Аналіз структури ринку криптоактивів та обговорення стратегій трендів
Огляд ринку
Криптоактиви на ринку протягом останніх двох тижнів у цілому підтримують високу консолидацію. Біткойн після досягнення історичного максимуму увійшов у діапазонні коливання, ціна кілька разів тестувала рівень 119,000 USDT, короткострокова динаміка сповільнюється, але загальна структура залишається стабільною. Ефір демонструє ще більш потужну висхідну динаміку, постійно піднімаючись уздовж короткострокових середніх значень, наближаючись до позначки 4,000 USDT, технічна формація завершена.
Що стосується волатильності, загалом біткоїн залишається стабільним, лише в окремі торгові дні він короткочасно збільшується. Волатильність ефіріуму неодноразово помітно зросла в середині та наприкінці липня, що свідчить про більшу розбіжність на ринку щодо його тенденцій, активність короткострокових тестувань та торгових дій зросла. Хоча волатильність обох активів не вийшла за межі історично низьких значень, нещодавнє підвищення волатильності ефіріуму показує, що ринкові настрої є досить чутливими і легко піддаються впливу короткострокових факторів, що може призвести до посиленого реагування.
!
Аналіз співвідношення довгих і коротких позицій та ставки фінансування
Співвідношення обсягу торгівлі на підвищення і зниження (LSR), загалом, біткойн демонструє коливання з тенденцією до зниження, неодноразово опускаючись нижче 1, що відображає зменшення бажання ринку купувати на високих рівнях, короткострокові інвестиційні кошти стають більш обережними. Співвідношення підвищення і зниження ефіріуму демонструє ознаки відокремлення від цінової динаміки: незважаючи на те, що ціни продовжують зростати, співвідношення підвищення і зниження поступово зменшується з середини липня, залишаючись в районі 0.95, що свідчить про відносну обережність операцій ринкових коштів.
Щодо фондування, біткоїн та ефір обидва незначно коливаються навколо нульової осі, що відображає стагнацію сил купівлі та продажу на ринку, інвестори обмежені в бажанні нарощувати позиції. Варто зазначити, що фондова ставка ефіру з 24 по 26 липня на деякий час глибоко знизилась, досягнувши мінімуму близько -0,015%, але швидко відновилась, не викликавши масових ліквідацій, що свідчить про хорошу стійкість ринку в цілому.
!
!
Аналіз позицій за контрактами та ліквідацій
Сума відкритих позицій за контрактами залишається на високому рівні, що свідчить про те, що попит на кредитне фінансування залишається сильним. Сума відкритих позицій за контрактами на біткоїн неодноразово тестувала діапазон від 85 до 88 мільярдів доларів; сума відкритих позицій за контрактами на ефір продовжує стабільно зростати, в середині липня перевищивши 50 мільярдів доларів, а до 28 липня залишаючись на рівні близько 57 мільярдів доларів, оновивши річний максимум. Варто зазначити, що темп зростання відкритих позицій за контрактами на ефір в середині та наприкінці липня був значно швидшим, ніж у біткоїна, що відображає більш активну готовність ринку до кредитних ставок на його подальші рухи.
У структурі ліквідації ринку загалом зберігається баланс напруги, не спостерігається системного падіння. Щодо довгих позицій, 18 та 23 липня відбулося два значних випадки ліквідації, особливо 23 липня, коли сума ліквідації за день досягла 630 мільйонів доларів, що є максимумом цього етапу. Ліквідація коротких позицій була відносно помірною, лише 18 липня, коли ринок різко зріс, спостерігалося концентроване закриття стопів.
!
!
Обговорення стратегії тренду MACD
Для реагування на складну структуру ринку в даній статті розглядається стратегія слідування тренду на основі індикатора MACD. Ця стратегія визначає точки запуску тренду за сигналами золотого перетину MACD та поєднує фіксовані механізми взяття прибутку та обмеження ризиків. Результати тестування показують, що стратегія демонструє відмінні результати на більшості основних криптоактивів, особливо на монетах SUI та TRX, де сукупний прибуток перевищує 100%.
Незважаючи на те, що більшість стратегій для монет не можуть похвалитися коефіцієнтом виграшу понад 50%, завдяки чітким правилам входу та виходу, а також асиметричній структурі прибутків і збитків, стратегія все ще може досягати постійного накопичення прибутку в процесі контролю збитків та продовження прибутковості. Загалом, стратегія MACD досягає гарного балансу між прибутковістю, контролем відкатів і ефективністю використання капіталу, особливо підходить для ринкових структур середньої та високої волатильності, де тренд не ясний.
!
!
!
!
!
!
!
Підсумок та перспективи
Поточний крипто-ринок загалом зберігає структурно позитивний тренд, але короткострокові настрої стають обережними, а темп входу капіталу є консервативним. Подальший рух буде сильно залежати від еволюції фінансових умов та торгової структури, особливо слід звернути увагу на поєднання обсягу торгів, відновлення фінансових ставок та стабільність позицій. У такому контексті гнучке використання кількісних стратегій може допомогти впоратися з ринковим ритмом та контролювати ризики. В майбутньому можна додатково оптимізувати стратегію MACD, впровадивши підтвердження обсягу, фільтрацію за середніми значеннями або механізм резонансу багатоперіодних сигналів, щоб підвищити точність сигналів та посилити адаптивність стратегії.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
blocksnark
· 58хв. тому
Замість того, щоб аналізувати, краще відразу відкривати лонг ордер.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSurvivor
· 08-12 09:02
Велика ринкова активність завжди приходить у часи вагань.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerLiquidated
· 08-12 09:00
Смішно, що досліджують якийсь технічний аналіз, це просто інструмент маркетмейкерів для обману невдах.
