移動平均収束発散 (MACD) は、トレーダーによってテクニカル分析 (AT) に広く使用されるオシレーター指標です。MACDは、株式、暗号通貨、または他の取引可能な資産のダイナミクスを判断するために移動平均を使用するトレンドフォローのツールです。1970年代後半にジェラルド・アペルによって開発された移動平均収束ダイバージェンス（MACD）指標は、既に発生した価格イベントを追跡し、したがって遅行指標として分類されます(。これは、過去の行動や価格データに基づいてシグナルを提供します)。MACDは市場のダイナミクスや価格の可能なトレンドを測定するのに役立ち、多くのトレーダーによって潜在的なエントリーおよびエグジットポイントを検出するために使用されます。MACDのメカニズムを深く掘り下げる前に、移動平均の概念を理解することが重要です。移動平均(MA)は、単に定義された期間中の過去のデータの平均値を表すラインです。金融市場の文脈において、移動平均はテクニカル分析(AT)の最も人気のある指標の一つであり、2つの異なるタイプに分けることができます：単純移動平均(SMA)と指数移動平均(EMA)です。SMAはすべてのデータエントリーを同等に重視しますが、EMAは最近のデータ値(最新の価格ポイント)により大きな重要性を与えます。### MACDのしくみMACDインジケーターは、2つの指数移動平均(EMA)を引くことで生成され、主ライン(MACDライン)を作成します。その後、シグナルラインを表す別のEMAを計算するために使用されます。さらに、MACDヒストグラムが存在し、これはこれらの2本のラインの差に基づいて計算されます。ヒストグラムは、他の2本のラインとともに、中央線、つまりゼロラインの上下で変動します。したがって、MACD指標はゼロラインの周りを動く三つの要素で構成されています:- MACDライン (1): 市場の上昇または下降の勢い(トレンドを判断するのに役立ちます)。これは2つの指数移動平均(EMA)を引くことで計算されます。- シグナルライン (2): 一般的に 9期間の EMA の MACDライン (. シグナルラインと MACDラインの組み合わせ分析は、可能な反転やエントリーおよびエグジットポイントを検出するのに役立ちます。- ヒストグラム )3(: MACDラインとシグナルラインのダイバージェンスとコンバージェンスのグラフィカルな表現。言い換えれば、ヒストグラムは2つのラインの違いに基づいて計算されます。)# MACDライン一般的に、指数移動平均は資産の終値に基づいて測定され、2つのEMAを計算するために使用される期間は通常、12期間###より速い(と26期間)より遅い(として定義されます。期間は様々な形で設定できます)分、時間、日、週、月(ですが、この記事では日次設定に焦点を当てます。それでも、MACD指標は異なるトレーディング戦略に合わせてカスタマイズできます。標準的な時間間隔を考慮すると、MACDライン自体は12日間のEMAから26日間のEMAを引いて計算されます。MACDライン = 12d EMA - 26d EMA前述のように、MACDラインはゼロラインの上と下で振動し、これが中央ラインのクロスを示し、トレーダーに12日と26日のEMAが相対的な位置を変えていると通知します。)# シグナルラインデフォルトでは、シグナルラインはメインラインの9日間のEMAから計算され、したがって、過去の動きに関する追加情報を提供します。シグナルライン = MACDラインのEMA 9dMACDラインとシグナルラインが交差する際は、必ずしも正確ではありませんが、これらのイベントは一般的にトレンド反転のシグナルと見なされます。特に、MACDチャートの極端な位置###で、ゼロライン(の上または下に非常にある場合にそうです。)# MACDヒストグラムヒストグラムは、MACDラインとシグナルラインの相対的な動きを視覚的に記録したものに過ぎません。それは単に互いに引き算することで計算されます:MACDヒストグラム = MACDライン - シグナルラインしかし、三本目の移動平均線を追加する代わりに、ヒストグラムは棒グラフで構成されており、視覚的に読みやすく解釈しやすくなっています。ヒストグラムの棒は、資産の取引量とは何の関係もないことに注意してください。#### MACD の設定設定のデフォルトは、MACD の 12、26、および 9 の期間の EMA に基づいており、それによって MACD ###12、26、9( が生成されます。