Крипто все ще не має стандартизованої міри прогнозованої ринкової волатильності. У акціях VIX є 30-денним бенчмарком імпліцитної волатильності, який використовується для ціноутворення, хеджування та управління ризиками.

Опціони BTC тепер достатньо ліквідні на таких майданчиках, як Deribit та CME, щоб підтримувати той самий безмодельний підхід: отримувати імпліцитну дисперсію з лістингових опціонів та інтерполювати до постійного терміну зрілості 30 днів. Правильний індекс волатильності крипто стане основною ринковою інфраструктурою та відкриє двері для свопів дисперсії, продуктів, пов'язаних з волатильністю, та інституційних рамок ризику.

Простір широко відкритий для того, щоб хтось створив еталон. Залежно від ліквідності опцій, почніть з топ-3 монет.