Fazer o rollover de contratos futuros tem uma vantagem — você consegue ganhar tempo adicional para operar. Por exemplo, ao estender um contrato de sexta-feira passada para fevereiro e junho, esse período de 5 meses oferece uma janela de tempo suficiente. Nesse processo, aumentar a posição também se torna uma opção controlada. Ao mesmo tempo, configurei algumas ações de underlying para fazer hedge de risco, como uma posição de caixa de SNDK. No entanto, o maior problema dessas estratégias é que você nunca consegue determinar o momento ideal de saída. Essa é também a razão pela qual estou um pouco cansado de negociar preços — há muitas incertezas. Em comparação, prefiro optar por um plano de rollover de 12 meses, um ciclo mais longo, que me dá espaço suficiente para buffer e ajustes.