Passons en revue ce week-end les compétences en sélection de titres des créateurs de contenu sur les actions américaines. Notre approche de filtrage est très simple — éliminer la variation du marché lui-même (rendement Beta), en se concentrant uniquement sur leur capacité à surpasser ou à sous-performer les attentes (rendement Alpha).

La logique de backtesting est la suivante :
• Intervention au prix d'ouverture du prochain jour de négociation
• Période de détention fixe de 7 jours de négociation
• Pas de stop-loss ni de take-profit tout au long du processus, laissez les données parler

Le critère principal de mesure est l'Alpha — c'est-à-dire la différence entre la variation réelle d'une action et le rendement de l'indice S&P 500. Comment le calculer ? Deux cas :

✅ Une action haussière qui finit par surpasser le marché = jugement correct
✅ Une action baissière qui finit par sous-performer le marché = jugement également correct

Cette méthodologie permet d'éliminer efficacement la composante de chance liée à suivre simplement la tendance du marché, et nous aide à identifier les créateurs de contenu de qualité ayant réellement des compétences en recherche sur les actions. Le bilan complet de décembre est déjà sorti, ceux qui sont intéressés peuvent comparer la performance réelle de chaque blogueur avec leurs écarts par rapport aux prévisions.