Ставка фондування не обчислюється ринковими биками та ведмедями, а обчислюється з різниці між ціною ф'ючерсів та ціною індексу.

Отже, якщо багато довгих замовлень вводяться на ринок миттєво, і в разі недостатньої кількості коротких замовлень покупців, ф'ючерсна ціна може тимчасово зростати, а ставка фінансування зростатиме.
Останні ціни показують, що ціни підвищуються, довгі позиції збираються в Ліквідність, але комісії все ще залишаються низькими.
Причина полягає в тому, що, разом з входом довгих позицій на ф'ючерсному ринку, недостатність Мейкера на високому рівні не спричиняє значного преміуму на ф'ючерси та не збільшує ставку фінансування;
З іншого боку, через те, що ліквідність у карті ліквідності сконцентрована на довгі позиції, це означає, що ціна визначається стороною (ринковими покупцями) з вищим плечем на довгі позиції, а короткі позиції, як правило, мають нижче плече, і це свідчить про те, що ліквідність не накопичується інтенсивно, що означає високу ціну стоп-аута, тому це не відображається протягом місячного періоду.
Коли два фактори поєднуються, більшість коротких замовлень виконуються пасивно і, незважаючи на маленький обсяг, платежі не зростають. Крім того, є розкриті замовлення, в яких не вказано велику кількість коротких позицій на карті ліквідації (ціна вибуху коротких замовлень досить висока).