MACD göstergesinin açıklaması

Moving Average Convergence Divergence (MACD), traders tarafından teknik analiz (AT) için yaygın olarak kullanılan bir osilatör göstergesidir. MACD, bir menkul kıymetin, kripto paranın veya başka bir işlem gören varlığın dinamiğini belirlemek için hareketli ortalamalar kullanan bir trend takip aracıdır.

1970'lerin sonlarında Gerald Appel tarafından geliştirilen Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjans (MACD) daha önce gerçekleşmiş fiyat olaylarını takip eder ve bu nedenle gecikmeli bir gösterge olarak sınıflandırılır (. Geçmişteki eylemler veya fiyat verilerine dayalı sinyaller sağlayan bir göstergedir ). MACD, piyasa dinamiklerini ve olası fiyat trendlerini ölçmek için yararlı olabilir ve birçok trader tarafından potansiyel giriş ve çıkış noktalarını tespit etmek için kullanılır.

MACD'nin mekanizmalarını derinlemesine incelemeden önce, hareketli ortalamalar kavramını anlamak önemlidir. Bir hareketli ortalama (MA), belirli bir süre boyunca önceki verilerin ortalama değerini temsil eden bir çizgidir. Finansal piyasalarda, hareketli ortalamalar teknik analiz (AT) için en popüler göstergeler arasında yer alır ve iki farklı türe ayrılabilir: basit hareketli ortalamalar (SMA) ve üssel hareketli ortalamalar (EMA). SMA'lar tüm veri girişlerine eşit ağırlık verirken, EMA'lar daha yeni veri değerlerine (en son fiyat noktalarına) daha fazla önem verir.

MACD nasıl çalışır

MACD göstergesi, ana hattı oluşturmak için (EMA) üzerinden iki üstel hareketli ortalama çıkarılarak üretilir. Bu ana hat daha sonra sinyal hattını temsil eden başka bir EMA hesaplamak için kullanılır.

Ayrıca, bu iki çizgi arasındaki farklara dayanan MACD histogramı vardır. Histogram, diğer iki çizgi ile birlikte, sıfır çizgisi olarak da bilinen bir merkez çizgisinin üzerinde ve altında dalgalanır.

Bu nedenle, MACD göstergesi sıfır çizgisi etrafında hareket eden üç öğeden oluşur:

• MACD hattı (1): piyasanın yükseliş veya düşüş ivmesini (belirlemeye yardımcı olur). İki üssel hareketli ortalamanın (EMA) çıkarılması ile hesaplanır.

• Sinyal hattı (2): genellikle 9 dönemlik EMA'ya sahip MACD hattı (. Sinyal hattının MACD hattıyla birleşik analizi, olası dönüş noktalarını veya giriş ve çıkış noktalarını tespit etmek için faydalı olabilir.

• Histogram )3(: MACD çizgisi ve sinyal çizgisi arasındaki sapma ve yakınsama grafiksel olarak temsil edilir. Diğer bir deyişle, histogram iki çizgi arasındaki farklara dayanarak hesaplanır.

)# MACD hattı

Genel olarak, üstel hareketli ortalamalar bir varlığın kapanış fiyatlarına göre ölçülür ve iki EMA'yı hesaplamak için kullanılan dönemler genellikle 12 dönem (daha hızlı) ve 26 dönem ###daha yavaş( olarak tanımlanır. Dönem, çeşitli şekillerde ayarlanabilir )dakikalar, saatler, günler, haftalar, aylar(, ancak bu makale günlük ayarlarla odaklanacaktır. Yine de, MACD göstergesi farklı ticaret stratejilerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Standart zaman dilimlerini varsayarak, MACD hattı, 26 günlük EMA'dan 12 günlük EMA'nın çıkarılmasıyla hesaplanır.