Аналіз структури крипторинку: Стратегія MACD допомагає в управлінні тенденціями та управлінні ризиками
Аналіз структури ринку криптоактивів та обговорення стратегій трендів
Огляд ринку
Криптоактиви на ринку протягом останніх двох тижнів у цілому підтримують високу консолидацію. Біткойн після досягнення історичного максимуму увійшов у діапазонні коливання, ціна кілька разів тестувала рівень 119,000 USDT, короткострокова динаміка сповільнюється, але загальна структура залишається стабільною. Ефір демонструє ще більш потужну висхідну динаміку, постійно піднімаючись уздовж короткострокових середніх значень, наближаючись до позначки 4,000 USDT, технічна формація завершена.
Що стосується волатильності, загалом біткоїн залишається стабільним, лише в окремі торгові дні він короткочасно збільшується. Волатильність ефіріуму неодноразово помітно зросла в середині та наприкінці липня, що свідчить про більшу розбіжність на ринку щодо його тенденцій, активність короткострокових тестувань та торгових дій зросла. Хоча волатильність обох активів не вийшла за межі історично низьких значень, нещодавнє підвищення волатильності ефіріуму показує, що ринкові настрої є досить чутливими і легко піддаються впливу короткострокових факторів, що може призвести до посиленого реагування.
!
Аналіз співвідношення довгих і коротких позицій та ставки фінансування
Співвідношення обсягу торгівлі на підвищення і зниження (LSR), загалом, біткойн демонструє коливання з тенденцією до зниження, неодноразово опускаючись нижче 1, що відображає зменшення бажання ринку купувати на високих рівнях, короткострокові інвестиційні кошти стають більш обережними. Співвідношення підвищення і зниження ефіріуму демонструє ознаки відокремлення від цінової динаміки: незважаючи на те, що ціни продовжують зростати, співвідношення підвищення і зниження поступово зменшується з середини липня, залишаючись в районі 0.95, що свідчить про відносну обережність операцій ринкових коштів.
Щодо фондування, біткоїн та ефір обидва незначно коливаються навколо нульової осі, що відображає стагнацію сил купівлі та продажу на ринку, інвестори обмежені в бажанні нарощувати позиції. Варто зазначити, що фондова ставка ефіру з 24 по 26 липня на деякий час глибоко знизилась, досягнувши мінімуму близько -0,015%, але швидко відновилась, не викликавши масових ліквідацій, що свідчить про хорошу стійкість ринку в цілому.
!
!
Аналіз позицій за контрактами та ліквідацій
Сума відкритих позицій за контрактами залишається на високому рівні, що свідчить про те, що попит на кредитне фінансування залишається сильним. Сума відкритих позицій за контрактами на біткоїн неодноразово тестувала діапазон від 85 до 88 мільярдів доларів; сума відкритих позицій за контрактами на ефір продовжує стабільно зростати, в середині липня перевищивши 50 мільярдів доларів, а до 28 липня залишаючись на рівні близько 57 мільярдів доларів, оновивши річний максимум. Варто зазначити, що темп зростання відкритих позицій за контрактами на ефір в середині та наприкінці липня був значно швидшим, ніж у біткоїна, що відображає більш активну готовність ринку до кредитних ставок на його подальші рухи.
У структурі ліквідації ринку загалом зберігається баланс напруги, не спостерігається системного падіння. Щодо довгих позицій, 18 та 23 липня відбулося два значних випадки ліквідації, особливо 23 липня, коли сума ліквідації за день досягла 630 мільйонів доларів, що є максимумом цього етапу. Ліквідація коротких позицій була відносно помірною, лише 18 липня, коли ринок різко зріс, спостерігалося концентроване закриття стопів.
!
!
Обговорення стратегії тренду MACD
Для реагування на складну структуру ринку в даній статті розглядається стратегія слідування тренду на основі індикатора MACD. Ця стратегія визначає точки запуску тренду за сигналами золотого перетину MACD та поєднує фіксовані механізми взяття прибутку та обмеження ризиків. Результати тестування показують, що стратегія демонструє відмінні результати на більшості основних криптоактивів, особливо на монетах SUI та TRX, де сукупний прибуток перевищує 100%.
Незважаючи на те, що більшість стратегій для монет не можуть похвалитися коефіцієнтом виграшу понад 50%, завдяки чітким правилам входу та виходу, а також асиметричній структурі прибутків і збитків, стратегія все ще може досягати постійного накопичення прибутку в процесі контролю збитків та продовження прибутковості. Загалом, стратегія MACD досягає гарного балансу між прибутковістю, контролем відкатів і ефективністю використання капіталу, особливо підходить для ринкових структур середньої та високої волатильності, де тренд не ясний.
!
!
!
!
!
!
!
Підсумок та перспективи
Поточний крипто-ринок загалом зберігає структурно позитивний тренд, але короткострокові настрої стають обережними, а темп входу капіталу є консервативним. Подальший рух буде сильно залежати від еволюції фінансових умов та торгової структури, особливо слід звернути увагу на поєднання обсягу торгів, відновлення фінансових ставок та стабільність позицій. У такому контексті гнучке використання кількісних стратегій може допомогти впоратися з ринковим ритмом та контролювати ризики. В майбутньому можна додатково оптимізувати стратегію MACD, впровадивши підтвердження обсягу, фільтрацію за середніми значеннями або механізм резонансу багатоперіодних сигналів, щоб підвищити точність сигналів та посилити адаптивність стратегії.