Jin10 datos 10 de septiembre: en medio del avance imparable de las acciones con peso tecnológico, más del 70% de los productos de posiciones en largo cuantitativos han quedado por detrás del índice de referencia. Los últimos datos de monitoreo de instituciones de terceros muestran que, hasta el 31 de agosto, solo el 20.83% de los productos de posiciones en largo cuantitativos lograron rendimientos positivos en agosto (es decir, superaron al índice de referencia), lo que representa el "peor" informe mensual del año hasta la fecha. Los expertos de la industria afirman que el mercado de A-shares comenzó a experimentar una tendencia de diferenciación extrema desde la segunda semana de agosto. Las acciones con peso tecnológico se han convertido en el creador de mercado de la ofensiva del mercado alcista, impulsando constantemente el índice al alza. Esta estructura de mercado, en la que "el índice sube, unos pocos componentes ponderados suben rápidamente y muchas acciones individuales tienen un rendimiento plano", hace que las estrategias cuantitativas con tenencias dispersas sean difíciles de adaptar.
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La divergencia del mercado provoca fallos en las estrategias, los fondos cuantitativos de venta privada enfrentan vientos en contra.
Jin10 datos 10 de septiembre: en medio del avance imparable de las acciones con peso tecnológico, más del 70% de los productos de posiciones en largo cuantitativos han quedado por detrás del índice de referencia. Los últimos datos de monitoreo de instituciones de terceros muestran que, hasta el 31 de agosto, solo el 20.83% de los productos de posiciones en largo cuantitativos lograron rendimientos positivos en agosto (es decir, superaron al índice de referencia), lo que representa el "peor" informe mensual del año hasta la fecha. Los expertos de la industria afirman que el mercado de A-shares comenzó a experimentar una tendencia de diferenciación extrema desde la segunda semana de agosto. Las acciones con peso tecnológico se han convertido en el creador de mercado de la ofensiva del mercado alcista, impulsando constantemente el índice al alza. Esta estructura de mercado, en la que "el índice sube, unos pocos componentes ponderados suben rápidamente y muchas acciones individuales tienen un rendimiento plano", hace que las estrategias cuantitativas con tenencias dispersas sean difíciles de adaptar.