ただし、一部のテクニカルアナリストやチャーティストは、より敏感な指標を作成する方法として期間を変更します。たとえば、MACD )5、35、5( は、伝統的な金融市場で頻繁に使用され、週次または月次のチャートなどの長期的なプランと一緒に使用されます。暗号通貨市場の高いボラティリティのため、MACD指標の感度を上げることはリスクがあることに注意することが重要です。なぜなら、それがより多くの偽のシグナルや誤解を招く情報につながる可能性が高いからです。) MACDグラフの読み方名前が示すように、移動平均収束発散指標は移動平均の関係を追跡し、2つのラインの相関は収束または発散として説明できます。ラインが互いに引き寄せられるときは収束し、離れるときは発散します。それでも、MACD指標の重要なシグナルは、MACDラインが中央ライン###の上または下をクロスする、またはシグナルライン(の上または下をクロスする際に発生するいわゆるクロスに関連しています。中央線とシグナルラインのクロスは何度も発生し、特に暗号通貨のようなボラティリティの高い資産に関連して、多くの偽信号や複雑な信号を生じる可能性があります。そのため、MACDインジケーターだけに頼るべきではありません。)# 中央ラインの交差点中央線のクロスは、MACDラインが正または負の領域に移動するときに発生します。中央線を上に越えると、正のMACD値は12日EMAが26日EMAよりも大きいことを示します。対照的に、MACDが負になるのは、MACDラインが中央線の下にクロスするときで、これは26日平均が12日平均よりも高いことを意味します。言い換えると、正のMACDラインは強い上昇の勢いを示唆し、負のラインは陰の側へのより強い勢いを示す可能性があります。(# 信号ラインの交差MACDラインがシグナルラインを上抜けると、トレーダーはこれを潜在的な購入機会)エントリーポイント###として解釈することがよくあります。一方、MACDラインがシグナルラインを下抜けると、トレーダーはこれを販売機会###エグジットポイント(と見なす傾向があります。信号のクロスは役立つ場合がありますが、必ずしも信頼できるわけではありません。また、リスクを最小限に抑える方法として、グラフ上でそれが発生する場所を考慮することも重要です。たとえば、クロスが購入を必要とする場合でも、MACDラインの指標が中央ライン)より下にある場合、マーケットの状況は依然として弱気と見なされる可能性があります。一方、信号ラインのクロスが潜在的な売却ポイントを示している場合でも、MACDラインの指標が(ゼロライン)の上にある場合、マーケットの状況はおそらく依然として強気です。そのシナリオでは、売却信号に従うことはより多くのリスクを伴う可能性があります(広範なトレンド)を考慮すると。(# MACDと価格のダイバージェンス中央線とシグナルラインのクロスとともに、MACDグラフはMACDグラフと資産の価格動作との間のダイバージェンスを通じて情報を提供することもできます。例えば、ある暗号通貨の価格の動きがより高い最高値に達し、同時にMACDがより低い最高値を作成する場合、私たちは弱気のダイバージェンスを持つことになります。これは、価格が上昇しているにもかかわらず、強気の勢い)買い圧力(が以前ほど強くないことを示しています。弱気のダイバージェンスは通常、価格の反転に先行するため、売りの機会として解釈されます。一方、MACDラインが資産の価格における二つの下降する安値と一致する二つの上昇する安値を形成する場合、これは強気のダイバージェンスと見なされ、価格が下落しているにもかかわらず、買い圧力がより強いことを示唆します。強気のダイバージェンスは価格の反転を前兆する傾向があり、短期的に)の下降トレンドから上昇トレンドへの底を示す可能性があります###。( 最終的な考慮事項テクニカル分析に関して言えば、移動平均収束発散オシレーターは利用可能な最も便利なツールの一つです。それは、使いやすいだけでなく、市場のトレンドやダイナミクスを特定するのにもかなり効果的だからです。しかし、ほとんどのテクニカル指標と同様に、MACDは常に正確ではなく、特にボラティリティのある資産や弱いトレンドや横ばいの価格動向に関連して、多くの偽の信号や誤解を招く信号を提供する可能性があります。その結果、多くのトレーダーはリスクを減らし、信号をさらに確認するために、MACDをRSI指標などの他の指標とともに使用します。免責事項：第三者の意見を含みます。これは金融アドバイスではありません。スポンサーコンテンツが含まれている場合があります。利用規約をご確認ください。
MACDインジケーターの説明
