Tỷ lệ giao dịch không được tính bằng các vị trí thị trường bò và gấu, mà được tính từ sự khác biệt giữa giá hợp đồng tương lai và giá chỉ số;

Nghĩa là, nếu nhiều lệnh dài hạn được đưa vào thị trường ngay lập tức và khi không có đủ lệnh bán ngắn, giá tương lai có thể tăng tạm thời và tỷ lệ tài trợ cũng tăng lên.
Các giá mới nhất cho thấy giá đang được pump lên, các vị trí dài đang được tập trung vào thanh khoản, nhưng phí vẫn đang thấp.
Lý do là vì khi các vị trí dài ở thị trường hợp đồng tương lai được mở, Maker không tạo ra một mức phí thưởng lớn và không tăng tỷ lệ tài trợ, vì Maker đã đủ ở mức cao.
Ngoài ra, do sự tập trung của Likidite trong vị thế dài hạn trên bản đồ thanh khoản, điều này cho thấy bên xác định giá (người mua thị trường) thường có vị thế dài hạn đòn bẩy cao hơn và vị thế ngắn hạn thường có đòn bẩy thấp hơn, và cho thấy thanh khoản không tích tụ một cách mạnh mẽ, điều này có nghĩa là giá stop out cao, do đó không thể hiển thị trong phạm vi tháng.
Khi hai yếu tố kết hợp, hầu hết các lệnh bán ngắn được thực hiện một cách chủ động và mặc dù khối lượng nhỏ, phí giao dịch không tăng lên. Ngoài ra, do tỷ lệ đòn bẩy của lệnh bán ngắn thấp, nên trên biểu đồ thanh lý không có một lượng lớn vị thế Bán ngắn được hiển thị (giá phát nổ của lệnh bán ngắn rất cao).