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顺便说一下,这种方法解决了所有围绕对数-对数空间中回归拟合的问题。OLS回归是否优于分位数回归或贝叶斯回归等。@TheRealPlanC
该方法完全不依赖于回归。它只是从我们遵循一个未知指数的幂律假设开始。
然后,我们通过对观察到的收益进行归一化,使用log( (t+1)/t),即确定性的递减收益成分。
这些时间独立的收益应该在 n 周围具有对称分布,如果我们真的遵循幂律的话。
确实,我们观察到一个在时间上稳定的对称分布。
我们可以从分布参数中推导出 n。
这是寻找幂律的最可靠的方法,其他一切仍然有用,但完全过时且不够严谨。