Conheça o Drawdown e os diferentes tipos de trading no Forex

ทำ为什么ต้องเข้าใจเรื่อง Drawdown

ในโลกของการเทรด Forex การสูญเสียเงินเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้แต่นักเทรดมืออาชีพก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้เสมอ ปัญหาที่แท้จริงคือ ถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการการสูญเสียเหล่านั้น มันอาจนำไปสู่ความล้มเหลวทางการเงินที่ร้ายแรงได้ ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย drawdown คือ อะไร มีความสำคัญต่อการเทรดอย่างไร และเคล็ดลับไหนที่จะช่วยให้คุณจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Drawdown คำนิยามและความหมาย

Drawdown คือ การลดลงของจำนวนเงินในบัญชีเทรดของคุณจากจุดที่สูงสุดมาถึงจุดต่ำสุด เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ลองนึกภาพว่าคุณเริ่มต้นด้วยเงิน 10,000 บาท หลังจากเทรดหลายครั้งโดยขาดทุนติดต่อกัน เงินของคุณลดลงเหลือ 8,000 บาท ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นกลับมาอีกครั้ง ในกรณีนี้ drawdown คือ 2,000 บาท

การขาดทุนเหล่านี้สามารถแตกต่างกันไปในเรื่องของขนาดและระยะเวลา ยิ่ง Drawdown มีขนาดใหญ่เท่าใด ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงเท่านั้น ในทางกลับกัน หากคุณสามารถรักษา Drawdown ให้น้อยไว้ได้ แสดงว่าคุณมีการควบคุมความเสี่ยงที่ดี

ความสำคัญของการติดตาม Drawdown

มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้การติดตาม drawdown คือ เรื่องสำคัญสำหรับนักเทรด

ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์: เมื่อคุณดูการ Drawdown ของบัญชี คุณจะได้เห็นว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหน

วัดระดับความเสี่ยง: Drawdown ที่สูงชี้ให้เห็นว่าคุณกำลังถูกเปิดเผยต่อความเสี่ยงจำนวนมาก

ช่วยในการตัดสินใจ: เมื่อรู้ถึงแนวโน้มของ Drawdown คุณสามารถปรับระดับการซื้อขายหรือเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม

ปกป้องทุนของคุณ: การจัดการ Drawdown ที่ดีจะลดการสูญเสียเงินครั้งใหญ่ และช่วยให้ทุนของคุณยั่งยืน

ประเภทของ Drawdown ในตลาด Forex ที่ต้องรู้จัก

Equity Drawdown: การติดตามแบบเรียลไทม์

ประเภทแรกคือ Equity Drawdown ซึ่งเป็นการวัดการลดลงของยอดคงเหลือแบบเรียลไทม์พร้อมกับการผันผวนของตำแหน่งที่เปิดอยู่ รวมทั้งทั้งการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

หากคุณมีบัญชี 10,000 บาท และมีการซื้อขายที่เปิดอยู่ทำให้ยอดคงเหลือชั่วคราวลดลงเหลือ 9,000 บาท ที่ Equity Drawdown ก็จะอยู่ที่ 1,000 บาท ค่านี้จะผันผวนไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

ความสำคัญของ Equity Drawdown คือมันแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ของคุณ นักเทรดที่ติดตาม Equity Drawdown อย่างใกล้ชิดจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเมื่อความเสี่ยงสูงขึ้น

Historical Drawdown: บทเรียนจากอดีต

Historical Drawdown เป็นการมองย้อนกลับไปที่ช่วงเวลาที่การขาดทุนใหญ่ที่สุดเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์บัญชีของคุณ ข้อมูลนี้บอกให้คุณทราบว่า “สถานการณ์ที่แย่ที่สุด” คืออะไร

ตัวอย่างเช่น ถ้าบัญชีของคุณเคยสูงถึง 15,000 บาท แต่ลดลงเหลือต่ำสุดที่ 10,000 บาท Historical Drawdown ของคุณก็คือ 5,000 บาท

ข้อมูลนี้มีค่ามากเพราะมันช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์ได้ โดยหลีกเลี่ยงรูปแบบการเทรดที่ทำให้เกิดการขาดทุนครั้งใหญ่ในอดีต

Relative Drawdown: มุมมองเป็นเปอร์เซ็นต์

Relative Drawdown แสดงการขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดคงเหลือสูงสุด ซึ่งช่วยให้เราเห็นภาพการขาดทุนได้ชัดเจนขึ้น

หากบัญชีของคุณเติบโตจาก 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท แล้วลดลงเหลือ 15,000 บาท การคำนวณจะเป็นดังนี้:

Relative Drawdown = (20,000 - 15,000) ÷ 20,000 × 100 = 25%

นี่หมายความว่าคุณขาดทุน 25% ของยอดคงเหลือสูงสุด

สูตรนี้มีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบัญชีต่างๆ ที่มีขนาดเงินลงทุนแตกต่างกัน

Absolute Drawdown: การวัดจากจุดเริ่มต้น

Absolute Drawdown วัดการสูญเสียเงินจากจำนวนเงินที่คุณฝากเข้ามาครั้งแรก ไม่ใช่จากจุดสูงสุด

