Güç Endeksi (RSI) gibi diğer popüler göstergelerle birlikte tanıtıldı.

Wilder başlangıçta bu yaklaşımı Parabolik Zaman/Fiyat Sistemi olarak adlandırdı ve SAR kavramı aşağıdaki gibi sunuldu:

SAR, "dur ve tersine dön" anlamına gelir. Bu, uzun bir işlemin kapatıldığı ve kısa bir işlemin açıldığı veya tersinin gerçekleştiği noktadır.

- Wilder, J. W. Jr. (1978). Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar (s. 8).

Bugün, sistem genellikle piyasa trendlerini ve potansiyel tersine dönme noktalarını belirlemek için kullanılan Parabolik SAR göstergesi olarak adlandırılmaktadır. Wilder, birçok teknik analiz (TA) göstergesini manuel olarak geliştirmiştir, ancak bunlar artık çoğu dijital ticaret sistemi ve grafik yazılımının bir parçasıdır. Bu nedenle, bu yöntemlerin artık manuel hesaplamalara ihtiyacı yoktur ve kullanımı görece basittir.

Nasıl Çalışır?

Parabolik SAR göstergesi, piyasa fiyatının üzerinde veya altında konumlanmış küçük noktalar içerir. Noktaların aralığı bir parabol oluşturur, ancak her nokta tek bir SAR değerini temsil eder.

Kısacası, noktalar bir yükseliş trendi sırasında fiyatın altında ve bir düşüş trendi sırasında fiyatın üstünde yer alır. Ayrıca piyasanın yatay hareket ettiği konsolidasyon dönemlerinde de çizilirler. Ancak bu durumda, noktalar çok daha sık taraf değiştirir. Diğer bir deyişle, Parabolik SAR göstergesi trend olmayan piyasalarda daha az faydalıdır.

Avantajlar

Parabolik SAR, piyasa trendlerinin yönü ve süresi hakkında bilgiler sağlayabilir ve potansiyel geri dönüş noktalarını belirleyebilir. Bu nedenle, yatırımcıların iyi alım ve satım fırsatlarını bulma şansını artırabilir.

Bazı traderlar dinamik stop-loss fiyatları belirlemek için Parabolic SAR göstergesini de kullanır, bu sayede durdurma fiyatları piyasa trendiyle birlikte hareket eder. Bu yöntem genellikle takip eden stop-loss olarak adlandırılır.

Temelde, bu, traderların zaten elde ettikleri karları kilitlemelerine olanak tanır, çünkü pozisyonları trend tersine döndüğünde kapanır. Bazı durumlarda, traderların karlı pozisyonları kapatmalarını veya bir ticarete çok erken girmelerini engelleyebilir.

Sınırlamalar

Belirttiğim gibi, Parabolik SAR özellikle trendli piyasalarda faydalıdır ancak konsolidasyon dönemlerinde değildir. Belirgin bir trendin yokluğunda, gösterge daha fazla yanlış sinyal verme eğilimindedir, bu da önemli kayıplara yol açabilir.

Dalgalı bir piyasa ( çok hızlı yukarı ve aşağı hareket ettiğinde ) sayısız yanıltıcı sinyaller üretebilir. Bu nedenle, Parabolik SAR göstergesi fiyatların daha düzgün değiştiği zamanlarda en iyi şekilde çalışır.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta, göstergenin hassasiyetidir; bu, manuel olarak ayarlanabilir. Hassasiyet ne kadar yüksek olursa, yanlış sinyallerin meydana gelme olasılığı o kadar artar.

Bazı durumlarda, yanlış sinyaller tüccarları kazançlı pozisyonları çok erken kapatmaya yönlendirebilir, hâlâ kâr potansiyeli bulunan varlıkları satmalarına neden olabilir. Daha da kötüsü, yanlış kırılmalar yatırımcılara yanlış bir iyimserlik hissi verebilir ve onları çok erken satın almaya teşvik edebilir.

Sonunda, göstergenin işlem hacmini dikkate almadığı için, trend gücü hakkında fazla bilgi vermez. Büyük piyasa hareketleri her nokta arasındaki mesafenin artmasına neden olsa da, bu güçlü bir trendin işareti olarak alınmamalıdır.

