Phân tích cấu trúc thị trường Tài sản tiền điện tử và thảo luận chiến lược xu hướng
Tổng quan thị trường
Thị trường tài sản tiền điện tử trong hai tuần qua duy trì hình thái điều chỉnh ở mức cao. Bitcoin đã bước vào giai đoạn dao động sau khi đạt mức cao kỷ lục, giá đã nhiều lần kiểm tra quanh mức 119,000 USDT, động lực trong ngắn hạn có xu hướng chậm lại nhưng cấu trúc tổng thể vẫn giữ vững. Ethereum thì thể hiện động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn, liên tục leo lên theo đường trung bình ngắn hạn, gần chạm ngưỡng 4,000 USDT, hình thái kỹ thuật hoàn chỉnh.
Về độ biến động, Bitcoin nhìn chung giữ ổn định, chỉ có một vài ngày giao dịch ngắn hạn có sự gia tăng. Độ biến động của Ethereum thì nhiều lần tăng rõ rệt vào giữa và cuối tháng 7, phản ánh rằng thị trường có sự phân kỳ lớn hơn về xu hướng của nó, hành vi giao dịch và thử nghiệm ngắn hạn rất sôi động. Mặc dù độ biến động của cả hai vẫn chưa thoát khỏi khoảng thấp lịch sử, nhưng sự gia tăng liên tục của độ biến động Ethereum gần đây cho thấy tâm lý thị trường của nó khá nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngắn hạn và có thể phản ứng mạnh.
Phân tích tỷ lệ long-short và phí vốn
Tỷ lệ quy mô giao dịch mua bán (LSR), Bitcoin tổng thể thể hiện xu hướng dao động đi xuống, nhiều lần xuống dưới 1, phản ánh ý định theo đuổi giá cao của thị trường đã suy yếu, vốn ngắn hạn trở nên thận trọng hơn. Tỷ lệ mua bán Ethereum thì xuất hiện tính chất không liên kết với xu hướng giá, mặc dù giá vẫn tăng lên, nhưng tỷ lệ mua bán từ giữa tháng 7 đã dần yếu đi, duy trì ở khoảng 0.95, cho thấy việc vận hành vốn của thị trường tương đối thận trọng.
Về tỷ lệ phí vốn, Bitcoin và Ethereum đều dao động nhẹ quanh trục số không, phản ánh sức mạnh mua và bán trên thị trường đang ở trạng thái bế tắc, ý chí theo đuổi tăng giá của nhà đầu tư rất hạn chế. Đáng chú ý, tỷ lệ phí vốn của Ethereum trong khoảng thời gian từ 24 đến 26 tháng 7 đã một lần giảm sâu, xuống gần -0.015%, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng phục hồi, không gây ra thanh lý quy mô lớn, cho thấy khả năng chống chịu của thị trường nói chung là tốt.
Phân tích vị thế hợp đồng và thanh lý
Giá trị hợp đồng duy trì ở mức cao, cho thấy nhiệt độ vốn đòn bẩy vẫn mạnh. Giá trị hợp đồng Bitcoin nhiều lần kiểm tra khoảng từ 85 tỷ đến 88 tỷ USD; giá trị hợp đồng Ethereum thì liên tục tăng ổn định, vượt 50 tỷ USD vào giữa tháng 7, và đến ngày 28 tháng 7 vẫn duy trì ở gần 57 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới trong năm. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng giá trị hợp đồng Ethereum vào giữa và cuối tháng 7 rõ ràng nhanh hơn Bitcoin, phản ánh thị trường có ý định sử dụng đòn bẩy hơn tích cực cho xu hướng tiếp theo.
Về cấu trúc thanh lý, thị trường nhìn chung duy trì sự cân bằng căng thẳng, chưa xuất hiện tình trạng bán tháo hệ thống. Phía mua, vào ngày 18 tháng 7 và 23 tháng 7 đã xuất hiện hai đợt thanh lý đáng kể, đặc biệt là vào ngày 23 tháng 7, số tiền thanh lý trong ngày lên tới 630 triệu USD, là mức cao nhất trong giai đoạn này. Thanh lý phía bán thì tương đối nhẹ nhàng, chỉ xuất hiện khi có sự gia tăng dừng lỗ tập trung vào ngày 18 tháng 7 khi thị trường tăng mạnh.
Thảo luận về chiến lược xu hướng MACD
Để đối phó với cấu trúc thị trường phức tạp hiện nay, bài viết này khám phá chiến lược theo xu hướng dựa trên chỉ báo MACD. Chiến lược này sử dụng tín hiệu giao cắt vàng của MACD để xác định thời điểm bắt đầu xu hướng, và kết hợp với cơ chế dừng lãi và dừng lỗ cố định để kiểm soát rủi ro. Kết quả kiểm tra lại cho thấy, chiến lược này hoạt động xuất sắc trên hầu hết các tài sản tiền điện tử chủ đạo, đặc biệt là trong các đồng coin như SUI và TRX với lợi nhuận tích lũy vượt quá 100%.
