Análisis de la estructura del mercado de Activos Cripto y discusión de estrategias de tendencia
Resumen del Mercado
El mercado de Activos Cripto ha mantenido en general un patrón de consolidación en niveles altos en las últimas dos semanas. El Bitcoin, tras alcanzar un nuevo máximo histórico, entró en un rango de oscilación, con precios que han probado repetidamente alrededor de 119,000 USDT. La dinámica a corto plazo se ha desacelerado, pero la estructura general sigue siendo sólida. Por otro lado, Ethereum ha mostrado una dinámica de ascenso más fuerte, continuando su ascenso a lo largo de las medias móviles a corto plazo, acercándose a la barrera de 4,000 USDT, con una forma técnica completa.
En términos de volatilidad, el Bitcoin se mantiene generalmente estable, con solo breves aumentos en algunos días de negociación. La volatilidad de Ethereum, por otro lado, experimentó varios aumentos notables a mediados y finales de julio, reflejando una mayor divergencia en el mercado sobre su tendencia, con pruebas a corto plazo y actividad de negociación activa. Aunque la volatilidad de ambos no ha salido de un rango históricamente bajo, el reciente aumento repetido de la volatilidad de Ethereum muestra que su sentimiento de mercado es bastante sensible, susceptible a la influencia de factores a corto plazo que pueden provocar reacciones amplificadas.
Análisis de la relación larga-corta y la tasa de financiación
En cuanto a la proporción de tamaño de operaciones largas y cortas (LSR), el Bitcoin presenta una tendencia de oscilación a la baja en general, habiendo caído varias veces por debajo de 1, lo que refleja una debilidad en la voluntad del mercado de perseguir precios altos, y los fondos a corto plazo son cada vez más conservadores. Por otro lado, la proporción de largos y cortos de Ethereum muestra características desconectadas de la tendencia de precios; a pesar de que el precio sigue subiendo, la proporción ha ido debilitándose gradualmente desde mediados de julio, manteniéndose en torno a 0.95, lo que indica que las operaciones de fondos en el mercado son relativamente cautelosas.
En cuanto a la tasa de financiamiento, Bitcoin y Ethereum oscilan levemente alrededor del eje cero, reflejando un estado de estancamiento entre las fuerzas alcistas y bajistas, con una limitada voluntad de los inversores de seguir comprando. Es notable que la tasa de financiamiento de Ethereum cayó profundamente entre el 24 y el 26 de julio, alcanzando un mínimo cercano a -0.015%, pero se recuperó rápidamente, sin provocar liquidaciones masivas, lo que demuestra que la resistencia general del mercado es buena.
Análisis de posiciones de contrato y liquidaciones
El monto de las posiciones de contratos se mantiene en un rango alto, lo que muestra que la demanda de fondos apalancados sigue siendo fuerte. El monto de las posiciones de contratos de Bitcoin ha probado varias veces el rango de 85 a 88 mil millones de dólares; mientras que las posiciones de contratos de Ethereum han crecido de manera constante, superando los 50 mil millones de dólares a mediados de julio, y hasta el 28 de julio se mantiene cerca de 57 mil millones de dólares, marcando un nuevo máximo del año. Es notable que la velocidad de crecimiento de las posiciones de contratos de Ethereum a mediados y finales de julio es claramente más rápida que la de Bitcoin, lo que refleja una mayor disposición del mercado para apalancar apuestas en su tendencia futura.
En cuanto a la estructura de liquidaciones forzadas, el mercado en general mantiene un equilibrio de tensión, sin que se presenten caídas sistémicas. En el lado de las posiciones largas, el 18 y el 23 de julio se registraron dos olas significativas de liquidaciones forzadas, especialmente el 23 de julio, donde el monto de liquidaciones en un solo día alcanzó los 630 millones de dólares, el máximo en esta fase. Las liquidaciones forzadas en posiciones cortas fueron relativamente suaves, apareciendo solo el 18 de julio cuando el mercado tuvo un fuerte ascenso y se concentraron las órdenes de stop-loss.
