Analyse de la structure du marché des cryptoactifs et discussion sur les stratégies de tendance
Aperçu du marché
Le marché des Cryptoactifs a maintenu un schéma de consolidation à un niveau élevé au cours des deux dernières semaines. Le Bitcoin, après avoir atteint un nouveau sommet historique, est entré dans une phase de fluctuation dans une fourchette, avec un prix testant à plusieurs reprises autour de 119,000 USDT, la dynamique à court terme s'affaiblissant, mais la structure globale restant solide. L'Ethereum, en revanche, montre une dynamique de hausse plus forte, continuant de grimper le long de la moyenne mobile à court terme, se rapprochant du seuil des 4,000 USDT, avec une configuration technique complète.
En ce qui concerne la volatilité, le Bitcoin reste globalement stable, avec seulement quelques jours de négociation où la volatilité s'est brièvement intensifiée. La volatilité de l'Ethereum a quant à elle connu plusieurs poussées notables à la mi-juillet, reflétant un plus grand désaccord sur son orientation de marché, avec des essais à court terme et une activité de négociation active. Bien que la volatilité des deux cryptoactifs n'ait pas quitté la plage historiquement basse, le réchauffement répété de la volatilité de l'Ethereum récemment montre que son sentiment de marché est relativement sensible et susceptible de réagir de manière amplifiée aux facteurs à court terme.
Analyse du ratio long/court et du taux de financement
Le ratio de taille des transactions à la hausse et à la baisse (LSR) montre que le Bitcoin présente dans l'ensemble une tendance de baisse oscillante, avec plusieurs plongeons en dessous de 1, reflétant une volonté d'acheter à des niveaux élevés qui s'affaiblit sur le marché, et les fonds à court terme deviennent plus prudents. Le ratio long/court de l'Ethereum, quant à lui, présente un décalage par rapport à la tendance des prix ; bien que les prix continuent de monter, le ratio long/court a progressivement diminué depuis la mi-juillet, restant autour de 0.95, ce qui montre que les opérations de fonds sur le marché sont relativement prudentes.
En ce qui concerne le taux de financement, le Bitcoin et l'Ethereum oscillent légèrement autour de l'axe zéro, reflétant une impasse entre les forces haussières et baissières, avec une volonté limitée des investisseurs à acheter. Il convient de noter que le taux de financement de l'Ethereum a connu une forte baisse entre le 24 et le 26 juillet, atteignant un minimum proche de -0,015 %, mais s'est rapidement corrigé, sans provoquer de liquidations massives, montrant une bonne résistance globale du marché.
Analyse des positions de contrat et des liquidations
Le montant des positions de contrat reste globalement élevé et fluctue, montrant que l'enthousiasme pour les fonds à effet de levier reste fort. Le montant des positions de contrat Bitcoin a testé plusieurs fois la fourchette de 85 à 88 milliards de dollars ; le montant des positions de contrat Ethereum continue de croître de manière stable, franchissant les 50 milliards de dollars à la mi-juillet, et reste autour de 57 milliards de dollars au 28 juillet, établissant ainsi un nouveau record annuel. Il convient de noter que la vitesse de croissance des positions de contrat Ethereum à la mi-juillet a clairement dépassé celle de Bitcoin, ce qui reflète une volonté plus active du marché de parier sur les tendances futures.
En ce qui concerne la structure des liquidations, le marché maintient dans l'ensemble un équilibre de tension, sans apparition de ventes forcées systémiques. Du côté des positions longues, deux vagues significatives de liquidations ont eu lieu le 18 juillet et le 23 juillet, en particulier le 23 juillet où le montant des liquidations en une seule journée a atteint 630 millions de dollars, ce qui représente le maximum de cette période. Les liquidations de positions courtes sont relativement modérées, n'apparaissant que le 18 juillet lors d'une forte hausse du marché avec des concentrations de stop-loss.
Discussion sur la stratégie de tendance MACD
Pour faire face à la structure de marché complexe actuelle, cet article examine une stratégie de suivi de tendance basée sur l'indicateur MACD. Cette stratégie utilise le signal de croisement haussier du MACD pour déterminer le moment de déclenchement de la tendance, et combine un mécanisme fixe de prise de bénéfices et de stop-loss pour contrôler le risque. Les résultats des tests rétroactifs montrent que la stratégie performe de manière exceptionnelle sur la plupart des cryptoactifs majeurs, en particulier avec des jetons comme SUI et TRX, où le rendement cumulatif dépasse 100 %.
