【關於交易框架】

機構的交易框架，是量化交易，所謂的量化第一看因子，什麼叫因子？比如說今天大的這個新聞利空利多的消息面，比如說現在盤面的流動性。比如說一些k線的技術指標，這些都可以被稱之爲因子。

但是並不是因子越多越好。不同的交易框架會使用不同的因子。

但是請你務必記住一點，所有在一個交易框架或者一個交易模型裏的因子都一定是可以被量化的，什麼概念呢？它一定是可以用數學的語言進行描述的。

這樣你就有了一套交易框架或者說量化交易程序。

那麼這套交易框架有了之後你要做什麼？用大量的歷史數據進行回測，一般我們會進行4年以上的歷史數據回測。

回測重點關注：勝率，盈虧比，回撤，夏普率。當然還有更多的關注的數據，這幾個數據比較簡單，它在一定程度上說明了未來長期你是否可以盈利以及你的模型的抗風險能力如何。夏普率在說明你的抗風險能力。

上述回測數據全部通過驗證，數學期望爲正長期可以盈利，那麼你接下來要做的就是嚴格執行這套交易的框架。不可以有任何的感覺和情緒。

所以說你聽下來之後就會發現我們做交易和散戶做交易是不一樣的。我們做交易的方法它更科學，什麼叫科學？科學是可以被數學來描述的。

我做社區給大家提供了這麼多的計劃和策略的目的，就是希望把這種科學的教育框架逐步讓大家學會。這樣你會發現其實交易有點枯燥。到了什麼規則就進到了什麼規則就出沒有任何的思考的餘地，沒有任何情緒和感覺的餘地。

但是他長期可以賺錢。