Чи справді система торгівлі "Морський черепаха" стала легендарною? Давайте розглянемо, що саме роблять ті трейдери, які заробили понад мільярд, і чим вони займаються.

Коли говоримо про систему торгівлі морських черепах, багато хто вважає її священним писанням. Але насправді її основна логіка дуже проста: слідувати тренду + управління ризиком + дисципліна. Сьогодні ми детально проаналізуємо, чи справді вона така загадкова.

Основні слова — це: слідувати тренду і встановлювати стоп-лосс

Річард Деніс ще в молодості зрозумів: заробляти гроші можна двома речами — 1. довіряти управлінню ризиком 2. вірити, що ціна продовжить рухатися.

Простіше кажучи, якщо BTC росте — потрібно вірити, що він ще й далі підніметься, поки не досягне вершини; якщо падає — потрібно вірити, що він ще й далі знизиться. Не намагайтеся ловити вершину для купівлі — це лише створює проблеми.

Вхід і вихід — це одна механічна система правил

Що роблять морські черепахи:

• Вхід у позицію: за системою прориву каналу Дончіана — купуємо при новому 20-денному максимумі, закриваємо позицію при новому 10-денному мінімумі; або купуємо при новому 55-денному максимумі, закриваємо при новому 20-денному мінімумі.
• Стоп-лосс: будь-який збиток по одній угоді не повинен перевищувати 2% від рахунку, використовуючи ATR для динамічного стопу.
• Додаткові входи: кожного разу, коли ціна проходить 0.5 ATR — додаємо позицію, максимум до 4 позицій, при цьому пересуваємо стоп-лосс вгору до ціни попередньої входу.

Головне у цій системі — це додавання позицій. Управління ризиком жорстке, але прибуток може подвоюватися — все завдяки складному відсотку.

Чому трапляються збитки? Фальшиві прориви і відкати

Найпоширеніші помилки при використанні проривної системи:

1. Фальшивий прорив: ціна прориває максимум, а потім різко повертається вниз.
2. Великі відкати: ринок ще в тренді, але відкат занадто глибокий — стоп-лосс спрацьовує.

Тому не варто думати, що система гарантує стабільний прибуток — важливо також обрати правильний стан ринку. Статичний тренд (менший волатильність, чіткий напрямок) більш дружній для торгівлі, ніж динамічний (висока волатильність, глибокі відкаті).

Як сучасний трейдер використовує цю стару систему?

Ця система з’явилася ще в 1980-х, але її принципи залишаються актуальними:

• Криптовалюти: застосовувати прориви для BTC, ETH тощо, диверсифікувати для зменшення ризику.
• Алгоритмічна торгівля: додавати фільтри для відсіювання фальшивих сигналів, не входити просто за проривом.
• Портфельне управління: торгувати кількома ринками і активами, контролювати розмір позицій, не ставити все на один актив.

Істина наприкінці

Система морських черепах — не чарівна паличка, але вона навчає найважливішому: дисципліна > прогнозування. Не потрібно гадати, що буде далі — потрібно використовувати ймовірнісний підхід і чіткі правила. Люди, що програють, зазвичай через те, що:

• не стримуються і порушують правила
• здаються у періоди спаду
• погано керують ризиком і намагаються швидко відбити втрати

Здається, що все просто — але найскладніше саме виконувати. Саме тому лише деякі трейдери, навчившись цій системі, досягають великих грошей — проблема не у системі, а у людській натурі, яку важко подолати.