VWAP：トレーダーのガイド

はじめに

テクニカル指標は市場分析において重要です。いくつかはRSIやMACDのようなモメンタムに焦点を当てています。他はフィボナッチリトレースメントやボリンジャーバンドのようなチャートの興味深いポイントを特定します。しかし、ボリュームは？それは基本的なものです。

ボリュームはトレンドを確認します。それは潜在的な反転を示します。価格の動きと組み合わせることで、ボリューム加重平均価格(VWAP)が生成され、確認と戦略的ポジショニングを求めるトレーダーにとって実用的なツールとなります。

さあ、潜りましょう。

VWAPとは何ですか？

VWAPはボリューム加重平均価格を意味します。時間の経過に伴うボリュームで加重された平均価格です。シンプルですね。

それを特別にするものは何ですか？ボリュームコンポーネントです。多くのトレーダーは、ボリュームを価格そのものと同じくらい重要だと考えています。この2つの指標を組み合わせると、非常に便利なものが得られます。

VWAPは主要なトレンドを明らかにします。流動性のホットスポットを示します。チャートの1行でこれほど印象的です。

それに背後にある数学

VWAPの仕組みは次のとおりです:

VWAP = ∑ (典型価格 * ボリューム) / ∑ ボリューム

と一緒に:

一般的な価格= (High + 低価格 + Close) / 3

5分間のVWAPの場合:

1. 最初のキャンドルの典型的な価格を計算する
2. ボリュームで掛け算 (それはn1)です
3. n1を総ボリュームで割る
4. 後の期間のために新しい値を追加し続ける

それは累積的です。値は以前の計算に基づいて構築されます。各期間ごとにラインが成長します。

VWAPがトレーダーに伝えること

長期投資家はVWAPをベンチマークと見なしています。VWAPの下で購入？お得な取引ができるかもしれません。

一部のトレーダーは、価格がVWAPラインを越えたときにエントリーします。VWAPの上ですか？ロングで行きましょう。下ですか？ショートを検討してください。

価格がVWAPの上にあるとき、物事は強気に感じられます。それが下にあるとき？弱気な雰囲気です。ただし、常に明確なわけではありません。

VWAPは本当に機関投資家にとって光ります。彼らは大きな注文の流動性を見つけるのに役立ちます。VWAPの下で購入を実行しますか？それは良いことです。上では？あまり良くありません。

大口のトレーダーは、実際に市場を助けているようです。彼らはVWAPの下で買い、上で売るときに、価格を平均に近づけるために小さく働きかけており、極端な価格に押し上げているわけではありません。

VWAPは完璧ではない

VWAPはデイトレードで最も効果的です。複数日にわたって使用すると、混乱します。

遅延します。すべての歴史的指標がそうです。20分のVWAPは200分のVWAPよりも早く反応します。

過去の価格データは未来を予測できません。VWAPはそれを試みません。

VWAPを単独で使用しないでください。強い上昇トレンドでは、価格がVWAPの上に永遠に留まることがあります。VWAPが下回るのを待っていますか？あなたは動きを逃すでしょう。

それでも、規律は重要です。あなたの戦略にルールがあるなら、それに従ってください。良い戦略は時間をかけて効果を発揮します。常にリスクを管理してください。

ボトムライン

VWAPは時間にわたる出来高加重平均価格を示します。

トレーダーはそれをエントリーとエグジットに使用します。それは特に大きな取引を評価するために価値があります。

それは過去を振り返るものであり、予測的ではありません。日中取引に最適に機能します。そして、ほとんどのツールと同様に、それは友達と一緒に使う方が良いです - 盲点を補う他の指標と一緒に。