Le VWAP et sa réalité dans le monde crypto : mon expérience personnelle

Quelle histoire avec le VWAP ! Après des années à trader sur les marchés, je suis arrivé à une conclusion sur cet indicateur que peu osent dire. Le célèbre Prix Moyen Pondéré par le Volume n'est pas la panacée qu'on nous vend, même s'il a son utilité quand on sait vraiment comment l'utiliser.

Depuis ma tranchée en tant que trader, j'ai vu comment beaucoup de "gurus" le présentent comme la solution magique, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Cet indicateur combine prix et volume pour te montrer un panorama du marché qui, sincèrement, est parfois utile et d'autres fois peut te mener directement à perdre ton argent.

Origines douteuses et application dans la crypto

Kyle Krehbiel l'a introduit dans les années 80, mais est-ce que cela fonctionne vraiment de la même manière dans les cryptomonnaies que sur les marchés traditionnels ? Mon expérience me dit que NON. Le marché crypto est sauvage, manipulé et avec une volatilité qui rendrait fou tout indicateur technique conçu pour des marchés plus "civilisés".

Le VWAP calcule un prix moyen pondéré en prenant en compte le volume cumulé et le prix typique. Cela semble joli en théorie, mais quand les baleines déplacent le marché à leur guise, à quoi nous sert cette moyenne ?

Calculs que peu comprennent

Pour calculer le VWAP, vous avez besoin du Prix Typique Cumulé, du volume des transactions et du volume cumulé. La formule semble simple, mais beaucoup l'appliquent sans vraiment comprendre ce qu'ils mesurent.

J'ai vu des traders perdre tout en faisant aveuglément confiance à ces chiffres sans tenir compte des facteurs fondamentaux ou de la manipulation du marché qui se produit constamment sur des plateformes que je ne nommerai pas pour éviter des problèmes.

Ma stratégie : au-delà de l'indicateur

Lorsque j'utilise le VWAP, je ne le fais jamais seul. L'idée qu'un prix au-dessus du VWAP indique une tendance haussière est simpliste et dangereuse. Combien de fois avons-nous vu des pompages artificiels qui chutent ensuite ?

Les stratégies qui m'ont donné les meilleurs résultats combinent le VWAP avec :

• RSI pour confirmer si nous sommes réellement en surachat (bien que cela échoue également lorsque le marché est manipulé)
• MACD pour le momentum (qui ment parfois éhontément)
• Bandes de Bollinger pour la volatilité (un autre indicateur que les baleines savent comment exploiter)

La vérité dérangeante

Ce que personne ne vous dit, c'est que les grandes mains du marché CONNAISSENT ces indicateurs et jouent avec eux. Le VWAP n'est pas immunisé contre cette manipulation. J'ai vu des motifs où le prix est clairement poussé juste au-dessus du VWAP pour créer l'illusion d'une tendance haussière, piégeant de petits investisseurs comme des poissons.

Le monde de la crypto a besoin d'outils propres, pas d'adaptations des marchés traditionnels qui fonctionnent selon d'autres règles.

Devrais-je utiliser le VWAP ? Oui, mais avec une prudence extrême et jamais comme seul indicateur pour prendre des décisions. Ce marché nécessite plus de ruse que de foi aveugle dans des lignes sur un écran.

Le trading n'est pas pour tout le monde, et quiconque vous dit qu'un seul indicateur vous mènera à la richesse vend probablement du vent. Mon conseil après des milliers de transactions : apprenez le VWAP, utilisez-le avec discernement, mais n'oubliez jamais qu'en crypto, la psychologie du marché et l'action des prix sont tout aussi importantes, voire plus.