Mặc dù tỷ lệ thắng của hầu hết các chiến lược đồng tiền không nhất thiết phải cao hơn 50%, nhưng nhờ vào quy tắc vào ra rõ ràng và cấu trúc lợi nhuận thua lỗ không đối xứng, các chiến lược vẫn có thể đạt được sự tích lũy lợi nhuận bền vững trong quá trình kiểm soát thua lỗ và kéo dài lợi nhuận. Tổng thể, chiến lược xu hướng MACD đạt được sự cân bằng tốt giữa lợi nhuận, kiểm soát rút lui và hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt phù hợp với cấu trúc thị trường có biến động trung cao và xu hướng không rõ ràng.
Tóm tắt và triển vọng
Thị trường Tài sản tiền điện tử hiện tại vẫn duy trì cấu trúc thiên về tăng, nhưng tâm lý ngắn hạn có xu hướng thận trọng, nhịp độ dòng vốn vào thị trường khá bảo thủ. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc cao vào sự phát triển thêm của dòng vốn và cấu trúc giao dịch, đặc biệt cần chú ý đến sự kết hợp của khối lượng giao dịch, tỷ lệ phí vốn hồi phục và sự ổn định của vị thế. Trong bối cảnh này, việc linh hoạt áp dụng các chiến lược định lượng sẽ giúp nắm bắt nhịp điệu của thị trường và kiểm soát rủi ro. Trong tương lai, có thể tối ưu hóa thêm chiến lược MACD, kết hợp xác nhận khối lượng giao dịch, lọc đường trung bình hoặc cơ chế cộng hưởng tín hiệu đa chu kỳ, nhằm nâng cao độ chính xác của tín hiệu và tăng cường khả năng thích ứng của chiến lược.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
blocksnark
· 58phút trước
Còn phân tích gì nữa, chi bằng thẳng tay làm lệnh long.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSurvivor
· 08-12 09:02
Thị trường lớn luôn đến trong lúc do dự.
Xem bản gốcTrả lời0
SerLiquidated
· 08-12 09:00
Cười chết, nghiên cứu cái gì phân tích kỹ thuật, chỉ là một trò chơi của nhà tạo lập thị trường chơi đùa với đồ ngốc.
Xem bản gốcTrả lời0
staking_gramps
· 08-12 08:57
Cấu trúc chỉnh sửa cái búa chỉ là đã tăng lên xong.
Phân tích cấu trúc thị trường tiền điện tử: Chiến lược MACD hỗ trợ nắm bắt xu hướng và quản lý rủi ro
Phân tích cấu trúc thị trường Tài sản tiền điện tử và thảo luận chiến lược xu hướng
Tổng quan thị trường
Thị trường tài sản tiền điện tử trong hai tuần qua duy trì hình thái điều chỉnh ở mức cao. Bitcoin đã bước vào giai đoạn dao động sau khi đạt mức cao kỷ lục, giá đã nhiều lần kiểm tra quanh mức 119,000 USDT, động lực trong ngắn hạn có xu hướng chậm lại nhưng cấu trúc tổng thể vẫn giữ vững. Ethereum thì thể hiện động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn, liên tục leo lên theo đường trung bình ngắn hạn, gần chạm ngưỡng 4,000 USDT, hình thái kỹ thuật hoàn chỉnh.
Về độ biến động, Bitcoin nhìn chung giữ ổn định, chỉ có một vài ngày giao dịch ngắn hạn có sự gia tăng. Độ biến động của Ethereum thì nhiều lần tăng rõ rệt vào giữa và cuối tháng 7, phản ánh rằng thị trường có sự phân kỳ lớn hơn về xu hướng của nó, hành vi giao dịch và thử nghiệm ngắn hạn rất sôi động. Mặc dù độ biến động của cả hai vẫn chưa thoát khỏi khoảng thấp lịch sử, nhưng sự gia tăng liên tục của độ biến động Ethereum gần đây cho thấy tâm lý thị trường của nó khá nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngắn hạn và có thể phản ứng mạnh.
Phân tích tỷ lệ long-short và phí vốn
Tỷ lệ quy mô giao dịch mua bán (LSR), Bitcoin tổng thể thể hiện xu hướng dao động đi xuống, nhiều lần xuống dưới 1, phản ánh ý định theo đuổi giá cao của thị trường đã suy yếu, vốn ngắn hạn trở nên thận trọng hơn. Tỷ lệ mua bán Ethereum thì xuất hiện tính chất không liên kết với xu hướng giá, mặc dù giá vẫn tăng lên, nhưng tỷ lệ mua bán từ giữa tháng 7 đã dần yếu đi, duy trì ở khoảng 0.95, cho thấy việc vận hành vốn của thị trường tương đối thận trọng.