Bien que le taux de réussite des stratégies pour la plupart des jetons ne soit pas nécessairement supérieur à 50 %, ces stratégies peuvent néanmoins réaliser une accumulation de bénéfices continue grâce à une discipline claire d'entrée et de sortie ainsi qu'à une structure de gains et de pertes asymétrique, tout en contrôlant les pertes et en prolongeant les gains. Dans l'ensemble, la stratégie de tendance MACD atteint un bon équilibre entre rentabilité, contrôle des retraits et efficacité de l'utilisation des fonds, et est particulièrement adaptée aux structures de marché à volatilité moyenne à élevée et à tendance peu claire.
Résumé et perspectives
Le marché des Cryptoactifs maintient actuellement une tendance globalement haussière, mais le sentiment à court terme devient prudent, avec un rythme d'entrée des fonds relativement conservateur. L'évolution future dépendra fortement de l'évolution supplémentaire de la situation financière et de la structure des transactions, en particulier en ce qui concerne des facteurs tels que la coordination des volumes de transactions, la remontée des frais de financement et la stabilité des positions. Dans ce contexte, l'utilisation flexible de stratégies quantitatives peut aider à saisir le rythme du marché et à contrôler les risques. À l'avenir, il sera possible d'optimiser davantage la stratégie MACD en introduisant une confirmation du volume des transactions, un filtrage par moyennes mobiles ou un mécanisme de résonance des signaux multi-périodes, afin d'améliorer la précision des signaux et d'accroître l'adaptabilité de la stratégie.
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blocksnark
· Il y a 58m
Encore une analyse, autant passer directement à l'ordre long.
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BearMarketSurvivor
· 08-12 09:02
Les grands mouvements de marché surviennent toujours dans l'hésitation.
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SerLiquidated
· 08-12 09:00
Mourir de rire. Étudier quoi que ce soit en Analyse technique, c'est juste un truc pour que le market maker prenne les pigeons pour des idiots.
Voir l'originalRépondre0
staking_gramps
· 08-12 08:57
La configuration est un marteau, c'est juste une hausse.
Analyse de la structure du marché des cryptomonnaies : la stratégie MACD aide à saisir les tendances et à la gestion des risques
Analyse de la structure du marché des cryptoactifs et discussion sur les stratégies de tendance
Aperçu du marché
Le marché des Cryptoactifs a maintenu un schéma de consolidation à un niveau élevé au cours des deux dernières semaines. Le Bitcoin, après avoir atteint un nouveau sommet historique, est entré dans une phase de fluctuation dans une fourchette, avec un prix testant à plusieurs reprises autour de 119,000 USDT, la dynamique à court terme s'affaiblissant, mais la structure globale restant solide. L'Ethereum, en revanche, montre une dynamique de hausse plus forte, continuant de grimper le long de la moyenne mobile à court terme, se rapprochant du seuil des 4,000 USDT, avec une configuration technique complète.
En ce qui concerne la volatilité, le Bitcoin reste globalement stable, avec seulement quelques jours de négociation où la volatilité s'est brièvement intensifiée. La volatilité de l'Ethereum a quant à elle connu plusieurs poussées notables à la mi-juillet, reflétant un plus grand désaccord sur son orientation de marché, avec des essais à court terme et une activité de négociation active. Bien que la volatilité des deux cryptoactifs n'ait pas quitté la plage historiquement basse, le réchauffement répété de la volatilité de l'Ethereum récemment montre que son sentiment de marché est relativement sensible et susceptible de réagir de manière amplifiée aux facteurs à court terme.
Analyse du ratio long/court et du taux de financement
Le ratio de taille des transactions à la hausse et à la baisse (LSR) montre que le Bitcoin présente dans l'ensemble une tendance de baisse oscillante, avec plusieurs plongeons en dessous de 1, reflétant une volonté d'acheter à des niveaux élevés qui s'affaiblit sur le marché, et les fonds à court terme deviennent plus prudents. Le ratio long/court de l'Ethereum, quant à lui, présente un décalage par rapport à la tendance des prix ; bien que les prix continuent de monter, le ratio long/court a progressivement diminué depuis la mi-juillet, restant autour de 0.95, ce qui montre que les opérations de fonds sur le marché sont relativement prudentes.