移動平均収束発散 (MACD) は、トレーダーによってテクニカル分析 (AT) に広く使用されるオシレーター指標です。MACDは、株式、暗号通貨、または他の取引可能な資産のダイナミクスを判断するために移動平均を使用するトレンドフォローのツールです。
1970年代後半にジェラルド・アペルによって開発された移動平均収束ダイバージェンス（MACD）指標は、既に発生した価格イベントを追跡し、したがって遅行指標として分類されます(。これは、過去の行動や価格データに基づいてシグナルを提供します)。MACDは市場のダイナミクスや価格の可能なトレンドを測定するのに役立ち、多くのトレーダーによって潜在的なエントリーおよびエグジットポイントを検出するために使用されます。
MACDのメカニズムを深く掘り下げる前に、移動平均の概念を理解することが重要です。移動平均(MA)は、単に定義された期間中の過去のデータの平均値を表すラインです。金融市場の文脈において、移動平均はテクニカル分析(AT)の最も人気のある指標の一つであり、2つの異なるタイプに分けることができます：単純移動平均(SMA)と指数移動平均(EMA)です。SMAはすべてのデータエントリーを同等に重視しますが、EMAは最近のデータ値(最新の価格ポイント)により大きな重要性を与えます。
MACDのしくみ
MACDインジケーターは、2つの指数移動平均(EMA)を引くことで生成され、主ライン(MACDライン)を作成します。その後、シグナルラインを表す別のEMAを計算するために使用されます。
さらに、MACDヒストグラムが存在し、これはこれらの2本のラインの差に基づいて計算されます。ヒストグラムは、他の2本のラインとともに、中央線、つまりゼロラインの上下で変動します。
したがって、MACD指標はゼロラインの周りを動く三つの要素で構成されています:
MACDライン (1): 市場の上昇または下降の勢い(トレンドを判断するのに役立ちます)。これは2つの指数移動平均(EMA)を引くことで計算されます。
シグナルライン (2): 一般的に 9期間の EMA の MACDライン (. シグナルラインと MACDラインの組み合わせ分析は、可能な反転やエントリーおよびエグジットポイントを検出するのに役立ちます。
ヒストグラム )3(: MACDラインとシグナルラインのダイバージェンスとコンバージェンスのグラフィカルな表現。言い換えれば、ヒストグラムは2つのラインの違いに基づいて計算されます。
)# MACDライン
一般的に、指数移動平均は資産の終値に基づいて測定され、2つのEMAを計算するために使用される期間は通常、12期間###より速い(と26期間)より遅い(として定義されます。期間は様々な形で設定できます)分、時間、日、週、月(ですが、この記事では日次設定に焦点を当てます。それでも、MACD指標は異なるトレーディング戦略に合わせてカスタマイズできます。
標準的な時間間隔を考慮すると、MACDライン自体は12日間のEMAから26日間のEMAを引いて計算されます。
MACDライン = 12d EMA - 26d EMA
前述のように、MACDラインはゼロラインの上と下で振動し、これが中央ラインのクロスを示し、トレーダーに12日と26日のEMAが相対的な位置を変えていると通知します。
)# シグナルライン
デフォルトでは、シグナルラインはメインラインの9日間のEMAから計算され、したがって、過去の動きに関する追加情報を提供します。
シグナルライン = MACDラインのEMA 9d
MACDラインとシグナルラインが交差する際は、必ずしも正確ではありませんが、これらのイベントは一般的にトレンド反転のシグナルと見なされます。特に、MACDチャートの極端な位置###で、ゼロライン(の上または下に非常にある場合にそうです。
)# MACDヒストグラム
ヒストグラムは、MACDラインとシグナルラインの相対的な動きを視覚的に記録したものに過ぎません。それは単に互いに引き算することで計算されます:
MACDヒストグラム = MACDライン - シグナルライン
しかし、三本目の移動平均線を追加する代わりに、ヒストグラムは棒グラフで構成されており、視覚的に読みやすく解釈しやすくなっています。ヒストグラムの棒は、資産の取引量とは何の関係もないことに注意してください。
MACD の設定
