Data Jin10 10 September: Saat saham teknologi mengalami kenaikan yang pesat, lebih dari tujuh puluh persen produk kuantitatif posisi long mengalami kinerja yang lebih buruk dibandingkan indeks acuan. Data terbaru yang dipantau oleh lembaga pihak ketiga menunjukkan bahwa hingga 31 Agustus, hanya 20,83% produk kuantitatif posisi long yang mencatatkan imbal hasil positif (yaitu mengalahkan indeks acuan) pada bulan Agustus, memberikan kinerja bulanan "terburuk" tahun ini untuk seluruh industri. Para ahli di industri menyatakan bahwa pasar A-share mulai menunjukkan pola pemisahan ekstrem sejak minggu kedua Agustus. Saham teknologi menjadi kekuatan utama dalam serangan posisi long di pasar, terus mendorong indeks naik. Struktur pasar ini, di mana "indeks naik, beberapa saham komponen berat naik dengan cepat, sementara banyak saham individu tampil datar", membuat strategi kuantitatif yang terdiversifikasi sulit untuk beradaptasi.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Diversifikasi pasar menyebabkan strategi gagal, penjualan pribadi kuantitatif menghadapi tantangan.
Data Jin10 10 September: Saat saham teknologi mengalami kenaikan yang pesat, lebih dari tujuh puluh persen produk kuantitatif posisi long mengalami kinerja yang lebih buruk dibandingkan indeks acuan. Data terbaru yang dipantau oleh lembaga pihak ketiga menunjukkan bahwa hingga 31 Agustus, hanya 20,83% produk kuantitatif posisi long yang mencatatkan imbal hasil positif (yaitu mengalahkan indeks acuan) pada bulan Agustus, memberikan kinerja bulanan "terburuk" tahun ini untuk seluruh industri. Para ahli di industri menyatakan bahwa pasar A-share mulai menunjukkan pola pemisahan ekstrem sejak minggu kedua Agustus. Saham teknologi menjadi kekuatan utama dalam serangan posisi long di pasar, terus mendorong indeks naik. Struktur pasar ini, di mana "indeks naik, beberapa saham komponen berat naik dengan cepat, sementara banyak saham individu tampil datar", membuat strategi kuantitatif yang terdiversifikasi sulit untuk beradaptasi.