Logic giao dịch trong một đợt tăng giá bất thường: Làm thế nào để kiếm được 1,5 triệu USD từ việc hợp đồng nhỏ trị giá 40 triệu USD gặp sự cố ngắt mạch

Gần đây, một nhà giao dịch tiền điện tử đã chia sẻ đánh giá về hoạt động của mình trong một sự kiện kéo bất thường và các chi tiết ở cấp độ sách giáo khoa.

Đây là vấn đề. Ông dựa vào một hệ thống cảnh báo sớm tự động để nắm bắt những biến động giá cực đoan của một loại tiền tệ nhỏ - một đồng tiền có giá trị thị trường chỉ khoảng 40 triệu đô la và có thời điểm nó được niêm yết trên lệnh mua ngay với quy mô hơn 20 triệu đô la. Bản thân con số này là đáng ngờ. Anh ấy ngay lập tức kiểm tra sổ lệnh giao ngay của Binance và nhận thấy rằng logic giao dịch này hoàn toàn không phù hợp với phong cách chơi của nhà tạo lập thị trường thông thường, mà giống như một vụ trộm cắp tài khoản hoặc một vấn đề với quy trình tạo lập thị trường.

Sau khi xác định được rủi ro, anh ta hoạt động bình tĩnh. Đầu tiên, vị thế chênh lệch tỷ lệ tài trợ ban đầu đã được đóng, chốt lợi nhuận khoảng 300.000 đô la. Sau đó, sau khi bộ ngắt mạch hợp đồng Binance được dỡ bỏ, hãy thêm một vị thế mua ở mức 0,046 đô la. Vấn đề là - anh ấy đã nhìn chằm chằm vào sổ lệnh. Anh ta biết rằng kiểu mua bất thường này sẽ không tồn tại mãi mãi, và việc kiểm soát rủi ro sớm muộn gì cũng sẽ hủy đơn hàng.

Chắc chắn rồi. Khi lệnh mua giao ngay bị hủy lần đầu tiên, ông ngay lập tức làm trống tất cả các vị thế giao ngay và mua và rút ra 1,5 triệu đô la trong một lần. Và đó không phải là kết thúc. Sau khi xác nhận rằng việc mua bất thường đã được rút hoàn toàn, anh ta đã mở một vị thế bán ở phía hợp đồng và đóng vị thế sau khi giá giảm mạnh, hoàn thành khoản lợi nhuận thứ hai của giao dịch.

Bản thân ông kết luận rằng cốt lõi của hoạt động này là ba điểm: cảnh báo sớm tự động để nắm bắt các bất thường của thị trường, nhanh chóng xác định hành vi lạ trong sổ lệnh, và dự đoán trước và kiên nhẫn thực hiện kịch bản “kéo bất thường chắc chắn sẽ thoái lui”. Nói một cách thẳng thắn, đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ + tâm lý + thực thi.