Les récentes fluctuations du Bitcoin ont leurs raisons tant pour les haussiers que pour les baissiers. Si vous ouvrez un contrat, cela peut être très instable, mais le Bitcoin ne peut pas rester en sideways indéfiniment. Si vous ne pouvez pas déterminer la direction, vous pouvez essayer d'utiliser des combinaisons d'options, peu importe la tendance, commencez par tirer profit de la fluctuation.
La stratégie de Leverage consiste en d'acheter simultanément des options d'achat (Call) et des options de vente (Put) avec des prix d'exercice différents pour construire une stratégie de trading. (Il est préférable de ne pas utiliser de straddle, car le coût est relativement élevé.)
Attention : le prix d'exercice des options d'achat dans le portefeuille de stratégie de Lévy doit être supérieur au prix actuel, tandis que le prix d'exercice des options de vente doit être inférieur au prix actuel.
Par exemple, dans le graphique ci-dessous, le prix d'exercice d'achat est de 10900 yuan, avec des options d'achat expirant le 25 juin, tout en achetant des options de vente avec un prix d'exercice de 10400 yuan, également expirant le 25 juin.
Le coût de construction de cette stratégie est limité (coût total = prime d'option d'achat + prime d'option de vente), la perte maximale est également la prime d'achat d'option Call + la prime d'achat d'option Put,
Le point de neutralité des bénéfices à la hausse est le prix d'exercice + la prime totale, tandis que le point de neutralité des bénéfices à la baisse est le prix d'exercice - la prime totale.
Lorsque le prix du Bitcoin dépasse le point d'équilibre, la stratégie de combinaison de Leverage sera rentable. En théorie, le potentiel de profit à la hausse est illimité, mais il est également possible de choisir de clôturer la position à tout moment dans la zone de profit.
En résumé, le portefeuille de stratégie de Lévy est utilisé pour évaluer la probabilité d'une grande fluctuation future, mais sans certitude quant à la direction. Cette méthode offre un taux de réussite plus élevé par rapport à une direction unique.
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Les récentes fluctuations du Bitcoin ont leurs raisons tant pour les haussiers que pour les baissiers. Si vous ouvrez un contrat, cela peut être très instable, mais le Bitcoin ne peut pas rester en sideways indéfiniment. Si vous ne pouvez pas déterminer la direction, vous pouvez essayer d'utiliser des combinaisons d'options, peu importe la tendance, commencez par tirer profit de la fluctuation.
La stratégie de Leverage consiste en d'acheter simultanément des options d'achat (Call) et des options de vente (Put) avec des prix d'exercice différents pour construire une stratégie de trading. (Il est préférable de ne pas utiliser de straddle, car le coût est relativement élevé.)
Attention : le prix d'exercice des options d'achat dans le portefeuille de stratégie de Lévy doit être supérieur au prix actuel, tandis que le prix d'exercice des options de vente doit être inférieur au prix actuel.
Par exemple, dans le graphique ci-dessous, le prix d'exercice d'achat est de 10900 yuan, avec des options d'achat expirant le 25 juin, tout en achetant des options de vente avec un prix d'exercice de 10400 yuan, également expirant le 25 juin.
Le coût de construction de cette stratégie est limité (coût total = prime d'option d'achat + prime d'option de vente), la perte maximale est également la prime d'achat d'option Call + la prime d'achat d'option Put,
Le point de neutralité des bénéfices à la hausse est le prix d'exercice + la prime totale, tandis que le point de neutralité des bénéfices à la baisse est le prix d'exercice - la prime totale.
Lorsque le prix du Bitcoin dépasse le point d'équilibre, la stratégie de combinaison de Leverage sera rentable. En théorie, le potentiel de profit à la hausse est illimité, mais il est également possible de choisir de clôturer la position à tout moment dans la zone de profit.
En résumé, le portefeuille de stratégie de Lévy est utilisé pour évaluer la probabilité d'une grande fluctuation future, mais sans certitude quant à la direction. Cette méthode offre un taux de réussite plus élevé par rapport à une direction unique.