投資家たちは何世紀にもわたって取引戦略を練り上げてきました。新しいアプローチが次々と現れます。人々はそれらに群がり、市場でその魔法のような優位性を見つけようとしています。
"タートルトレーディング"はそのような戦略の一つです。1980年代初頭に生まれ、新人とベテランの両方の目を引いています。しかし、それは実際に暗号に対して機能するのでしょうか？さあ、詳しく見てみましょう。
それはモメンタムベースの戦略です。ルールに従い、感情に流されないことです。 それだけです。
トレーダーは多くの市場でそれを使用します。目標は？ ブレイクアウトを見つけることです。上か下か - それは問題ではありません。
リチャード・デニスはこのものを作りました。彼は14人の人々 - "タートルズ" - を集め、彼らに直感の代わりに厳格なルールに従うよう教えました。その結果？正直なところ、かなり印象的です。
このカメビジネスは80年代初頭に始まりました。2人のコモディティトレーダーがもっと良いものを探していました。こうして事が進んでいきました。
リチャード・デニスは商品市場で成功を収めていました。わずか1,600ドルの借金から始めました。6年で$350 百万を稼ぎました。なかなかのものです。
デニスはこのアイデアを持っていた。誰でも上手に取引することを教えられる。彼のパートナーであるエッカートは反対した。デニスは特別だと思った。それで彼らは賭けをした。
デニスは彼の生徒たちを「亀」と呼びました。変わった名前です。2週間のトレーニングの後、彼は彼らに取引するためのお金を渡しました。大胆な行動です。
ルールは感情を殺すために存在していた。マニュアルに従って決定を下せ。それ以外は何もない。
デニスはどこかにルールを公開しておけばよかったのに。彼はそうしなかった。人々がそれに従わないことを知っていたからだ。ほとんどのトレーダーは「即興」を好む。それが彼らの失敗の原因だ。
「タートル」という名前は、デニスがシンガポールのカメ養殖場を見た後に付けられました。トレーダーも同じように育てられると思ったのです。速く、効率的に。
公式な結果は発表されていません。しかし、一匹のカメ、ラッセル・サンズは、彼らが5年間で$175 百万を超えたと主張しました。初心者としては悪くないですね。
何人かの学生が退学させられました。システムに固執した人たちはうまくいきました。亀の一人であるジェリー・パーカーは、チェサピーク・キャピタルを設立しました。今でもその同じ原則に従って運営しています。
ただし、戦略は完璧ではありません。多くのドローダウンがあります。多くのブレイクアウトはフェイクアウトに終わります。損失が発生します。頻繁に。
ルール。たくさんのルールがあります。基本的なアイデアは同じです - ブレイクアウトをキャッチすること。しかし、詳細は時間とともに変わってきました。
原則: 価格が20日高値を突破したときに購入します。現代版: 代わりに200日高値を使用するかもしれません。暗号資産や従来の資産でも同様に機能します。
カメは流動性のある市場でしか遊びません。その方が安全です。挟まるリスクが少なくなります。暗号通貨の場合は、高いボリュームを持つ大手の名前に絞りましょう。
内訳は次のとおりです:
流動性は重要です。カメたちは先物を取引しました。さまざまな種類があります。商品。金属。債券。S&P 500。通貨。エネルギー。深みのあるものであれば何でも。
彼らは数学を使ってボラティリティをノーマライズしました。異なる市場、同じ相対的ポジションサイズ。賢い。
より流動的な市場？ 契約が少ない。 流動性が低い？ 契約が多い。 彼らはボラティリティを測るために、真のレンジの20日移動平均を調べました。
二つのシステム。最初は20日間のブレイクアウトを使用。次は55日間のブレイクアウトを使用。勝者は追加のポジションを得た。最大四つのエントリー。
デニスは厳しかった：すべてのシグナルを受け取れ。1つでもスキップすると、大きな勝者を見逃すかもしれない。それがすべてを台無しにする。
常にそれらを使用してください。入る前に退出方法を知っておいてください。まずリスクを定義してください。暗号市場にはより広いストップが必要です。彼らは野生です。
早期に退場しないでください。ルーキーのミスです。彼らは退出のための2つのシステムを持っていました。
最初はロングのために10日間の最安値、ショートのために20日間の最高値を使用しました。次に、両方のために標準の20日間シグナルを使用しました。彼らはリアルタイムで価格を監視しました。自動的なエグジットオーダーはありませんでした。
急速な市場でリミットオーダーを使用してください。価格を追わないでください。落ち着くのを待ってください。強さを買い、弱さを売ってください。モメンタムに従ってください。
ルールは進化しました。原則は堅固です。
なぜそれが機能するのかを知ってください。ルールだけでなく、概念を理解してください。これにより、必要に応じて適応できます。
理解せずにいると、最初のトラブルの兆候で逃げ出すことになる。良くない考えだ。
リスク管理なしの戦略は自殺です。例：修正されたタートルトレーディングは32%のリターンを得る可能性がありますが、41.50%のドローダウンがあります。1取引あたりのリスクを1%に保つ？管理可能です。