En ce qui concerne le taux de financement, le Bitcoin et l'Ethereum oscillent légèrement autour de l'axe zéro, reflétant une impasse entre les forces haussières et baissières, avec une volonté limitée des investisseurs à acheter. Il convient de noter que le taux de financement de l'Ethereum a connu une forte baisse entre le 24 et le 26 juillet, atteignant un minimum proche de -0,015 %, mais s'est rapidement corrigé, sans provoquer de liquidations massives, montrant une bonne résistance globale du marché.
Analyse des positions de contrat et des liquidations
Le montant des positions de contrat reste globalement élevé et fluctue, montrant que l'enthousiasme pour les fonds à effet de levier reste fort. Le montant des positions de contrat Bitcoin a testé plusieurs fois la fourchette de 85 à 88 milliards de dollars ; le montant des positions de contrat Ethereum continue de croître de manière stable, franchissant les 50 milliards de dollars à la mi-juillet, et reste autour de 57 milliards de dollars au 28 juillet, établissant ainsi un nouveau record annuel. Il convient de noter que la vitesse de croissance des positions de contrat Ethereum à la mi-juillet a clairement dépassé celle de Bitcoin, ce qui reflète une volonté plus active du marché de parier sur les tendances futures.
En ce qui concerne la structure des liquidations, le marché maintient dans l'ensemble un équilibre de tension, sans apparition de ventes forcées systémiques. Du côté des positions longues, deux vagues significatives de liquidations ont eu lieu le 18 juillet et le 23 juillet, en particulier le 23 juillet où le montant des liquidations en une seule journée a atteint 630 millions de dollars, ce qui représente le maximum de cette période. Les liquidations de positions courtes sont relativement modérées, n'apparaissant que le 18 juillet lors d'une forte hausse du marché avec des concentrations de stop-loss.
Discussion sur la stratégie de tendance MACD
Pour faire face à la structure de marché complexe actuelle, cet article examine une stratégie de suivi de tendance basée sur l'indicateur MACD. Cette stratégie utilise le signal de croisement haussier du MACD pour déterminer le moment de déclenchement de la tendance, et combine un mécanisme fixe de prise de bénéfices et de stop-loss pour contrôler le risque. Les résultats des tests rétroactifs montrent que la stratégie performe de manière exceptionnelle sur la plupart des cryptoactifs majeurs, en particulier avec des jetons comme SUI et TRX, où le rendement cumulatif dépasse 100 %.
Bien que le taux de réussite des stratégies pour la plupart des jetons ne soit pas nécessairement supérieur à 50 %, ces stratégies peuvent néanmoins réaliser une accumulation de bénéfices continue grâce à une discipline claire d'entrée et de sortie ainsi qu'à une structure de gains et de pertes asymétrique, tout en contrôlant les pertes et en prolongeant les gains. Dans l'ensemble, la stratégie de tendance MACD atteint un bon équilibre entre rentabilité, contrôle des retraits et efficacité de l'utilisation des fonds, et est particulièrement adaptée aux structures de marché à volatilité moyenne à élevée et à tendance peu claire.
Résumé et perspectives
Le marché des Cryptoactifs maintient actuellement une tendance globalement haussière, mais le sentiment à court terme devient prudent, avec un rythme d'entrée des fonds relativement conservateur. L'évolution future dépendra fortement de l'évolution supplémentaire de la situation financière et de la structure des transactions, en particulier en ce qui concerne des facteurs tels que la coordination des volumes de transactions, la remontée des frais de financement et la stabilité des positions. Dans ce contexte, l'utilisation flexible de stratégies quantitatives peut aider à saisir le rythme du marché et à contrôler les risques. À l'avenir, il sera possible d'optimiser davantage la stratégie MACD en introduisant une confirmation du volume des transactions, un filtrage par moyennes mobiles ou un mécanisme de résonance des signaux multi-périodes, afin d'améliorer la précision des signaux et d'accroître l'adaptabilité de la stratégie.