Логіка торгів у процесі аномального розгону: як заробити 1,5 мільйона доларів на контрактній системі з автоматичним обмеженням у 40 мільйонів доларів малих монет

【比推】Нещодавно один трейдер із криптовалютного світу поділився своїм аналізом операцій під час однієї аномальної маніпуляції ринком, деталі якої можна вважати навчальним посібником.

Ситуація була такою. Він за допомогою автоматизованої системи попередження виявив, що певна малікапова монета зазнала екстремальних цінових коливань — монета з ринковою капіталізацією всього близько 40 мільйонів доларів, а на спотовому ринку одночасно з’явилася ордер-стрічка з обсягом понад 20 мільйонів доларів. Ця цифра сама по собі викликала підозру. Він одразу перевірив ордер-ліст на Binance і зрозумів, що така логіка маніпуляцій зовсім не відповідає звичайним схемам великих гравців, а швидше нагадує крадіжку облікового запису або проблему з маркет-мейкерською програмою.

Після виявлення ризику його дії були дуже спокійними. Спершу він закрив позиції з арбітражу ставок за ставкою на ф’ючерсах, що дозволило зафіксувати прибуток близько 30 тисяч доларів. Потім, після скасування механізму автоматичного припинення торгів на Binance, він додав позицію на купівлю на рівні 0.046 долара. Головне — він постійно стежив за ордер-лістом. Він розумів, що така аномальна покупка не триватиме вічно, і рано чи пізно ризик-менеджмент скасує ордери.

І справді. Коли перший раз ордери на покупку зняли, він миттєво закрив усі спотові та довгі позиції, отримавши одноразовий прибуток у 150 тисяч доларів. Але це ще не кінець. Після того, як він переконався, що аномальні ордери повністю зникли, він відкрив короткі позиції на ф’ючерсах і закрив їх після значного зниження ціни, завершивши другий етап прибуткової операції.

Сам трейдер підсумовує, що основа цієї операції полягала у трьох речах: автоматичне виявлення ринкових аномалій, швидке реагування на підозрілі дії в ордер-лісті та передбачення і терпляче виконання сценарію «аномальне маніпулювання обов’язково повернеться назад». Простими словами — ідеальне поєднання технологій, психології та виконання.