Deniz kaplumbağası ticaret sistemi gerçekten efsane mi? Gelin, kârı milyarları bulan o işlemcilerin aslında ne yaptığına bir bakalım.

Hepimiz deniz kaplumbağası ticaret sisteminden bahsediyoruz, birçok kişi onu kutsal kitap gibi görüyor. Ama aslında temel mantık çok basit: Trend Takibi + Risk Kontrolü + Disiplin. Bugün bu sistemi derinlemesine analiz edeceğiz, gerçekten o kadar gizemli miymiş?

Temel anahtar kelimeler: Trend Takibi ve Zarar Durdurma

Richard Dennis genç yaşta şu sonucu çıkardı: Para kazanmak için iki şeye inanmak gerekir—1. Risk yönetimine inanmak 2. Fiyatın devam edeceğine inanmak.

Kısaca, BTC yükseliyorsa, devam edeceğine inanmalısın; düşüyorsa, daha da düşeceğine. Zirveyi yakalamaya çalışıp dipten alım yapmaya kalkma, bu kendine sorun çıkarmaktır.

Giriş ve çıkış aslında tek bir mekanik kurala dayanır

Deniz kaplumbağalarının yaptığı şeyler:

• Giriş: Donchian Kanal kırılım sistemiyle, 20 günlük yeni zirveden alım, 10 günlük yeni dipten çıkış; veya 55 günlük yeni zirveden alım, 20 günlük yeni dipten çıkış
• Zarar durdurma: Her işlemde kaybı hesabın %2’sini aşmamak, ATR kullanarak dinamik zarar durdurma
• Kademeli alım: Fiyat her 0.5 ATR hareket ettiğinde bir kez alım, en fazla 4 pozisyona ulaşana kadar, önemli olan her eklemede zarar durdurmayı önceki giriş fiyatına kaydırmak

Özetle, bu sistemin en büyük özelliği kademeli alımda yatıyor. Riski sıkı tutarken, karı katlama imkanı sağlıyor; bu da bileşik faiz gücüyle mümkün oluyor.

Neden zarar ederiz? Sahte kırılmalar ve geri çekilmeler

Kırılma sisteminde en kolay tuzaklar:

1. Sahte kırılma: Fiyat direnç seviyesini aşar, sonra V şeklinde dönüş yapar
2. Büyük geri çekilmeler: Piyasa yükseliş trendinde olsa da, geri çekilme çok derin olur ve zarar durdurma tetiklenir

Bu yüzden, sistemin kendisi her zaman kazandırmaz; piyasa durumu da çok önemli—durgun trendler (düşük volatilite, net yön) hareketli trendlere göre daha güvenlidir.

Modern traderlar bu eski sistemi nasıl kullanıyor?

Bu sistem 1980’lerden beri var, ama prensipler hâlâ geçerli:

• Kripto para: BTC, ETH gibi varlıklarla aynı kırılma mantığını kullanmak, çeşitlendirme riskleri azaltır
• Algoritmik ticaret: Sahte sinyalleri filtrelemek için ek göstergeler kullanmak, sadece kırılma ile giriş yapmamak
• Portföy yönetimi: Farklı piyasalar ve varlıklar arasında iyi pozisyon kontrolü, tek bir varlıkta tüm parayı riske atmamak

Son gerçek

Deniz kaplumbağası sistemi kutsal kâse değildir, ama bir nesil trader’a en önemli şeyi öğretti: Disiplin > Tahmin. Geleceğin yükseleceğini veya düşeceğini tahmin etmeye çalışma, olasılık ve kurallara dayalı işlem yapmak önemli. Zarar edenler genellikle:

• Sabırsızlıkla kurallara uymamak
• Düşüşte sistemi bırakmak
• Risk yönetimi zayıf, hemen toparlanmaya çalışmak

Basit görünen şeyler, uygulaması en zor olanlardır. Bu yüzden, deniz kaplumbağası sistemini kuranların sadece az bir kısmı büyük kazançlar elde eder—sistem değil, insan doğasıyla ilgili bir mesele bu; aşılması zor engeller var.