リスクを4%に引き上げますか？リターンは76%に達する可能性があります。しかし、ドローダウンは97%に達するかもしれません。回復は不可能です。リスク管理は重要です。非常に。
市場は変わります。暗号市場は速く変わります。戦略は機能しなくなります。
それが起こったら、コンセプトが失敗したのか、それとも実装が失敗したのかを判断してください。もし戦略だけが失敗したのなら、それを調整してください。もしコンセプトが失敗したのなら、新しいものを見つけてください。
あなたの退出は、あなたの入場と同じくらい重要です。もしかしたらそれ以上かもしれません。利益を確定するタイミングを知り、損失を切るタイミングを知ってください。
混合結果。1980年代のオリジナルルール？暗号にとってはあまり良くない。修正されたバージョン？より良い。
歴史的データは、カメのルールで暗号をショートすることが問題を引き起こすことを示しています。ブルラン中にストップロスがあまりにも多く発生しています。
元のシステムは相関のない市場向けに設計されていました。暗号資産はしばしば一緒に動きます。暗号でタートルトレーディングを試してみたい場合は、次のことを考慮してください:
誰もが完璧な戦略を求めています。タートルトレーディングは完璧ではありませんが、使えます。初心者とプロはそれを実装できます。
結果は異なります。あなたの走行距離は異なる場合があります。多くのオリジナルのカメはそれでうまくいきました。
デニス自身も1987年の崩壊で大きな損失を出しました。どんな戦略も完璧ではありません。どのシステムを選んでも、各取引を行う理由を理解していることを確認してください。
タートル・トレーディングは、取引の意思決定から感情を取り除きます。それは価値があります。ルールは80年代以降進化してきましたし、それは当然です。特にクリプト市場は、従来の資産とは異なる動きをします。
2025年の最近のバックテストによると、修正されたカメ戦略は、さまざまな資産にわたって元のシステムよりも優れたパフォーマンスを示しており、シャープレシオが高く、最大ドローダウンが低いことがわかります。カメアプローチは、適切に現代市場に適応すれば、まだ通用するようです。
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タートルトレーディングとは何か、そして暗号資産に対して効果があるのか？
投資家たちは何世紀にもわたって取引戦略を練り上げてきました。新しいアプローチが次々と現れます。人々はそれらに群がり、市場でその魔法のような優位性を見つけようとしています。
"タートルトレーディング"はそのような戦略の一つです。1980年代初頭に生まれ、新人とベテランの両方の目を引いています。しかし、それは実際に暗号に対して機能するのでしょうか？さあ、詳しく見てみましょう。
タートルトレーディングとは何ですか？
それはモメンタムベースの戦略です。ルールに従い、感情に流されないことです。 それだけです。
トレーダーは多くの市場でそれを使用します。目標は？ ブレイクアウトを見つけることです。上か下か - それは問題ではありません。
リチャード・デニスはこのものを作りました。彼は14人の人々 - "タートルズ" - を集め、彼らに直感の代わりに厳格なルールに従うよう教えました。その結果？正直なところ、かなり印象的です。
カメトレーディング実験
このカメビジネスは80年代初頭に始まりました。2人のコモディティトレーダーがもっと良いものを探していました。こうして事が進んでいきました。
すべてが始まった場所
リチャード・デニスは商品市場で成功を収めていました。わずか1,600ドルの借金から始めました。6年で$350 百万を稼ぎました。なかなかのものです。
デニスはこのアイデアを持っていた。誰でも上手に取引することを教えられる。彼のパートナーであるエッカートは反対した。デニスは特別だと思った。それで彼らは賭けをした。
実際の実験
デニスは彼の生徒たちを「亀」と呼びました。変わった名前です。2週間のトレーニングの後、彼は彼らに取引するためのお金を渡しました。大胆な行動です。
ルールは感情を殺すために存在していた。マニュアルに従って決定を下せ。それ以外は何もない。
デニスはどこかにルールを公開しておけばよかったのに。彼はそうしなかった。人々がそれに従わないことを知っていたからだ。ほとんどのトレーダーは「即興」を好む。それが彼らの失敗の原因だ。
「タートル」という名前は、デニスがシンガポールのカメ養殖場を見た後に付けられました。トレーダーも同じように育てられると思ったのです。速く、効率的に。
どうだった？
公式な結果は発表されていません。しかし、一匹のカメ、ラッセル・サンズは、彼らが5年間で$175 百万を超えたと主張しました。初心者としては悪くないですね。
何人かの学生が退学させられました。システムに固執した人たちはうまくいきました。亀の一人であるジェリー・パーカーは、チェサピーク・キャピタルを設立しました。今でもその同じ原則に従って運営しています。
ただし、戦略は完璧ではありません。多くのドローダウンがあります。多くのブレイクアウトはフェイクアウトに終わります。損失が発生します。頻繁に。
