Jin10 données le 10 septembre : alors que les actions technologiques à forte pondération continuent de progresser, plus de 70 % des produits de positions long quantitatifs sous-performent l'indice de référence. Les dernières données de surveillance d'organismes tiers montrent qu'à la date du 31 août, seulement 20,83 % des produits de positions long quantitatifs ont réalisé un excédent de rendement positif (c'est-à-dire ont surperformé l'indice de référence) en août, et l'ensemble du secteur a remis son "pire" bilan mensuel depuis le début de l'année. Les professionnels de l'industrie affirment que le marché A-shares a commencé à connaître une dynamique de différenciation extrême depuis la deuxième semaine d'août. Les actions technologiques à forte pondération sont devenues l'armée principale de l'attaque haussière du marché, poussant constamment l'indice à la hausse. Cette structure de marché "indice en hausse, quelques actions à forte pondération en forte hausse, de nombreuses actions individuelles affichant des performances médiocres" rend difficile l'adaptation des stratégies quantifiées à la répartition des positions.
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La divergence du marché entraîne l'échec des stratégies, les fonds privés quantitatifs rencontrent des vents contraires.
Jin10 données le 10 septembre : alors que les actions technologiques à forte pondération continuent de progresser, plus de 70 % des produits de positions long quantitatifs sous-performent l'indice de référence. Les dernières données de surveillance d'organismes tiers montrent qu'à la date du 31 août, seulement 20,83 % des produits de positions long quantitatifs ont réalisé un excédent de rendement positif (c'est-à-dire ont surperformé l'indice de référence) en août, et l'ensemble du secteur a remis son "pire" bilan mensuel depuis le début de l'année. Les professionnels de l'industrie affirment que le marché A-shares a commencé à connaître une dynamique de différenciation extrême depuis la deuxième semaine d'août. Les actions technologiques à forte pondération sont devenues l'armée principale de l'attaque haussière du marché, poussant constamment l'indice à la hausse. Cette structure de marché "indice en hausse, quelques actions à forte pondération en forte hausse, de nombreuses actions individuelles affichant des performances médiocres" rend difficile l'adaptation des stratégies quantifiées à la répartition des positions.