Використання RSI Overbought та Oversold у торгівлі: посібник для трейдерів

RSI Overbought — що це таке? І чому трейдери повинні цьому приділяти увагу

Індикатор відносної сили (Relative Strength Index - RSI) — інструмент, який допомагає вимірювати силу тренду ціни, особливо коли ціна рухається у напрямку з високою силою. RSI overbought — це ситуація, коли ціна була куплена занадто багато, і значення RSI перевищує 70 (іноді до 90), що означає, що покупецька сила закінчується і ймовірно, що ціна почне повертатися вниз.

Трейдери, які добре розуміють RSI overbought, зможуть уникнути покупки на піку тренду і правильно налаштувати свої позиції. Важливо припинити додаткові покупки і бути готовим до продажу.

Oversold — ще одна частина картини

Навпаки, стан перепроданості (Oversold) виникає, коли значення RSI опускається нижче 30, що свідчить про надмірний продаж і можливе відновлення ціни. Замість того, щоб продавати, трейдери повинні готуватися до точок входу.

Поєднання станів Overbought і Oversold є основою багатьох торгових стратегій. Формула розрахунку RSI: RSI = 100 - (100 / (1 + RS)), де RS — це співвідношення середніх приростів до середніх втрат за обраний період (зазвичай 14 днів).

Стохастичний осцилятор: ще один рівень аналізу

Крім RSI, широко використовують Стохастичний осцилятор для визначення станів Overbought і Oversold. Він вимірює, де закриття сьогоднішньої ціни знаходиться у діапазоні High-Low за обраний період. Якщо %K (основне значення Стохастика) перевищує 80, це свідчить про стан Overbought, а якщо нижче 20 — про Oversold.

Mean Reversal — стратегія купівлі-продажу при відхиленнях ціни

При застосуванні RSI overbought і Oversold у реальній торгівлі популярною є стратегія Mean Reversal. Ідея полягає в тому, що високі або низькі значення ціни відносно середнього — тимчасові явища, і ціна повернеться до рівноваги.

Приклад торгівлі за стратегією Mean Reversal:

1. Використовуємо MA200 для визначення основного тренду: ціна, що рухається вище за MA200, вказує на висхідний тренд, а нижче — на низхідний. Якщо ціна рухається разом із MA200, тренд неясний (Sideway).

2. Визначаємо зони RSI для торгівлі, наприклад, Overbought — RSI > 90, Oversold — RSI < 10. У торгівлі в боковому тренді можна використовувати 70/30.

3. Коли ціна досягає визначеної точки, виконуємо покупку (на точці Oversold) або продаж (на точці Overbought).

4. Закриваємо позицію, коли ціна повертається до середнього, наприклад, SMA5.

Приклад торгівлі USDJPY на 2-годинному таймфреймі: ціна USDJPY починає слабкий висхідний тренд вище за MA200 і коливається в межах. Коли RSI досягає точки Oversold (близько 35), купуємо за слабким висхідним трендом, встановлюємо стоп-лосс (на попередньому мінімумі) і закриваємо позицію, коли ціна досягає MA25.

Divergence — визначення зміни тренду

Ще одна стратегія — торгівля за Divergence, яка виникає, коли ціна рухається сильно, а RSI слабшає (або навпаки). Це часто сигнал про зміну тренду.

Приклад стратегії Divergence:

1. Шукаємо чіткі цінові моделі, наприклад, Double Top або Double Bottom, що супроводжуються Divergence RSI.

2. Коли ціна робить послідовні мінімуми (Lower Low), але RSI не підтверджує цю тенденцію, формуючи Higher Low, — шукаємо точку входу.

3. Вхід у позицію — коли ціна прориває важливу середню, наприклад, MA25.

4. Закриваємо позицію, коли новий тренд слабшає або з’являється Divergence у протилежному напрямку.

Приклад торгівлі WTI на 2-годинному таймфреймі: ціна WTI робить два мінімуми, другий нижчий за перший (Lower Low), але RSI формує Higher Low, що є сигналом Bullish Divergence. Коли ціна прориває вгору через MA25, купуємо, встановлюємо стоп-лосс на попередньому мінімумі.

Попередження при використанні RSI Overbought

Хоча RSI overbought і Oversold — корисні сигнали, не забувайте:

• Ціни можуть залишатися у стані Overbought довго: у сильному висхідному тренді RSI може залишатися у зоні Overbought тижнями. Тому не слід купувати великими обсягами лише за цим сигналом.

• Підтверджуйте інструментами: використовуйте RSI разом із рівнями підтримки/опору або ковзними середніми для підвищення надійності.

• Налаштовуйте RSI відповідно до активу: рівні 70/30 або 80/20 залежать від характеру руху активу.

Підсумки

Розуміння RSI overbought — це здатність розпізнавати ринкові сигнали більш розумно. Використання стратегій Mean Reversal або Divergence робить цей індикатор важливим інструментом у арсеналі професійного трейдера. Однак пам’ятайте, що жоден індикатор не є ідеальним. Комбінування кількох інструментів, управління ризиками і досвід — ключі до успіху у торгівлі.