Về tỷ lệ phí vốn, Bitcoin và Ethereum đều dao động nhẹ quanh trục số không, phản ánh sức mạnh mua và bán trên thị trường đang ở trạng thái bế tắc, ý chí theo đuổi tăng giá của nhà đầu tư rất hạn chế. Đáng chú ý, tỷ lệ phí vốn của Ethereum trong khoảng thời gian từ 24 đến 26 tháng 7 đã một lần giảm sâu, xuống gần -0.015%, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng phục hồi, không gây ra thanh lý quy mô lớn, cho thấy khả năng chống chịu của thị trường nói chung là tốt.
Phân tích vị thế hợp đồng và thanh lý
Giá trị hợp đồng duy trì ở mức cao, cho thấy nhiệt độ vốn đòn bẩy vẫn mạnh. Giá trị hợp đồng Bitcoin nhiều lần kiểm tra khoảng từ 85 tỷ đến 88 tỷ USD; giá trị hợp đồng Ethereum thì liên tục tăng ổn định, vượt 50 tỷ USD vào giữa tháng 7, và đến ngày 28 tháng 7 vẫn duy trì ở gần 57 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới trong năm. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng giá trị hợp đồng Ethereum vào giữa và cuối tháng 7 rõ ràng nhanh hơn Bitcoin, phản ánh thị trường có ý định sử dụng đòn bẩy hơn tích cực cho xu hướng tiếp theo.
Về cấu trúc thanh lý, thị trường nhìn chung duy trì sự cân bằng căng thẳng, chưa xuất hiện tình trạng bán tháo hệ thống. Phía mua, vào ngày 18 tháng 7 và 23 tháng 7 đã xuất hiện hai đợt thanh lý đáng kể, đặc biệt là vào ngày 23 tháng 7, số tiền thanh lý trong ngày lên tới 630 triệu USD, là mức cao nhất trong giai đoạn này. Thanh lý phía bán thì tương đối nhẹ nhàng, chỉ xuất hiện khi có sự gia tăng dừng lỗ tập trung vào ngày 18 tháng 7 khi thị trường tăng mạnh.
Thảo luận về chiến lược xu hướng MACD
Để đối phó với cấu trúc thị trường phức tạp hiện nay, bài viết này khám phá chiến lược theo xu hướng dựa trên chỉ báo MACD. Chiến lược này sử dụng tín hiệu giao cắt vàng của MACD để xác định thời điểm bắt đầu xu hướng, và kết hợp với cơ chế dừng lãi và dừng lỗ cố định để kiểm soát rủi ro. Kết quả kiểm tra lại cho thấy, chiến lược này hoạt động xuất sắc trên hầu hết các tài sản tiền điện tử chủ đạo, đặc biệt là trong các đồng coin như SUI và TRX với lợi nhuận tích lũy vượt quá 100%.
Mặc dù tỷ lệ thắng của hầu hết các chiến lược đồng tiền không nhất thiết phải cao hơn 50%, nhưng nhờ vào quy tắc vào ra rõ ràng và cấu trúc lợi nhuận thua lỗ không đối xứng, các chiến lược vẫn có thể đạt được sự tích lũy lợi nhuận bền vững trong quá trình kiểm soát thua lỗ và kéo dài lợi nhuận. Tổng thể, chiến lược xu hướng MACD đạt được sự cân bằng tốt giữa lợi nhuận, kiểm soát rút lui và hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt phù hợp với cấu trúc thị trường có biến động trung cao và xu hướng không rõ ràng.
Tóm tắt và triển vọng
Thị trường Tài sản tiền điện tử hiện tại vẫn duy trì cấu trúc thiên về tăng, nhưng tâm lý ngắn hạn có xu hướng thận trọng, nhịp độ dòng vốn vào thị trường khá bảo thủ. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc cao vào sự phát triển thêm của dòng vốn và cấu trúc giao dịch, đặc biệt cần chú ý đến sự kết hợp của khối lượng giao dịch, tỷ lệ phí vốn hồi phục và sự ổn định của vị thế. Trong bối cảnh này, việc linh hoạt áp dụng các chiến lược định lượng sẽ giúp nắm bắt nhịp điệu của thị trường và kiểm soát rủi ro. Trong tương lai, có thể tối ưu hóa thêm chiến lược MACD, kết hợp xác nhận khối lượng giao dịch, lọc đường trung bình hoặc cơ chế cộng hưởng tín hiệu đa chu kỳ, nhằm nâng cao độ chính xác của tín hiệu và tăng cường khả năng thích ứng của chiến lược.