Le système de trading Turtle est-il devenu une légende ? Examinons ce que font réellement ces traders qui ont réalisé des gains de plusieurs centaines de millions.

Lorsque l’on parle du système de trading Turtle, beaucoup le considèrent comme une bible. Mais en réalité, la logique centrale est très simple : suivre la tendance + gestion du risque + discipline. Aujourd’hui, nous allons analyser en profondeur s’il y a vraiment quelque chose de si mystérieux.

La clé réside dans ces quatre mots : suivre la tendance et couper les pertes

Ce que Richard Dennis a compris dès sa jeunesse : gagner de l’argent repose sur deux choses — 1. faire confiance à la gestion du risque 2. faire confiance au fait que le prix continuera à évoluer.

En résumé, si le BTC monte, il faut croire qu’il continuera à monter jusqu’à ce qu’il ne bouge plus ; s’il baisse, il faut croire qu’il va encore baisser. N’essaie pas de toucher le sommet pour acheter au plus bas, c’est là que tu te compliques la vie.

Entrée et sortie du marché suivent simplement des règles mécaniques

Ce que font les Turtle :

• Entrée : utilisation du système de rupture du canal Donchian, achat à nouveau sommet sur 20 jours, sortie en cas de rupture du plus bas sur 10 jours ; ou achat à nouveau sommet sur 55 jours, sortie en cas de rupture du plus bas sur 20 jours
• Stop-loss : limiter toute perte sur une position à 2% du compte, en utilisant l’ATR pour définir un stop dynamique
• Ajout de positions : chaque fois que le prix parcourt 0,5 ATR, ajouter une position, jusqu’à un maximum de 4 positions pleines, en déplaçant le stop à chaque fois au prix d’entrée de la position précédente

En résumé, la force de ce système réside dans l’ajout progressif de positions. La gestion du risque est rigoureuse, mais le potentiel de profit peut être multiplié grâce à l’effet de levier composé.

Pourquoi peut-on perdre ? Faux signaux et retracements

Les pièges les plus courants avec un système basé sur la rupture :

1. Faux breakout : le prix dépasse un sommet, puis se retourne en V
2. Retraits importants : même si la tendance est toujours haussière, une forte correction peut faire sortir le stop-loss

Il ne faut pas penser qu’un système garantit des gains constants. Le choix du marché dans son état actuel est également crucial — une tendance statique (faible volatilité, direction claire) est plus favorable qu’une tendance dynamique (forte volatilité, retracements profonds).

Comment les traders modernes utilisent cette vieille méthode ?

Ce système existe depuis les années 1980, mais ses principes restent valables :

• Cryptomonnaies : appliquer la logique de rupture pour trader BTC, ETH, etc., en diversifiant pour réduire le risque
• Era algorithmique : ajouter des filtres pour éviter les faux signaux, ne pas entrer systématiquement à chaque rupture
• Gestion de portefeuille : diversifier sur plusieurs marchés, contrôler la taille des positions, éviter de tout miser sur un seul actif

La vérité ultime

Le système Turtle n’est pas une potion magique, mais il a enseigné à toute une génération de traders une leçon essentielle : la discipline > la prévision. Il ne faut pas essayer de deviner si le marché va monter ou descendre, mais utiliser une approche probabiliste avec des règles fixes. Ceux qui perdent de l’argent sont souvent parce qu’ils :

• ne savent pas se contrôler et ne respectent pas leurs règles
• abandonnent la même méthode lors des périodes difficiles
• ont une gestion du risque défaillante, tentant de se rattraper en une seule fois

Ce qui paraît simple à l’œil est souvent le plus difficile à appliquer. C’est aussi pour cela que peu de traders Turtle ont réellement réussi à faire fortune — ce n’est pas le système qui pose problème, c’est la nature humaine à laquelle il est difficile de résister.