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根据Glassnode的数据,期权市场的仓位正在进行微妙的调整,值得关注。
除了追踪25-Delta偏斜指标外,偏斜指数提供了更全面的视角——它通过衡量上行隐含波动率与下行隐含波动率的权重,评估整个波动率微笑。这一更完整的图景能更准确地反映交易者的情绪。
主要观察点:
• 指数上升表明交易者积极为上涨行情定价——他们愿意支付溢价购买保护性看涨期权或持有看涨仓位
• 这种变化反映了期权交易者对市场预期和风险偏好的变化
• 监测这些模式有助于在重大行情出现前识别潜在的方向性动量
当机构和散户交易者开始重新定价波动率偏斜时,通常预示着市场将出现显著的行动。问题变成:他们是在对冲下行风险,还是在布局上行突破?
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机构在reprice,散户还在猜,笑死
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volatility smile那套又来了,这次谁割谁的韭菜呢
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都在赌涨,那我更得反向了,不是
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看了半天就是:涨就是看涨信号,跌就是风险对冲。这逻辑能不能再绕点啊
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glassnode的数据我是信的,但这解读属实有点虚
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卧槽,又要研究skew...我还是玩杠杆简单
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institutional reprice = 我该止损了?得看清楚啊各位