Discusión sobre la estrategia de tendencias MACD
Para enfrentar la actual estructura de mercado compleja, este artículo explora una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el indicador MACD. Esta estrategia utiliza la señal de cruce dorado del MACD para determinar el momento de inicio de la tendencia y combina un mecanismo fijo de toma de ganancias y detención de pérdidas para controlar el riesgo. Los resultados de la prueba retrospectiva muestran que la estrategia tiene un rendimiento excepcional en la mayoría de los Activos Cripto principales, especialmente en monedas como SUI y TRX, donde el rendimiento acumulado supera el 100%.
A pesar de que la tasa de éxito de la mayoría de las estrategias de moneda puede no ser superior al 50%, gracias a una disciplina clara de entrada y salida y a una estructura de ganancias y pérdidas asimétrica, la estrategia aún puede lograr una acumulación continua de beneficios al controlar las pérdidas y prolongar las ganancias. En general, la estrategia de tendencia MACD logra un buen equilibrio entre rentabilidad, control de retrocesos y eficiencia en el uso de capital, siendo especialmente adecuada para estructuras de mercado de alta y media volatilidad, con tendencias poco claras.
Resumen y perspectivas
El mercado de Activos Cripto actual mantiene en general una estructura ligeramente alcista, pero el sentimiento a corto plazo tiende a ser cauteloso y el ritmo de entrada de fondos es conservador. La evolución futura dependerá en gran medida de la evolución adicional de la liquidez y la estructura de transacciones, prestando especial atención a factores como la combinación de volumen de transacciones, el aumento de las tarifas de financiamiento y la estabilidad de las posiciones. En este contexto, utilizar estrategias cuantitativas de manera flexible puede ayudar a captar el ritmo del mercado y controlar el riesgo. En el futuro, se puede optimizar aún más la estrategia MACD, introduciendo la confirmación del volumen de transacciones, el filtrado de medias móviles o mecanismos de resonancia de señales de múltiples períodos, para mejorar la precisión de las señales y aumentar la adaptabilidad de la estrategia.
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blocksnark
· Hace58m
Otra vez analizando, mejor hacer una orden larga directamente.
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BearMarketSurvivor
· 08-12 09:02
El gran mercado siempre llega en momentos de duda.
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SerLiquidated
· 08-12 09:00
Me muero de risa, ¿qué es eso de analizar técnicamente? Es solo un juguete para que el creador de mercado tome a la gente por tonta.
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staking_gramps
· 08-12 08:57
La organización de la estructura es una tontería, simplemente ha subido.
Análisis de la estructura del mercado de criptomonedas: estrategias MACD para ayudar a la identificación de tendencias y la gestión de riesgos
Análisis de la estructura del mercado de Activos Cripto y discusión de estrategias de tendencia
Resumen del Mercado
El mercado de Activos Cripto ha mantenido en general un patrón de consolidación en niveles altos en las últimas dos semanas. El Bitcoin, tras alcanzar un nuevo máximo histórico, entró en un rango de oscilación, con precios que han probado repetidamente alrededor de 119,000 USDT. La dinámica a corto plazo se ha desacelerado, pero la estructura general sigue siendo sólida. Por otro lado, Ethereum ha mostrado una dinámica de ascenso más fuerte, continuando su ascenso a lo largo de las medias móviles a corto plazo, acercándose a la barrera de 4,000 USDT, con una forma técnica completa.
En términos de volatilidad, el Bitcoin se mantiene generalmente estable, con solo breves aumentos en algunos días de negociación. La volatilidad de Ethereum, por otro lado, experimentó varios aumentos notables a mediados y finales de julio, reflejando una mayor divergencia en el mercado sobre su tendencia, con pruebas a corto plazo y actividad de negociación activa. Aunque la volatilidad de ambos no ha salido de un rango históricamente bajo, el reciente aumento repetido de la volatilidad de Ethereum muestra que su sentimiento de mercado es bastante sensible, susceptible a la influencia de factores a corto plazo que pueden provocar reacciones amplificadas.
Análisis de la relación larga-corta y la tasa de financiación
En cuanto a la proporción de tamaño de operaciones largas y cortas (LSR), el Bitcoin presenta una tendencia de oscilación a la baja en general, habiendo caído varias veces por debajo de 1, lo que refleja una debilidad en la voluntad del mercado de perseguir precios altos, y los fondos a corto plazo son cada vez más conservadores. Por otro lado, la proporción de largos y cortos de Ethereum muestra características desconectadas de la tendencia de precios; a pesar de que el precio sigue subiendo, la proporción ha ido debilitándose gradualmente desde mediados de julio, manteniéndose en torno a 0.95, lo que indica que las operaciones de fondos en el mercado son relativamente cautelosas.
