Rei da estratégia neutra - Análise lógica da estratégia de market making (Parte 1)

"Anteriormente, falei sobre tantos conceitos em estratégias quantitativas. Ainda é difícil para todos ter uma compreensão precisa da quantificação. A prática é o único padrão para testar a verdade. Vou guiar vocês passo a passo na análise de uma estratégia, para que todos tenham uma compreensão clara do desenvolvimento de estratégias quantitativas científicas e rigorosas."

接下来我会用幼儿园能理解的水平，来讲解做市策略的核心原理，你不需要担心有任何不懂的名词：

Suponha que o preço de mercado da maçã seja de 10 yuan cada. No momento, tenho 1000 yuan.

💵 $1,000 🍎 $10/pcs

Primeiro, eu pego 500 yuans e compro 10 maçãs, sobrando 500 yuans.

💵 $500 🍎para 50 pcs

Nós começamos com uma grade simples:
Se a maçã subir 1 yuan, nós colocamos uma ordem de venda para uma maçã.
Cada vez que o preço da maçã cair 1 yuan, colocamos uma ordem de compra e avaliação.
如果价格如我们预期，先涨价到11元，我们卖出一个苹果。 -> Se o preço for como o esperado, aumentamos primeiro para 11元, vendemos uma maçã.
O preço caiu novamente para 10 yuan, vamos comprar de volta a maçã.

Neste ponto, temos 501元28374656574839201 e 50个苹果, com um valor total de ativos de 1001元28374656574839201, o que resulta em um lucro de 1元28374656574839201.

💵 $501 🍎para 50 pcs

前面都是非常简单的网格策略的思路，现在网格策略在各大交易所也非常普及了，大家可以先去尝试了解。

Claro, se apenas dependermos da estratégia de grade para obter lucro, então não precisaríamos desenvolver programas de quantificação, e todos seriam capazes de ganhar dinheiro.

O maior problema da estratégia de grade é quando o preço cai rapidamente e rompe a faixa da grade.

Por exemplo, voltando ao caso anterior:
A Apple caiu de 10 para 5 yuans, compramos maçãs nos preços de 9, 8, 7, 6 e 5 yuans, um total de 5 maçãs.

Neste momento, temos 55 maçãs, mas o valor das 55 maçãs é: 55 * 5 yuan/maçã = 275 yuan. Além disso, com o nosso dinheiro de 465 yuan, o valor total dos nossos ativos é de apenas 740 yuan!

💵 $465 🍎55

与初始的1000元总资产相比，我们亏损了：(740-1000)÷1000*100%=-26%！

E se o preço continuar caindo, a estratégia de grade basicamente não será lucrativa.