Короткий посібник по індикатору параболічного SAR

Що таке параболічний SAR?

Наприкінці 1970-х років технічний аналітик Дж. Уеллс Уайлдер молодший розробив індикатор Параболічна зупинка та реверс (SAR). Він був представлений у його книзі "Нові концепції в технічних торгових системах" поряд з іншими популярними індикаторами, такими як Індекс відносної сили (RSI).

Уайлдер спочатку назвав цей підхід Параболічною системою часу/ціни, а концепція SAR була представлена наступним чином:

SAR означає "зупинитися та перевернутися." Це точка, в якій довга угода закривається, а коротка угода відкривається, або навпаки.

• Уайлдер, Дж. В. молодший (1978). Нові концепції в технічних торгових системах (с. 8).

Сьогодні систему зазвичай називають індикатором Парболічного SAR, який використовується як інструмент для визначення ринкових трендів та потенційних точок розвороту. Хоча Уайлдер розробив багато технічних (TA) індикаторів вручну, вони зараз є частиною більшості цифрових торгових систем та програмного забезпечення для побудови графіків. Таким чином, ці методи більше не потребують ручних розрахунків і є відносно простими у використанні.

Як це працює?

Індикатор Parabolic SAR складається з маленьких крапок, розташованих вище або нижче ринкової ціни. Проміжок між крапками створює параболу, але кожна крапка представляє собою окреме значення SAR.

Коротко кажучи, крапки розташовані нижче ціни під час висхідного тренду і вище неї під час низхідного тренду. Вони також малюються під час періодів консолідації, коли ринок рухається вбік. Однак у цьому випадку крапки будуть змінювати сторони набагато частіше. Іншими словами, індикатор Параболічний SAR менш корисний на ринках без тренду.

Переваги

Параболічний SAR може надати уявлення про напрямок і тривалість ринкових трендів, а також потенційні точки розвороту. Отже, це може збільшити шанси інвесторів знайти хороші можливості для покупки та продажу.

Деякі трейдери також використовують індикатор Parabolic SAR для встановлення динамічних цін на стоп-лосс, що дозволяє їхнім стопам рухатися разом з ринковою тенденцією. Цей метод часто називають слідкуючим стоп-лоссом.

По суті, це дозволяє трейдерам зафіксувати вже отриманий прибуток, оскільки їх позиції закриваються, коли тренд змінюється. У деяких ситуаціях це також може запобігти трейдерам закриттю прибуткових позицій або входу в угоду занадто рано.

Обмеження

Як вже згадувалося, Parabolic SAR особливо корисний на ринках з трендом, але не під час консолідаційних періодів. У відсутності чіткого тренду індикатор більш ймовірно дасть хибні сигнали, що може призвести до значних втрат.

Волатильний ринок (, що рухається занадто швидко вгору і вниз ), також може генерувати численні оманливі сигнали. Таким чином, індикатор Parabolic SAR працює найкраще, коли ціни змінюються більш плавно.

Ще один момент, який слід зазначити, це чутливість індикатора, яку можна налаштувати вручну. Чим вища чутливість, тим ймовірніше виникнення хибних сигналів.

У деяких випадках, хибні сигнали можуть спонукати трейдерів закривати виграшні позиції занадто рано, продаючи активи, які все ще мають потенціал для прибутку. Ще гірше, хибні пробої можуть дати інвесторам хибне відчуття оптимізму, спонукаючи їх купувати занадто рано.

Нарешті, оскільки індикатор не враховує обсяг торгів, він не надає багато інформації про силу тренду. Хоча великі ринкові рухи призводять до збільшення відстані між кожною крапкою, це не слід розглядати як ознаку сильного тренду.

Незалежно від того, скільки інформації мають трейдери та інвестори, ризики завжди будуть частиною фінансових ринків. Але багато хто комбінує Parabolic SAR з іншими стратегіями або індикаторами, щоб мінімізувати ризики та компенсувати обмеження.

Уайлдер рекомендував використовувати середній напрямковий індекс разом з параболічним SAR для оцінки сили тренду. Крім того, ковзаючі середні або індикатор RSI також можуть бути включені в аналіз перед входом у позицію.

Обчислення параболічного SAR

Сьогодні комп'ютерні програми виконують обчислення автоматично. Але для тих, хто зацікавлений, цей розділ надає коротке пояснення обчислення Parabolic SAR.

Точки SAR розраховуються на основі існуючих ринкових даних. Отже, щоб розрахувати сьогоднішній SAR, ми використовуємо вчорашній SAR, а щоб розрахувати завтрашнє значення, ми використовуємо сьогоднішній SAR.

Під час висхідного тренду значення SAR розраховується на основі попередніх максимумів. Під час низхідного тренду враховуються замість цього попередні мінімуми. Уайлдер назвав найвищі та найнижчі точки тренду екстремальними точками (EP). Однак рівняння не є однаковим для висхідних і низхідних трендів.

Для висхідного тренду: SAR = Попередній SAR + AF x (Попередній EP – Попередній SAR)

Для спадного тренду: SAR = Попередній SAR – AF x (Попередній SAR – Попередній EP)

AF означає Фактор Прискорення. Він починається з 0.02 і збільшується на 0.02 щоразу, коли ціна досягає нового максимуму ( у висхідному тренді ) або нового мінімуму ( у низхідному тренді ). Однак, як тільки межа 0.20 буде досягнута, це значення підтримується протягом торгівлі ( до зміни тренду ).

На практиці деякі чартисти вручну регулюють AF, щоб змінити чутливість індикатора. Значення AF вище 0.2 призведе до збільшення чутливості (більше сигналів про розворот). Значення AF нижче 0.2 має протилежний ефект. Проте Уайлдер у своїй книзі зазначив, що приріст 0.02 зазвичай працював найкраще.

Хоча обчислення відносно просте у використанні, деякі трейдери запитали Вілдера, як обчислити перший SAR, оскільки рівняння вимагає попередніх значень. За його словами, перший SAR можна обчислити на основі останнього EP перед зміною тренду на ринку.

Вілдер рекомендував трейдерам повернутися до свого графіка і знайти очевидний розворот, а потім використовувати це значення EP як перше значення SAR. Наступний SAR можна обчислити, поки не будуть досягнуті останні ринкові ціни.

Наприклад, якщо ринок має тенденцію до зростання, трейдер може повернутися на кілька днів або тижнів, поки не знайде попередню корекцію. Потім вони знаходять локальний мінімум (EP) для цієї корекції, який потім можна використовувати як перший SAR для наступного зростання.

Остаточні думки

Незважаючи на те, що він походить з 1970-х років, Parabolic SAR досі широко використовується. Інвестори можуть застосовувати його до багатьох сучасних інвестиційних альтернатив, включаючи ринок форекс, товарів, акцій та криптовалют.

Але жоден інструмент аналізу ринку не може гарантувати 100% точність. Тому перед використанням Parabolic SAR або будь-якої іншої стратегії інвестори повинні переконатися, що вони добре розуміються на фінансових ринках та технічному аналізі. Вони також повинні мати належні стратегії торгівлі та управління ризиками, щоб пом'якшити неминучі ризики.