En cuanto a la tasa de financiamiento, Bitcoin y Ethereum oscilan levemente alrededor del eje cero, reflejando un estado de estancamiento entre las fuerzas alcistas y bajistas, con una limitada voluntad de los inversores de seguir comprando. Es notable que la tasa de financiamiento de Ethereum cayó profundamente entre el 24 y el 26 de julio, alcanzando un mínimo cercano a -0.015%, pero se recuperó rápidamente, sin provocar liquidaciones masivas, lo que demuestra que la resistencia general del mercado es buena.
Análisis de posiciones de contrato y liquidaciones
El monto de las posiciones de contratos se mantiene en un rango alto, lo que muestra que la demanda de fondos apalancados sigue siendo fuerte. El monto de las posiciones de contratos de Bitcoin ha probado varias veces el rango de 85 a 88 mil millones de dólares; mientras que las posiciones de contratos de Ethereum han crecido de manera constante, superando los 50 mil millones de dólares a mediados de julio, y hasta el 28 de julio se mantiene cerca de 57 mil millones de dólares, marcando un nuevo máximo del año. Es notable que la velocidad de crecimiento de las posiciones de contratos de Ethereum a mediados y finales de julio es claramente más rápida que la de Bitcoin, lo que refleja una mayor disposición del mercado para apalancar apuestas en su tendencia futura.
En cuanto a la estructura de liquidaciones forzadas, el mercado en general mantiene un equilibrio de tensión, sin que se presenten caídas sistémicas. En el lado de las posiciones largas, el 18 y el 23 de julio se registraron dos olas significativas de liquidaciones forzadas, especialmente el 23 de julio, donde el monto de liquidaciones en un solo día alcanzó los 630 millones de dólares, el máximo en esta fase. Las liquidaciones forzadas en posiciones cortas fueron relativamente suaves, apareciendo solo el 18 de julio cuando el mercado tuvo un fuerte ascenso y se concentraron las órdenes de stop-loss.
Discusión sobre la estrategia de tendencias MACD
Para enfrentar la actual estructura de mercado compleja, este artículo explora una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el indicador MACD. Esta estrategia utiliza la señal de cruce dorado del MACD para determinar el momento de inicio de la tendencia y combina un mecanismo fijo de toma de ganancias y detención de pérdidas para controlar el riesgo. Los resultados de la prueba retrospectiva muestran que la estrategia tiene un rendimiento excepcional en la mayoría de los Activos Cripto principales, especialmente en monedas como SUI y TRX, donde el rendimiento acumulado supera el 100%.
A pesar de que la tasa de éxito de la mayoría de las estrategias de moneda puede no ser superior al 50%, gracias a una disciplina clara de entrada y salida y a una estructura de ganancias y pérdidas asimétrica, la estrategia aún puede lograr una acumulación continua de beneficios al controlar las pérdidas y prolongar las ganancias. En general, la estrategia de tendencia MACD logra un buen equilibrio entre rentabilidad, control de retrocesos y eficiencia en el uso de capital, siendo especialmente adecuada para estructuras de mercado de alta y media volatilidad, con tendencias poco claras.
Resumen y perspectivas
El mercado de Activos Cripto actual mantiene en general una estructura ligeramente alcista, pero el sentimiento a corto plazo tiende a ser cauteloso y el ritmo de entrada de fondos es conservador. La evolución futura dependerá en gran medida de la evolución adicional de la liquidez y la estructura de transacciones, prestando especial atención a factores como la combinación de volumen de transacciones, el aumento de las tarifas de financiamiento y la estabilidad de las posiciones. En este contexto, utilizar estrategias cuantitativas de manera flexible puede ayudar a captar el ritmo del mercado y controlar el riesgo. En el futuro, se puede optimizar aún más la estrategia MACD, introduciendo la confirmación del volumen de transacciones, el filtrado de medias móviles o mecanismos de resonancia de señales de múltiples períodos, para mejorar la precisión de las señales y aumentar la adaptabilidad de la estrategia.