Qu'est-ce que l'indicateur StochRSI ?

L'indicateur Stochastic RSI, abrégé en StochRSI, est un outil d'analyse technique largement utilisé pour déterminer l'état de surachat ou de survente d'un actif, tout en aidant à évaluer la tendance actuelle du marché. Comme son nom l'indique, le StochRSI est une variante de l'indicateur RSI (Relative Strength Index) traditionnel, considéré comme un indicateur d'indicateur. Il oscille autour d'une ligne centrale, générant des signaux de trading.

Le StochRSI a été introduit pour la première fois dans le livre "The New Technical Trader" publié en 1994 par Stanley Kroll et Tushar Chande. Bien qu'il ait été initialement utilisé principalement dans le trading d'actions, le StochRSI est aujourd'hui également largement appliqué sur le marché des changes et des cryptomonnaies.

Mécanisme de fonctionnement du StochRSI

Le StochRSI est calculé en appliquant la formule d'oscillation aléatoire à l'indice RSI standard. Le résultat est une valeur numérique oscillant entre 0 et 1 autour de la ligne médiane à 0,5. Certaines versions ajustées du StochRSI multiplient le résultat par 100, ramenant la valeur à une échelle de 0 à 100 avec une ligne médiane à 50. Pour minimiser les risques liés aux signaux faux, on utilise souvent la moyenne mobile simple (SMA) de 3 jours comme ligne de signal accompagnant le StochRSI.

La formule de calcul du StochRSI est la suivante :

StochRSI = (RSI actuel - RSI le plus bas) / (RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

Tout comme le RSI standard, la période de temps la plus courante pour le StochRSI est de 14 périodes. Cela signifie que sur le graphique journalier, le StochRSI sera basé sur les données des 14 derniers jours, tandis que sur le graphique horaire, il sera calculé sur la base des 14 dernières heures. Cependant, cette période de temps peut être ajustée de manière flexible, allant de quelques minutes à plusieurs jours, en fonction de la stratégie du trader. Certains traders préfèrent également utiliser 20 périodes au lieu de 14.

Comment utiliser le StochRSI dans le trading

Le StochRSI est particulièrement utile lorsque sa valeur approche des limites supérieures et inférieures. L'utilisation principale de cet indicateur est de déterminer les points d'achat et de vente potentiels, ainsi que de prévoir les retournements de prix. Plus précisément :

• La valeur du StochRSI en dessous de 0,2 ( ou 20) est généralement considérée comme un signal de vente excessive.
• Une valeur supérieure à 0,8 ( ou 80) est généralement considérée comme un signal de surachat.

En outre, les valeurs autour de la ligne centrale peuvent également fournir des informations sur la tendance du marché. Par exemple, lorsque StochRSI oscille constamment au-dessus de 0,5 ( ou 50) et progresse lentement vers 0,8 ( ou 80), cela peut être un signe d'une tendance à la hausse. En revanche, lorsque les valeurs restent constamment en dessous de 0,5 ( ou 50) et descendent lentement vers 0,2 ( ou 20), cela peut être un signe d'une tendance à la baisse.

Comparaison de StochRSI avec RSI

Le StochRSI et le RSI sont tous deux des indicateurs de momentum qui aident les traders à identifier les conditions de surachat, de survente et les points de retournement potentiels. Cependant, le StochRSI est plus sensible que le RSI traditionnel. Cela signifie que le StochRSI génère plus de signaux de trading, offrant ainsi plus d'opportunités mais aussi plus de risques en raison de la possibilité de créer plus de "bruit" (signaux faux).

Pour réduire les risques liés à ces faux signaux, de nombreux traders utilisent la moyenne mobile simple (SMA) sur 3 jours combinée avec StochRSI. Cela permet de filtrer les signaux peu fiables et d'augmenter la précision des décisions de trading.

Conclusion

Le StochRSI est un outil d'analyse technique puissant, capable de réagir rapidement aux fluctuations du marché. Il peut apporter des avantages considérables aux traders à court terme et à long terme. Cependant, en raison de sa grande sensibilité, le StochRSI doit être utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs techniques pour confirmer les signaux de trading. Cela est particulièrement important sur le marché des cryptomonnaies, où la volatilité est plus élevée que sur les marchés financiers traditionnels et peut générer davantage de faux signaux de trading.