海亀取引システムが神格化されているのか？私たちは利益超え億円のトレーダーたちが一体何をしているのかを徹底解剖します

海龜取引システムについて、多くの人はそれを聖典のように考えています。しかし、実際の核心ロジックは非常にシンプルです：順張り + リスク管理 + 規律。今日はこれを徹底的に分析し、その本質がどれほど奥深いものか見ていきましょう。

核心はこの四つの言葉：順張りとストップロス

リチャード・デニスは若い頃にこの考えに気づきました：儲けるためのポイントは二つ——1、トレンドに従うこと 2、リスク管理を徹底すること。

簡単に言えば、ビットコインが上昇しているときは、まだ上昇が続くと信じること。下落しているときは、さらに下がると信じること。頂点を狙って底を掘るのは、自己破壊につながるので避けるべきです。

エントリーとエグジットは実は一つの機械的ルール

海龜たちがやっていること：

• エントリー：ダンチャイアン・チャネルのブレイクアウトを利用し、20日高値で買い、10日安値で決済；または55日高値で買い、20日安値で決済
• ストップロス：一回の損失を口座資金の2％以内に抑える。ATRを使って動的にストップを設定
• 加減：価格がATRの0.5倍動くごとに加え、最大4ポジションまで増やす。重要なのは、加えるたびにストップを前のエントリー価格に移動させること

要は、このシステムのキモは「加減」にあります。リスクをしっかりコントロールしつつ、利益は複利の力で倍増させる仕組みです。

なぜ損失を出すのか？ 偽ブレイクとリトレースメント

ブレイクアウトシステムで最も落とし穴になるのは：

1. 偽ブレイク：価格が高値を突破したと思ったら、V字反転して逆方向に動く
2. 大きなリトレースメント：上昇トレンドの中でも、調整が深すぎてストップに引っかかる

だから、システムがあっても必ず勝てるわけではありません。市場の状態選びも重要です——静かなトレンド（ボラティリティが小さく、方向性が明確な状態）が、動的なトレンド（ボラティリティが大きく、リトレースメントも深い状態）よりも優れています。

現代のトレーダーはこの古典システムをどう使うか？

このシステムは1980年代から存在しますが、その原則は今も通用します：

• 暗号資産：BTCやETHなどの突破ロジックを使った取引、多様化してリスクを分散
• アルゴリズム時代：偽信号を排除するためのフィルターを追加し、盲目的にブレイクアウトを追わない
• ポートフォリオ管理：複数市場・複数商品を組み合わせ、ポジションコントロールを徹底し、単一商品に全投入しない

最終的な真実

海龜システムは「聖杯」ではありませんが、確かに一世代のトレーダーに最も重要な教訓を教えました：規律 > 予測。未来の値動きを予測しようとせず、確率論と固定ルールを用いて取引することが成功の鍵です。損をする人は往々にして：

• ルールを守れず、欲に負けて手を出し続ける
• 低迷期に同じ方法を諦めてしまう
• リスク管理意識が低く、一か八かに走る

シンプルに見えるものほど、実行が最も難しい。だからこそ、海龜トレーダーの中で大きな成功を収めたのはごく一部だけです——システムの問題ではなく、人間の性格の問題です。