Tüccarların ve yatırımcıların ne kadar bilgiye sahip olduklarından bağımsız olarak, riskler her zaman finansal piyasaların bir parçası olacaktır. Ancak birçok kişi, riskleri en aza indirmek ve sınırlamaları azaltmak için Parabolik SAR'ı diğer stratejiler veya göstergelerle birleştirir.

Wilder, trend gücünü değerlendirmek için Ortalama Yön Endeksi'nin Parabolik SAR ile birlikte kullanılmasını önerdi. Ayrıca, bir pozisyona girmeden önce hareketli ortalamalar veya RSI göstergesi de analize dahil edilebilir.

Parabolik SAR Hesaplama

Bugün, bilgisayar programları hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştiriyor. Ancak ilgilenenler için bu bölüm, Parabolik SAR hesaplamasının kısa bir açıklamasını sunmaktadır.

SAR noktaları mevcut piyasa verilerine dayanarak hesaplanır. Yani, bugünün SAR'ını hesaplamak için dünkü SAR'ı kullanıyoruz ve yarının değerini hesaplamak için bugünkü SAR'ı kullanıyoruz.

Yukarı trend sırasında, SAR değeri önceki yüksekler baz alınarak hesaplanır. Aşağı trendde ise önceki düşükler dikkate alınır. Wilder, trendin en yüksek ve en düşük noktalarına Aşırı Noktalar (EP) adını vermiştir. Ancak, denklemler yukarı ve aşağı trendler için aynı değildir.

Yükseliş trendi için: SAR = Önceki SAR + AF x (Önceki EP – Önceki SAR)

Bir düşüş trendi: SAR = Önceki SAR – AF x (Önceki SAR – Önceki EP)

AF, İvme Faktörü'nü temsil eder. 0.02'den başlar ve fiyat bir yükseliş trendinde yeni bir zirveye ( veya bir düşüş trendinde yeni bir dip seviyesine ) ulaştıkça her seferinde 0.02 artar. Ancak, 0.20 sınırına ulaşıldığında, bu değer ticaret ( boyunca korunur, ta ki trend tersine dönene kadar ).

Pratikte, bazı grafikçiler AF'yi manuel olarak ayarlayarak göstergenin hassasiyetini değiştirir. 0.2'nin üzerindeki bir AF değeri, daha fazla tersine sinyal üretirken (. 0.2'nin altındaki bir AF ise tam tersine bir etki yaratır. Yine de, Wilder kitabında 0.02 artışının genellikle en iyi sonuç verdiğini belirtmiştir.

Hesaplamanın kullanımı oldukça basit olmasına rağmen, bazı tüccarlar Wilder'a ilk SAR'ın nasıl hesaplanacağını sordu, çünkü denklem önceki değerlere ihtiyaç duyar. Ona göre, ilk SAR, piyasa trendinin tersine dönmesinden önceki son EP'ye dayanarak hesaplanabilir.

Wilder, tüccarların grafiğe geri dönüp belirgin bir dönüş bulmalarını önerdi, ardından bu EP değerini ilk SAR değeri olarak kullanın. Sonraki SAR, en son piyasa fiyatlarına ulaşılana kadar hesaplanabilir.

Örneğin, eğer piyasa yukarı yönde hareket ediyorsa, bir trader birkaç gün veya hafta geriye giderek önceki bir düzeltmeyi bulabilir. Daha sonra, bu düzeltme için yerel dip )EP('i bulurlar; bu dip daha sonraki yukarı yönlü trend için ilk SAR olarak kullanılabilir.

Son Düşünceler

1970'lerde ortaya çıkmasına rağmen, Parabolic SAR hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Yatırımcılar, bunu döviz, emtia, hisse senedi ve kripto para piyasaları da dahil olmak üzere birçok modern yatırım alternatifine uygulayabilir.

Ancak hiçbir piyasa analiz aracı %100 doğruluk garantisi veremez. Bu nedenle, Parabolic SAR veya başka bir strateji kullanmadan önce, yatırımcıların finansal piyasalarda ve teknik analizde iyi bilgi sahibi olduklarından emin olmaları gerekir. Ayrıca kaçınılmaz riskleri azaltmak için uygun ticaret ve risk yönetim stratejilerine sahip olmalılar.