Розуміння Ковзні середні: всебічний посібник щодо їх застосування

Нещодавно один із підписників запитав про інтерпретацію MA ковзних середніх, тому сьогодні я надам огляд цієї теми.

Ця стаття служить вступним посібником до ковзних середніх, пропонуючи прогресивне дослідження того, що вони такі і як використовувати системи MA в торгівлі. Ковзні середні є одними з найосновніших індикаторів аналізу, що відображають зміни середньої вартості за певний період. Системи MA, що складаються з кількох ковзних середніх, часто використовуються для оцінки тенденцій на ринку і можуть функціонувати як підтримка і опір за певних умов.

Визначення MA ковзаючих середніх

Середні значення (MA) базуються на "концепції середньої вартості" Dow Jones. Використовуючи принцип "середнього значення" з статистики, вони з'єднують середні ціни продуктів за певний проміжок часу в криву. Цей метод ілюструє історичні коливання цін і, в свою чергу, вказує на майбутні тренди індексу цін. Це підхід технічного аналізу, який візуально представляє теорію Доу.

Розрахунок ковзаючих середніх

Розрахунок MA включає визначення арифметичного середнього закритих цін за вказану кількість послідовних днів. Це число слугує параметром MA. У технічному аналізі ковзаючі середні є незамінними індикаторними інструментами. Вони застосовують статистичний принцип "ковзаючого середнього" до щоденних ринкових цін, отримуючи значення тренду для аналізу руху цін.

Формула виглядає так: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n Де C представляє закриті ціни, а n є періодом ковзаючого середнього.

Наприклад, 5-денна ковзаюча середня ціна для криптовалюти розраховуватиметься так: MA 5 = (Заключна ціна 4 дні тому + 3 дні тому + 2 дні тому + вчора + сьогодні) / 5

Середні значення класифікуються на короткострокові ( зазвичай 5 або 10 днів ), середньострокові ( часто 30 або 60 днів ) та довгострокові ( зазвичай 100 або 200 днів ) залежно від їх тривалості.

MA періоди на різних таймфреймах

Коли ви використовуєте MA на різних часових рамках, значення MA представляє множники. Наприклад, на годинному графіку MA5 означає середнє за 5 годин, тоді як MA10, MA30 та MA60 відповідають своїм відповідним годинним множникам.

На 4-годинному графіку MA5 представляє 5 разів 4-годинне середнє, тоді як MA10, MA30 і MA60 відповідають 10, 30 і 60 разів 4-годинному значенню відповідно.

У повсякденному використанні, MA найчастіше застосовуються до щоденних графіків, де MA5, MA10, MA30 та MA60 відповідають 5-добовим, 10-добовим, 30-добовим та 60-добовим середнім.

Примітка: При використанні індикатора MA ви можете налаштувати значення після MA відповідно до ваших уподобань, такі як MA5, MA10, MA20, MA30, MA40 тощо. Найчастіше використовуються зазвичай MA5, MA10, MA30 та MA60, на яких ми зосередимося в цьому поясненні.

Значення MA та Вісім правил Гранвіля

1. Бичачий сигнал виникає, коли середня лінія переходить від зниження до зростання, і ціна пробиває середню лінію знизу.

2. Це все ще бичачий сигнал, якщо ціна падає нижче середньої лінії, але швидко відскакує вище неї, поки середня лінія продовжує зростати.

3. Коли цінова тенденція знаходиться вище середньої лінії, зниження ціни, яке не пробиває середню лінію і швидко повертається вгору, також є сигналом до продовження зростання.

4. Раптове падіння цін значно нижче середньої лінії може вказувати на можливість короткострокової довгої позиції через потенційний відскок після екстремального спаду.

5. Мав бути ведмежий сигнал, коли середня лінія змінюється з зростаючої на пласку або знижену, і ціна пробиває нижче середньої лінії.

6. Це залишається ведмежим сигналом, якщо ціна проривається вище середньої лінії, але швидко знову падає нижче неї, в той час як середня лінія продовжує знижуватися.

7. Коли цінова тенденція нижча за середню лінію, підвищення ціни, яке не проривається вище середньої лінії та швидко повертається вниз, також є стійким ведмежим сигналом.

8. Раптове зростання ціни далеко вище середньої лінії може стати короткостроковою можливістю для короткої позиції через потенційний відкат після екстремального збільшення.

Запам'ятати правила Гранвіля стає легше, коли ви зрозумієте концепції підтримки та опору.

Характеристики та ключові моменти MA

Як вже згадувалося раніше, ковзаючі середні поділяються на короткострокові, середньострокові та довгострокові залежно від їх тривалості. Понижений ринок вказується, коли ціна нижча за 200-денну ковзаючу середню, в той час як підвищений ринок вказується, коли вона вища.