MACD Hattı = EMA 12g - EMA 26g

Yukarıda belirtildiği gibi, MACD hattı sıfır hattının üzerinde ve altında dalgalanır ve bu, merkez hattının kesişimlerini işaret eder, trader'lara 12 ve 26 günlük EMA'nın göreceli konumunu değiştirdiğini bildirir.

)# Sinyal hattı

Varsayılan olarak, sinyal hattı ana hattın 9 günlük EMA'sından hesaplanır ve bu nedenle önceki hareketleri hakkında ek bilgi sağlar.

Sinyal hattı = MACD hattının 9 günlük EMA'sı

Her ne kadar her zaman kesin olmasa da, MACD hattı ile sinyal hattı kesiştiğinde, bu olaylar genellikle trend dönüşü sinyalleri olarak kabul edilir, özellikle de MACD grafiğinin uç noktalarında, sıfır hattının çok üzerinde veya çok altında gerçekleştiğinde.

(# MACD histogramı

Histogram, MACD çizgisi ile sinyal çizgisinin görece hareketlerinin görsel kaydıdır. Basitçe birini diğerinden çıkararak hesaplanır:

MACD histogramı = MACD hattı - sinyal hattı

Ancak, üçüncü bir hareketli ortalama eklemek yerine, histogram bir çubuk grafikle oluşturulmuştur, bu da onu görsel olarak daha kolay okunabilir ve yorumlanabilir hale getirir. Histogramdaki çubukların varlığın ticaret hacmi ile hiçbir ilgisi olmadığını unutmayın.

)# MACD Ayarları

MACD için varsayılan ayarlar, 12, 26 ve 9 dönemlik EMA'lara dayanmaktadır, bu nedenle MACD ###12, 26, 9(. Ancak, bazı teknik analistler ve grafikçiler, daha duyarlı bir gösterge oluşturmanın bir yolu olarak dönemleri değiştirirler. Örneğin, MACD )5, 35, 5###, genellikle geleneksel finansal piyasalarda, haftalık veya aylık grafikler gibi daha uzun zaman dilimleriyle birlikte kullanılır.

Kripto para piyasalarının yüksek volatilitesi nedeniyle, MACD göstergesi hassasiyetinin artırılmasının riskli olabileceğini unutmamak önemlidir çünkü bu muhtemelen daha fazla yanlış sinyal ve yanıltıcı bilgi ile sonuçlanacaktır.

MACD grafiklerini nasıl okuyabilirim

Adından da anlaşılacağı gibi, Hareketli Ortalamaların Yakınsama Diverjansı göstergesi, hareketli ortalamalar arasındaki ilişkileri izler ve iki çizgi arasındaki korelasyon yakınsama veya diverjans olarak tanımlanabilir. Çizgiler birbirine yaklaşırken yakınsama, uzaklaşırken ise diverjans olarak nitelendirilir.

Yine de, MACD göstergesinin ilgili sinyalleri, MACD çizgisinin merkez çizgisinin üstünde veya altında ( merkez çizgisi kesişimleri) veya sinyal çizgisinin üstünde veya altında ( sinyal çizgisi kesişimleri) kesiştiği zaman meydana gelen sözde kesişimlerle ilişkilidir.

Orta çizgi ve sinyal çizgisinin kesişimlerinin birkaç kez gerçekleşebileceğini, çok sayıda sahte ve karmaşık sinyal üretebileceğini, özellikle kripto paralar gibi volatil varlıklarla ilgili olarak dikkate almanız önemlidir. Bu nedenle, yalnızca MACD göstergesine güvenilmemelidir.

Orta hat kesişimleri

Merkez çizgisinin kesişmeleri, MACD çizgisinin pozitif veya negatif alana hareket etmesiyle meydana gelir. Merkez çizgisinin üzerine çıktığında, pozitif MACD değeri 12 günlük EMA'nın 26 günlük EMA'dan daha büyük olduğunu gösterir. Buna karşılık, negatif bir MACD, MACD çizgisinin merkez çizgisinin altına geçmesiyle gösterilir, bu da 26 günlük ortalamanın 12 günlük olandan daha yüksek olduğu anlamına gelir. Diğer bir deyişle, pozitif bir MACD çizgisi daha güçlü bir yükseliş momentumu önerirken, negatif bir çizgi daha güçlü bir aşağı yönlü momentum gösterebilir.

