Що таке індикатор StochRSI?

Question

Індикатор Стохастик RSI, скорочено StochRSI, є широко використовуваним інструментом технічного аналізу для визначення стану перепроданості або перекупленості активу, а також для оцінки поточної тенденції ринку. Як випливає з назви, StochRSI є варіантом традиційного індикатора RSI (Relative Strength Index), який розглядається як індикатор індикатора. Він коливається навколо центральної лінії, генеруючи торгові сигнали.

Стохастик RSI був вперше представлений у книзі "The New Technical Trader", опублікованій у 1994 році Стенлі Кроллом і Тушаром Чандом. Хоча спочатку він використовувався переважно в торгівлі акціями, Стохастик RSI сьогодні також широко застосовується на валютному ринку та ринку криптовалют.

Механізм роботи StochRSI

Стохастик RSI розраховується шляхом застосування формули випадкових коливань до стандартного індексу RSI. Результатом є числове значення, яке коливається в діапазоні 0-1 навколо центральної лінії 0,5. Деякі відкориговані версії Стохастик RSI множать результат на 100, приводячи значення до шкали 0-100 з центральною лінією 50. Щоб мінімізувати ризики від помилкових сигналів, зазвичай використовують просту ковзну середню (SMA) за 3 дні як сигнальну лінію разом зі Стохастик RSI.

Формула розрахунку StochRSI така:

СтохастикRSI = (RSI поточний - RSI найнижчий) / (RSI найвищий - RSI найнижчий)

Аналогічно до стандартного RSI, найбільш поширений часовий інтервал для StochRSI становить 14 періодів. Це означає, що на денному графіку StochRSI буде базуватися на даних за останні 14 днів, тоді як на годинному графіку він розраховуватиметься на основі останніх 14 годин. Однак цей часовий інтервал може бути гнучко налаштований від кількох хвилин до кількох днів залежно від стратегії трейдера. Деякі трейдери також віддають перевагу використанню 20 періодів замість 14.

Як використовувати StochRSI в торгівлі

Стохастик RSI особливо корисний, коли його значення наближається до верхніх і нижніх меж. Основне призначення цього індикатора – визначати потенційні точки купівлі та продажу, а також прогнозувати зміни ціни. Конкретно:

Значення StochRSI нижче 0,2 ( або 20) зазвичай вважається сигналом продажу.
Значення понад 0,8 ( або 80) зазвичай вважається сигналом перекупленості.

Крім того, значення навколо центральної лінії також можуть надати інформацію про ринковий тренд. Наприклад, коли StochRSI постійно коливається вище 0,5 ( або 50) і поступово піднімається до 0,8 ( або 80), це може бути ознакою висхідного тренду. Навпаки, коли значення постійно нижче 0,5 ( або 50) і поступово знижується до 0,2 ( або 20), це може бути ознакою низхідного тренду.

Порівняння Стохастика з RSI

Як StochRSI, так і RSI є коливальними індикаторами, які допомагають трейдерам визначити умови перепроданості, перекупленості та потенційні точки розвороту. Проте StochRSI має вищу чутливість у порівнянні з традиційним RSI. Це означає, що StochRSI генерує більше торгових сигналів, що створює більше можливостей, але також несе більше ризиків через можливість створення великої кількості "шуму" (помилкових сигналів).

Щоб зменшити ризик від цих хибних сигналів, багато трейдерів використовують просту рухому середню (SMA) за 3 дні в поєднанні зі СтохастикRSI. Це допомагає відфільтрувати ненадійні сигнали та підвищити точність торгових рішень.

Висновок

StochRSI є потужним інструментом технічного аналізу, здатним швидко реагувати на коливання ринку. Він може принести значні вигоди як для короткострокових, так і для довгострокових трейдерів. Однак, через високу чутливість, StochRSI слід використовувати в поєднанні з іншими технічними індикаторами для підтвердження торгових сигналів. Це особливо важливо на ринку криптовалют, де волатильність вища, ніж на традиційних фінансових ринках, і може згенерувати більше хибних торгових сигналів.