1. Основна концепція MA полягає в усуненні випадкових коливань цін та визначенні цінових трендів. Вона має кілька ключових характеристик:

• Відстеження тенденцій: MA може вказувати та підписатися на напрямки цінових тенденцій.
• Затримка: природа слідування трендам MA може призвести до повільних реакцій на зміни тренду.
• Стабільність: Значні зміни в значеннях MA потребують суттєвих щоденних коливань цін.
• Підсилення тренду: Цінові рухи, як правило, продовжуються в напрямку проривів MA.
• Властивості підтримки та опору: MA часто слугує рівнями підтримки та опору в цінових рухах.

Параметр MA ефективно регулює ці характеристики. Великі параметри посилюють ці особливості.

2. Обмеження

Незважаючи на численні переваги, ковзні середні мають помітні недоліки. Вони можуть не реагувати швидко на раптові зміни на ринку і іноді можуть демонструвати оманливі тренди. Щоб подолати ці обмеження, важливо інтегрувати аналіз ковзних середніх з іншими технічними методами, такими як аналіз свічок і аналіз трендових ліній.

Загальні патерни MA та їх наслідки (Використання денних графіків як прикладів)

1. Золоте перехрестя

На початкових етапах висхідного тренду золотий перетин формується, коли короткострокова середня рухома лінія перетинає знизу середню або довгострокову середню рухому лінію.

Цей патерн свідчить про потенційне зростання цін: Золотий перетин відбувається, коли короткострокова MA5 (біла лінія) перетинає вище короткострокової MA10 (жовтої лінії), або коли короткострокова MA10 (жовта лінія) перетинає вище середньострокових MA30/MA60 (пурпурних/синіх ліній).

2. Формування смерті

Смертельний хрест утворюється, коли короткострокова ковзаюча середня опускається нижче середньої або довгострокової ковзної середньої.

Цей патерн вказує на потенційне зниження цін: Смертельний перехрестя відбувається, коли короткострокова MA5 (біла лінія) перетинає нижче короткострокової MA10 (жовтої лінії), або коли короткострокова MA10 (жовта лінія) перетинає нижче середньострокової MA30/MA60 (пурпурних/синіх ліній).

3. Бичаче вирівнювання

У стабільному висхідному тренді 5-денна, 10-денна, 30-денна та 60-денна середні ціни розташовуються у спадному порядку зверху вниз, рухаючись вгору вправо. Це називається бичачим вирівнюванням.

Цей шаблон свідчить про значні збільшення цін: Зверху донизу, короткострокова MA5 (біла лінія), короткострокова MA10 (жовта лінія), середньострокова MA30 (фіолетова лінія) та середньострокова MA60 (синя лінія) вирівнюються вгору, що вказує на висхідну цінову тенденцію.

4. Медвежий алгоритм

У низхідному тренді 5-добові, 10-добові, 30-добові та 60-добові середні значення руху розташовуються в порядку зростання знизу вгору, рухаючись вниз справа. Це називається ведмежим вирівнюванням.

Цей шаблон вказує на значні зниження цін: Знизу до верху, короткострокова MA5 (біла лінія), короткострокова MA10 (жовта лінія), середньострокова MA30 (пурпурна лінія) та середньострокова MA60 (синя лінія) вирівнюються вниз, що вказує на тенденцію зниження цін.

5. У висхідному тренді, коли ціни вище рухомих середніх у бичачому вирівнюванні, ці середні можна розглядати як рівні підтримки для биків. Коли ціни повертаються до рухомих середніх, кожна середня забезпечує послідовну підтримку, залучаючи покупців і підштовхуючи ціни вгору.

6. У спадному тренді, коли ціни перебувають нижче рухомих середніх у ведмежому вирівнюванні, ці середні можуть розглядатися як рівні опору для ведмедів. Коли ціни відскочують до рухомих середніх, вони стикаються з опором, що викликає тиск на продаж і подальше зниження цін.

7. Коли ковзаючі середні переходять від зростання до падіння (формуючи пік ) або від падіння до зростання (формуючи низьку точку ), ці точки перетворення часто вказують на потенційні зміни тренду в цінових рухах.

Це введення до системи ковзних середніх завершується тут. Вивчення MA виникло на фондовому ринку, де пов'язані теорії та застосування поступово дозріли. Хоча ринок криптовалют відрізняється від фондового ринку, принципи технічного аналізу є універсально застосовними. Різні теоретичні концепції можуть бути подібним чином застосовані до аналізу інвестицій у криптовалюти. Ця стаття поєднує ці принципи з практичним досвідом, щоб принести користь тим, хто прагне досягти довгострокового успіху в сфері криптовалют.

Якщо ви вважаєте це корисним, розгляньте можливість підписатися на більше актуальних ринкових інсайтів та навчальних посібників для полегшення вашого навчання та посилання.