在交易中使用 RSI 超买和超卖：交易者指南

RSI 超买是什么？为什么交易员需要关注

相对强弱指数 (Relative Strength Index - RSI) 是一种帮助衡量价格趋势强度的工具，特别是当价格正在某个方向强劲移动时。RSI 超买是价格被购买过度的情况，显示 RSI 值高于 70 (某些情况下高达 90)，这意味着购买力正在结束，价格有趋势开始向下反转。

理解 RSI 超买的交易员能够避免在趋势最高点买入，并能够适当调整交易头寸。当看到这个信号时，重要的是停止继续买入，但要为卖出做好准备。

超卖是另一面的景象

相反，超卖 (Oversold) 发生在 RSI 值下降到 30 以下时，这意味着卖压过度，价格可能会再次上升。在这一点，交易员应该准备好买入点，而不是继续卖出。

超买和超卖之间的配对是许多交易策略的基础，RSI 的计算使用公式 RSI = 100 - (100 / 1 + RS)，其中 RS 是指定时期内平均上升对平均下降的比率 (通常为 14 天)。

随机指标：分析的另一层

除了 RSI，随机指标 (Stochastic Oscillator) 也是广泛用于识别超买超卖条件的指标。随机指标衡量当日收盘价在考虑时期的最高值-最低值范围中的位置。当 %K )随机指标主要值( 上升超过 80 时，表示处于超买状态；当下降至 20 以下时，表示处于超卖状态。

均值回归：价格偏离时的交易策略

当将 RSI 超买和超卖应用于实际交易时，均值回归策略是最受欢迎的选项之一。其理念是高于或低于平均值的价格是暂时事件，价格将收缩回平衡点。

均值回归交易示例：

1. 使用 MA200 来识别主要趋势。在 MA200 上方移动的价格表示上升趋势，在 MA200 下方的价格表示下降趋势。如果价格与 MA200 一起移动，则表示没有明确的趋势 )横向)。

2( 为交易设置 RSI 区域，例如超买条件为 RSI > 90，超卖条件为 RSI < 10。在横向交易中，可能会将值调整为 70/30。

3. 当价格达到设定点时，在 (超卖点) 进行买入或在 )超买点( 进行卖出。

4. 当价格返回到平均线时平仓，如 SMA5。

美元日元 2 小时级别交易示例： 美元日元价格开始在 MA200 上方形成温和上升趋势，并在区间内波动。当 RSI 在超卖点 (约 35) 时，按照这个温和上升的趋势买入。将止损 (Stop Loss) 设在之前的低点，当价格触及 MA25 时平仓。

背离：捕捉趋势变化

另一种策略是在背离上进行交易，这发生在价格强劲运行但 RSI 正在走弱时 )或相反)。这种情况通常是趋势变化的信号。

背离策略示例：

1( 寻找清晰的价格形态，如双顶或双底，随后出现 RSI 背离。

2. 当价格形成连续更低的低点 )Lower Low) 但 RSI 没有随之形成连续更低的低点时，寻找买入点。

3( 交易进场点发生在价格突破重要平均线时，如 MA25。

4. 当新趋势开始走弱或看到反向背离信号时平仓。

WTI 2 小时级别交易示例： WTI 价格形成两个低点，第二个低于第一个 Lower Low，但 RSI 随之形成 Higher Low，这是看涨背离的信号。当价格突破 MA25 上方时买入。将止损设在之前的低点。

使用 RSI 超买时的注意事项

虽然 RSI 超买和超卖是有用的信号，但请记住：

• 价格可能长期超买： 在强劲上升趋势中，RSI 可能在超买区域停留数周。因此，仅看到超买信号时不要立即大量买入。

• 用其他工具确认： 应该将 RSI 超买与阻力线/支撑线或移动平均线配对使用，以增加信号的强度。

• 根据情况调整 RSI 值： 70/30 或 80/20 的区间取决于该特定资产的波动性。

总结

对 RSI 超买是什么 的理解等于能更聪明地读取市场信号。无论使用均值回归策略还是背离策略，这个工具都是专业交易者交易系统的重要部分。然而，请记住，任何指标都不完美。结合多个指标、风险管理和积累的经验，才是交易成功的关键。