Le membre du conseil de la Réserve fédérale américaine, Barr, a récemment exprimé de nouvelles idées concernant les exigences en matière de capital bancaire et les tests de résistance. Il a suggéré de dissocier le niveau de capital bancaire des résultats des tests de résistance et de prêter davantage attention à la personnalisation en fonction des situations spécifiques de chaque banque.

Barr a souligné que, dans le contexte d'un appel général dans le secteur bancaire à assouplir les normes de test, les régulateurs doivent maintenir la rigueur des tests de résistance. Il s'oppose à une transparence accrue des tests de résistance trop tôt et n'approuve pas de les lier à des exigences de capital basées sur des formules fixes. Barr estime que cette approche pourrait entraîner un manque de pertinence des niveaux de capital, ne reflétant pas pleinement les modèles d'affaires uniques, les expositions aux risques et les conditions de risque de chaque banque.

En tant que l'un des principaux partisans des tests de résistance, Barr a proposé une approche équilibrée. Il a suggéré que les régulateurs devraient, tout en maintenant la rigueur des tests, utiliser leur pouvoir de réglementation de manière appropriée pour imposer des exigences en capital personnalisées aux différentes banques, en fonction de la structure de capital, du niveau de risque, de la complexité et des activités financières de chaque banque.

Il convient de noter que le système de tests de résistance découle des réformes réglementaires après la crise financière de 2008, visant à renforcer la capacité des banques à résister aux chocs économiques et à évaluer les performances des banques dans des scénarios de récession économique hypothétiques. La proposition de Barr pourrait déclencher une nouvelle série de discussions dans le secteur sur la manière de garantir la stabilité du système financier tout en offrant aux banques une plus grande flexibilité en matière de gestion du capital, ce qui deviendra une question importante à laquelle les régulateurs seront confrontés.