私は先週、流動性の低い市場で戦略配分を2倍にしました。

おそらく、6桁の容量を取れるような市場ではないかもしれませんが、純粋なシグナルに関係ない理由でチャンスはたくさんあります。

今になって気づいたのは、私の市場インパクト推定器はあまり優れていないということです。スプレッドを越える際に予想以上に多く支払っているからです。

リスクプレミアムの収穫者として扱わないタイプのことです。