(# Sinyal çizgisi kesişimi

MACD hattı sinyal hattının üzerine çıktığında, trader'lar genellikle bunu potansiyel bir alım fırsatı olarak yorumlar )giriş noktası(. Öte yandan, MACD hattı sinyal hattının altına düştüğünde, trader'lar bunu genellikle bir satış fırsatı olarak değerlendirir )çıkış noktası###.

Her ne kadar sinyal kesişimleri yararlı olabilirse de, her zaman güvenilir değildirler. Riskleri en aza indirmek için grafik üzerinde nerede meydana geldiklerini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Örneğin, kesişim bir alım gerektiriyorsa, ancak MACD çizgisi merkezi çizginin altında ###negatif( ise, piyasa koşulları hala düşüş eğiliminde olarak değerlendirilebilir. Öte yandan, bir sinyal kesişimi potansiyel bir satış noktası gösteriyorsa, ancak MACD çizgisi pozitif )sıfır çizgisinin üzerinde( ise, piyasa koşulları muhtemelen hala yükseliş eğiliminde olacaktır. Bu senaryoda, satış sinyalini takip etmek daha fazla risk almayı gerektirebilir )genel eğilimi dikkate alarak(.

)# MACD ve fiyat farklılıkları

Orta çizgi ve sinyal çizgisi kesişimleriyle birlikte, MACD grafiklerinin ayrıca MACD grafiği ile varlık fiyatı hareketi arasındaki sapmalar aracılığıyla bilgi sağlayabileceğini belirtmek gerekir.

Örneğin, bir kripto para biriminin fiyat hareketi daha yüksek bir zirveye ulaşırken MACD daha düşük bir zirve oluşturursa, bunun bir ayı ayrışması olduğunu söyleriz; bu, fiyat artışına rağmen, yukarı yönlü momentum ( alım baskısı ) önceden olduğu kadar güçlü olmadığı anlamına gelir. Ayı ayrışmaları genellikle fiyat dönüşlerinden önce ortaya çıktıkları için satış fırsatları olarak yorumlanır.

Tam tersine, eğer MACD çizgisi, varlığın fiyatındaki iki düşen dip ile hizalanan iki yükselen dip oluşturuyorsa, bu bir boğa sapması olarak kabul edilir ve bu, fiyat düşüşüne rağmen alım baskısının daha güçlü olduğunu gösterir. Boğa sapmaları, fiyat tersine dönmelerini genellikle öngörür ve potansiyel olarak bir düşüş trendinden bir yükseliş trendine kısa vadeli bir dip ( gösterebilir.

) Nihai Düşünceler

Teknik analiz söz konusu olduğunda, Hareketli Ortalama Konverjans Diverjans Osilatörü mevcut en yararlı araçlardan biridir. Sadece kullanımı görece kolay olduğu için değil, aynı zamanda piyasa trendlerini ve dinamiklerini tanımlamada oldukça etkili olduğu için.

Ancak, çoğu AT göstergesi gibi, MACD her zaman doğru değildir ve özellikle dalgalı varlıklar veya zayıf eğilimler ya da yatay fiyat hareketleri sırasında birçok yanlış ve yanıltıcı sinyal verebilir. Sonuç olarak, birçok trader MACD'yi, riskleri azaltmak ve sinyalleri daha da doğrulamak için RSI göstergesi gibi diğer göstergelerle birlikte kullanır.

Hukuki uyarı: Üçüncü şahıs görüşlerini içerir. Finansal danışmanlık değildir. Sponsorlu içerik içerebilir. Şartlar ve Koşulları kontrol edin.