ถ้าคุณฝากเงิน 10,000 บาทและยอดคงเหลือลดลงเหลือ 8,000 บาท Absolute Drawdown ของคุณก็คือ 2,000 บาท

ความสำคัญของ Absolute Drawdown คือมันช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายการฟื้นตัวได้ชัดเจน ถ้า Absolute Drawdown มีขนาดเล็ก คุณจะต้องใช้ความพยายามน้อยลงในการฟื้นตัว

Floating Drawdown: การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

Floating Drawdown หมายถึงการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเกิดขึ้นจากตำแหน่งที่เปิดอยู่และยังไม่ปิด ค่านี้จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการเคลื่อนไหวของราคา

สมมติว่าคุณมีบัญชี 10,000 บาท และเปิดการซื้อขายที่ทำให้เงินลดลงชั่วคราวเหลือ 9,000 บาท แต่ยังไม่ปิด Floating Drawdown ก็จะอยู่ที่ 1,000 บาท

ถ้าตลาดกลับตัวและการซื้อขายกำลังทำกำไร Floating Drawdown ก็จะหายไป หรือถ้าตลาดเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้าม มันก็อาจเพิ่มขึ้นได้

เปรียบเทียบประเภท Drawdown แต่ละประเภท

วิธีการบริหารจัดการ Drawdown ในการเทรด Forex

1. กำหนดขีดจำกัด Drawdown

วิธีแรกคือตั้งขีดจำกัดสำหรับ Drawdown ที่ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจตัดสินใจว่า “ฉันจะหยุดเทรดถ้าขาดทุนถึง 10% ของบัญชี”

เมื่อการขาดทุนเข้าใกล้ขีดจำกัดนี้ คุณหยุดการเทรดและใช้เวลาประเมินกลยุทธ์ของคุณใหม่ วิธีนี้ช่วยป้องกันการสูญเสียเงินเพิ่มเติม

2. ใช้ Stop Loss อย่างมีประสิทธิภาพ

Stop Loss เป็นระดับราคาที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อปิดการซื้อขายเมื่อเข้าใกล้ขีดจำกัดขาดทุน เมื่อใช้ Stop Loss อย่างถูกต้อง คุณจะลดความสูญเสียได้ก่อนที่มันจะเลวร้ายลงไป

3. กำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการเทรด

อย่าเสี่ยงมากเกินไปในการเทรดแต่ละครั้ง วิธีที่ดีคือกำหนดให้ความเสี่ยงไม่เกิน 2% ของยอดคงเหลือบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

วิธีนี้ช่วยให้แม้การเทรดครั้งนั้นขาดทุน เงินที่สูญเสียไปก็ยังเป็นจำนวนน้อยที่สามารถหมุนเวียนมาได้

4. กำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

ก่อนเข้าการเทรด คิดทำนายว่า “ฉันเสี่ยงขาดทุน X แต่คาดว่าจะได้กำไร 2X” เช่น ความเสี่ยง 100 บาท คาดได้กำไร 200 บาท

อัตราส่วนนี้หมายความว่าการเทรดที่ชนะจะมากกว่าการเทรดที่แพ้ ซึ่งช่วยให้บัญชีของคุณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาว

5. ถอนกำไรเป็นระยะ

เมื่อบัญชีของคุณทำกำไรได้บ้าง ให้ถอนกำไรบางส่วนออกมา วิธีนี้ช่วยรักษาเงินจริงของคุณ ลดความสูญเสียเมื่อตลาดไม่เอื้ออำนวย

6. หลีกเลี่ยงการเทรดเพื่อเอาคืน

นี่เป็นข้อผิดพลาดที่นักเทรดมือใหม่มักทำ เมื่อขาดทุนครั้งหนึ่ง พวกเขาตัดสินใจเทรดอย่างหุนหันพลันแล่นเพื่อพยายามฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์มักจะเป็นการขาดทุนที่ใหญ่ขึ้น หลังจากขาดทุน ให้หยุดเทรดสักพักและใช้เวลาวิเคราะห์สิ่งที่ผิดไป

สรุป: ทำไม Drawdown คือ เรื่องสำคัญ

Drawdown คือ เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักเทรดทำความเข้าใจและควบคุมความเสี่ยง เมื่อคุณรู้จัก Drawdown เป็นอย่างดี คุณจะสามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างชาญฉลาดขึ้น

การบริหารจัดการ Drawdown ที่ดีจะช่วยให้:

• ลดการขาดทุนใหญ่ ที่อาจสิ้นสุดการเทรดของคุณ
• ยืดเงินทุน ให้อยู่ได้นานขึ้นเพื่อรอโอกาสการเทรดที่ดี
• เพิ่มความมั่นใจ เพราะคุณรู้ว่ากำลังควบคุมความเสี่ยง
• สร้างกำไรอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการบริหารจัดการที่ดี

สุดท้ายนี้ ก่อนที่จะใช้จริงกับเงินของคุณ ให้ลองทดสอบกลยุทธ์การเทรดของคุณบนบัญชีทดลองก่อน การฝึกฝนก่อนการใช้จริงจะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและกลยุทธ์ของคุณได้ดีขึ้น