タートルトレーディングはどのように機能しますか？
ルール。たくさんのルールがあります。基本的なアイデアは同じです - ブレイクアウトをキャッチすること。しかし、詳細は時間とともに変わってきました。
原則: 価格が20日高値を突破したときに購入します。現代版: 代わりに200日高値を使用するかもしれません。暗号資産や従来の資産でも同様に機能します。
カメは流動性のある市場でしか遊びません。その方が安全です。挟まるリスクが少なくなります。暗号通貨の場合は、高いボリュームを持つ大手の名前に絞りましょう。
内訳は次のとおりです:
取引市場
流動性は重要です。カメたちは先物を取引しました。さまざまな種類があります。商品。金属。債券。S&P 500。通貨。エネルギー。深みのあるものであれば何でも。
ポジションサイズ
彼らは数学を使ってボラティリティをノーマライズしました。異なる市場、同じ相対的ポジションサイズ。賢い。
より流動的な市場？ 契約が少ない。 流動性が低い？ 契約が多い。 彼らはボラティリティを測るために、真のレンジの20日移動平均を調べました。
エントリー
二つのシステム。最初は20日間のブレイクアウトを使用。次は55日間のブレイクアウトを使用。勝者は追加のポジションを得た。最大四つのエントリー。
デニスは厳しかった：すべてのシグナルを受け取れ。1つでもスキップすると、大きな勝者を見逃すかもしれない。それがすべてを台無しにする。
ロスカット
常にそれらを使用してください。入る前に退出方法を知っておいてください。まずリスクを定義してください。暗号市場にはより広いストップが必要です。彼らは野生です。
エクジット
早期に退場しないでください。ルーキーのミスです。彼らは退出のための2つのシステムを持っていました。
最初はロングのために10日間の最安値、ショートのために20日間の最高値を使用しました。次に、両方のために標準の20日間シグナルを使用しました。彼らはリアルタイムで価格を監視しました。自動的なエグジットオーダーはありませんでした。
タクティクス
急速な市場でリミットオーダーを使用してください。価格を追わないでください。落ち着くのを待ってください。強さを買い、弱さを売ってください。モメンタムに従ってください。
タートル・トレーディングからの重要な教訓
ルールは進化しました。原則は堅固です。
戦略を理解する
なぜそれが機能するのかを知ってください。ルールだけでなく、概念を理解してください。これにより、必要に応じて適応できます。
理解せずにいると、最初のトラブルの兆候で逃げ出すことになる。良くない考えだ。
リスク管理
リスク管理なしの戦略は自殺です。例：修正されたタートルトレーディングは32%のリターンを得る可能性がありますが、41.50%のドローダウンがあります。1取引あたりのリスクを1%に保つ？管理可能です。
リスクを4%に引き上げますか？リターンは76%に達する可能性があります。しかし、ドローダウンは97%に達するかもしれません。回復は不可能です。リスク管理は重要です。非常に。
適応するか死ぬか
市場は変わります。暗号市場は速く変わります。戦略は機能しなくなります。
それが起こったら、コンセプトが失敗したのか、それとも実装が失敗したのかを判断してください。もし戦略だけが失敗したのなら、それを調整してください。もしコンセプトが失敗したのなら、新しいものを見つけてください。
両面を計画する
あなたの退出は、あなたの入場と同じくらい重要です。もしかしたらそれ以上かもしれません。利益を確定するタイミングを知り、損失を切るタイミングを知ってください。
暗号通貨に効果がありますか？
混合結果。1980年代のオリジナルルール？暗号にとってはあまり良くない。修正されたバージョン？より良い。
歴史的データは、カメのルールで暗号をショートすることが問題を引き起こすことを示しています。ブルラン中にストップロスがあまりにも多く発生しています。
元のシステムは相関のない市場向けに設計されていました。暗号資産はしばしば一緒に動きます。暗号でタートルトレーディングを試してみたい場合は、次のことを考慮してください:
試す価値はある？
誰もが完璧な戦略を求めています。タートルトレーディングは完璧ではありませんが、使えます。初心者とプロはそれを実装できます。
結果は異なります。あなたの走行距離は異なる場合があります。多くのオリジナルのカメはそれでうまくいきました。
デニス自身も1987年の崩壊で大きな損失を出しました。どんな戦略も完璧ではありません。どのシステムを選んでも、各取引を行う理由を理解していることを確認してください。
ボトムライン
タートル・トレーディングは、取引の意思決定から感情を取り除きます。それは価値があります。ルールは80年代以降進化してきましたし、それは当然です。特にクリプト市場は、従来の資産とは異なる動きをします。
2025年の最近のバックテストによると、修正されたカメ戦略は、さまざまな資産にわたって元のシステムよりも優れたパフォーマンスを示しており、シャープレシオが高く、最大ドローダウンが低いことがわかります。カメアプローチは、適切に現代市場に適応すれば、まだ通用するようです。