設定のデフォルトは、MACD の 12、26、および 9 の期間の EMA に基づいており、それによって MACD ###12、26、9( が生成されます。ただし、一部のテクニカルアナリストやチャーティストは、より敏感な指標を作成する方法として期間を変更します。たとえば、MACD )5、35、5( は、伝統的な金融市場で頻繁に使用され、週次または月次のチャートなどの長期的なプランと一緒に使用されます。
暗号通貨市場の高いボラティリティのため、MACD指標の感度を上げることはリスクがあることに注意することが重要です。なぜなら、それがより多くの偽のシグナルや誤解を招く情報につながる可能性が高いからです。
) MACDグラフの読み方
名前が示すように、移動平均収束発散指標は移動平均の関係を追跡し、2つのラインの相関は収束または発散として説明できます。ラインが互いに引き寄せられるときは収束し、離れるときは発散します。
それでも、MACD指標の重要なシグナルは、MACDラインが中央ライン###の上または下をクロスする、またはシグナルライン(の上または下をクロスする際に発生するいわゆるクロスに関連しています。
中央線とシグナルラインのクロスは何度も発生し、特に暗号通貨のようなボラティリティの高い資産に関連して、多くの偽信号や複雑な信号を生じる可能性があります。そのため、MACDインジケーターだけに頼るべきではありません。
)# 中央ラインの交差点
中央線のクロスは、MACDラインが正または負の領域に移動するときに発生します。中央線を上に越えると、正のMACD値は12日EMAが26日EMAよりも大きいことを示します。対照的に、MACDが負になるのは、MACDラインが中央線の下にクロスするときで、これは26日平均が12日平均よりも高いことを意味します。言い換えると、正のMACDラインは強い上昇の勢いを示唆し、負のラインは陰の側へのより強い勢いを示す可能性があります。
(# 信号ラインの交差
MACDラインがシグナルラインを上抜けると、トレーダーはこれを潜在的な購入機会)エントリーポイント###として解釈することがよくあります。一方、MACDラインがシグナルラインを下抜けると、トレーダーはこれを販売機会###エグジットポイント(と見なす傾向があります。
信号のクロスは役立つ場合がありますが、必ずしも信頼できるわけではありません。また、リスクを最小限に抑える方法として、グラフ上でそれが発生する場所を考慮することも重要です。たとえば、クロスが購入を必要とする場合でも、MACDラインの指標が中央ライン)より下にある場合、マーケットの状況は依然として弱気と見なされる可能性があります。一方、信号ラインのクロスが潜在的な売却ポイントを示している場合でも、MACDラインの指標が(ゼロライン)の上にある場合、マーケットの状況はおそらく依然として強気です。そのシナリオでは、売却信号に従うことはより多くのリスクを伴う可能性があります(広範なトレンド)を考慮すると。
(# MACDと価格のダイバージェンス
中央線とシグナルラインのクロスとともに、MACDグラフはMACDグラフと資産の価格動作との間のダイバージェンスを通じて情報を提供することもできます。
例えば、ある暗号通貨の価格の動きがより高い最高値に達し、同時にMACDがより低い最高値を作成する場合、私たちは弱気のダイバージェンスを持つことになります。これは、価格が上昇しているにもかかわらず、強気の勢い)買い圧力(が以前ほど強くないことを示しています。弱気のダイバージェンスは通常、価格の反転に先行するため、売りの機会として解釈されます。
一方、MACDラインが資産の価格における二つの下降する安値と一致する二つの上昇する安値を形成する場合、これは強気のダイバージェンスと見なされ、価格が下落しているにもかかわらず、買い圧力がより強いことを示唆します。強気のダイバージェンスは価格の反転を前兆する傾向があり、短期的に)の下降トレンドから上昇トレンドへの底を示す可能性があります###。
( 最終的な考慮事項
テクニカル分析に関して言えば、移動平均収束発散オシレーターは利用可能な最も便利なツールの一つです。それは、使いやすいだけでなく、市場のトレンドやダイナミクスを特定するのにもかなり効果的だからです。
しかし、ほとんどのテクニカル指標と同様に、MACDは常に正確ではなく、特にボラティリティのある資産や弱いトレンドや横ばいの価格動向に関連して、多くの偽の信号や誤解を招く信号を提供する可能性があります。その結果、多くのトレーダーはリスクを減らし、信号をさらに確認するために、MACDをRSI指標などの他の指標とともに使用します。
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