RSI vs StochRSI: Chỉ báo động lượng nào thực sự hiệu quả?

Tôi đã giao dịch tiền điện tử trong nhiều năm và tôi sẽ nói với bạn một điều—chỉ số kỹ thuật có thể quyết định thành bại cho chiến lược giao dịch của bạn. Sau vô số đêm không ngủ nhìn chằm chằm vào biểu đồ, tôi đã phát triển một mối quan hệ yêu-ghét với cả RSI và StochRSI.

StochRSI về cơ bản là RSI được tăng cường. Được tạo ra vào năm '94 bởi Kroll và Chande, chỉ số kỹ thuật này lấy dữ liệu RSI thông thường và áp dụng công thức Stochastic cho nó:

StochRSI = (RSI hiện tại - RSI thấp nhất)/(RSI cao nhất - RSI thấp nhất)

Kết quả? Một chỉ số hoạt động quá mức nhảy giữa 0-1 ( hoặc 0-100 tùy thuộc vào cài đặt của bạn ). Trong khi đó, RSI truyền thống di chuyển chậm rãi hơn, mất thời gian để báo hiệu bất kỳ điều gì có ý nghĩa.

Tôi đã mất rất nhiều tiền khi làm theo StochRSI một cách mù quáng. Chắc chắn, nó nhạy hơn so với ông nội RSI, nhưng thật sự nó tạo ra những tín hiệu giả như thể đang được trả tiền cho mỗi tín hiệu! Đôi khi tôi tự hỏi liệu các nhà sáng lập có chỉ đang cố gắng làm cho việc giao dịch trở nên khó chịu hơn mức độ vốn có của nó hay không.

Khi Bitcoin sụp đổ vào tháng trước, chỉ số StochRSI của tôi đã kêu lên "bán quá" trước khi RSI theo kịp—tôi đã mua vào sớm và chứng kiến vị thế của mình thua lỗ trong vài ngày trước khi có sự đảo chiều thực sự. Cái bẫy StochRSI kinh điển!

Điều mà hầu hết các tác giả hướng dẫn sẽ không nói với bạn là trong các thị trường crypto dao động, StochRSI về cơ bản là vô dụng nếu không có sự xác nhận từ các chỉ số khác. Nó quá nhạy cảm, quá háo hức để báo hiệu các sự đảo chiều mà không bao giờ xảy ra. Những lần crossover đẹp mắt ở đường giữa 0.5? Một nửa thời gian chúng chỉ là tiếng ồn.

RSI có thể chậm hơn và tạo ra ít tín hiệu hơn, nhưng ít nhất khi nó cuối cùng nói "quá mua" ở mức 70+, có nhiều khả năng hơn rằng nó không đang kêu gọi sói.

Đừng hiểu sai ý tôi—StochRSI có thể tuyệt vời để bắt kịp những chuyển động đột ngột trong các thị trường đang có xu hướng. Nhưng chỉ sử dụng nó trong crypto giống như lái xe bị bịt mắt trên một con đường núi.

Chiến lược thông minh? Sử dụng cả hai. Để RSI xác nhận những gì StochRSI nhạy cảm hơn đang gợi ý. Và vì Chúa, đừng tin vào bất kỳ cái nào trong sự cô lập trong các giai đoạn biến động cực độ. Danh mục đầu tư của bạn sẽ cảm ơn bạn.