RSI: Hướng dẫn đầy đủ về Chỉ số Sức mạnh Tương đối trong Giao dịch

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là gì?

Phân tích kỹ thuật (TA) là quá trình dự đoán các xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách kiểm tra hành động giá lịch sử. Cả trong các thị trường truyền thống và thị trường tiền điện tử, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo chuyên biệt và công cụ phân tích để xác định các mẫu hình và dự đoán các biến động giá.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển vào cuối những năm 70 như một công cụ để phân tích hiệu suất của một tài sản theo thời gian. Nó hoạt động như một bộ dao động động lượng đo cả độ lớn lẫn tốc độ của các thay đổi về giá. Nhờ tính linh hoạt và hiệu quả, RSI được các trader và nhà phân tích kỹ thuật sử dụng rộng rãi trong nhiều loại giao dịch.

J. Welles Wilder, một kỹ sư cơ khí, đã phát triển chỉ báo này vào năm 1978. Sau khi bắt đầu sự nghiệp tài chính trong lĩnh vực bất động sản vào những năm 60, Wilder đã bán phần tham gia của mình trong doanh nghiệp vào năm 1972 và sử dụng lợi nhuận 100,000 đô la để bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán. Kinh nghiệm này đã dẫn đến việc ông tạo ra các công cụ toán học để xác định các mẫu có lợi, trong đó RSI là một trong những chỉ báo quan trọng và bền bỉ nhất của ông.

Hoạt động của RSI

Theo cấu hình mặc định, RSI đo lường sự thay đổi giá trong 14 khoảng thời gian (14 ngày trên biểu đồ hàng ngày, 14 giờ trên biểu đồ hàng giờ, v.v.). Công thức chia lợi nhuận trung bình của giá trong khoảng thời gian đó cho tổn thất trung bình, và sau đó biểu diễn mối quan hệ này trên thang điểm từ 0 đến 100.

Như một chỉ báo động lượng, RSI đo lường tỷ lệ thay đổi giá. Một động lượng tăng cho thấy sự mua vào tích cực của tài sản trên thị trường, trong khi một động lượng giảm cho thấy sự giảm sút sự quan tâm của các trader.

RSI cũng hoạt động như một bộ dao động giúp phát hiện các điều kiện quá mua hoặc quá bán. Khi đánh giá giá trên thang điểm từ 0 đến 100 với 14 khoảng thời gian đã được thiết lập trước:

• Mức 30 hoặc thấp hơn cho thấy tài sản có thể đang bị bán quá mức (gần đáy của nó)
• Một mức trên 70 cho thấy tài sản có khả năng đang bị mua quá mức (gần đỉnh của nó)

Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh khoảng thời gian mặc định là 14 cho:

• Tăng độ nhạy: sử dụng ít khoảng thời gian hơn (ví dụ. 7 ngày)
• Giảm độ nhạy: sử dụng nhiều thời gian hơn (vd. 21 ngày)

Đối với các giao dịch ngắn hạn, một số nhà giao dịch điều chỉnh các mức ở 20 ( quá bán ) và 80 ( quá mua ) để giảm tín hiệu giả.

Sự khác biệt RSI

Ngoài mức tiêu chuẩn 30 và 70, các trader sử dụng RSI để dự đoán sự thay đổi xu hướng hoặc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thông qua các phân kỳ tăng (bullish) hoặc giảm (bearish).

Divergencia alcista: Xảy ra khi:

• Giá của tài sản tạo ra mức thấp hơn (mức thấp hơn)
• Chỉ báo RSI cho thấy các đáy cao hơn (các đáy cao hơn)

Sự mâu thuẫn này chỉ ra rằng, mặc dù giá đang giảm, nhưng động lực đang gia tăng, điều này có thể dự đoán một sự thay đổi trong xu hướng tăng.

Divergencia bajista: Xảy ra khi:

• Giá của tài sản tạo ra các đỉnh cao hơn (đỉnh cao hơn)
• Chỉ báo RSI cho thấy các đỉnh thấp hơn (đỉnh thấp hơn)

Sự chênh lệch này chỉ ra rằng, mặc dù giá vẫn đang tăng, nhưng động lực đang mất đi sức mạnh, điều này có thể dự báo một sự thay đổi trong xu hướng giảm.

Cần lưu ý rằng các phân kỳ RSI không đáng tin cậy trong các xu hướng thị trường mạnh. Một xu hướng giảm mạnh có thể cho thấy nhiều phân kỳ tăng trước khi đạt đến đáy thực sự của nó. Vì lý do này, các phân kỳ RSI hoạt động tốt hơn trong các thị trường có độ biến động thấp, với các chuyển động đi ngang hoặc các xu hướng vừa phải.

Ứng dụng thực tiễn của RSI

Khi sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối, điều quan trọng là xem xét nhiều khía cạnh như các cấu hình tùy chỉnh, các mức quan trọng (30 và 70) cũng như các sự phân kỳ. Tuy nhiên, không có chỉ báo kỹ thuật nào là hoàn hảo, đặc biệt là khi được sử dụng một cách đơn lẻ.

Để tối đa hóa hiệu quả của RSI, các trader chuyên nghiệp thường kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác, cho phép xác nhận tín hiệu và tránh những diễn giải sai. Cách tiếp cận đa chỉ báo này cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và giúp đưa ra những quyết định có cơ sở hơn.

RSI nổi bật bởi tính linh hoạt của nó trong nhiều thị trường và khung thời gian khác nhau, nhưng cần có thực hành để diễn giải đúng cách dựa trên các điều kiện cụ thể của từng tài sản và ngữ cảnh thị trường.