Недавние мнения члена Совета управляющих Федеральной резервной системы США Бара о требованиях к капиталу банков и стресс-тестах были высказаны. Он предложил отделить установление уровня капитала банков от результатов стресс-тестов и уделить больше внимания индивидуальной настройке в зависимости от конкретной ситуации каждого банка.

Баль подчеркивает, что на фоне общего призыва к смягчению стандартов тестирования в банковской сфере, регуляторы должны сохранять строгость стресс-тестирования. Он выступает против преждевременного повышения прозрачности стресс-тестирования и не согласен с тем, чтобы его связывать с фиксированными требованиями к капиталу. Баль считает, что такой подход может привести к недостаточной целенаправленности уровня капитала, который не сможет в полной мере отражать уникальные бизнес-модели, риск-экспозицию и риск-условия каждого банка.

Будучи одним из основных сторонников стресс-тестирования, Баль предложил сбалансированный подход. Он рекомендовал регулирующим органам применять свои полномочия для установления индивидуальных требований к капиталу для различных банков с учетом их структуры капитала, уровня риска, сложности и финансовой деятельности, при этом сохраняя строгость тестирования.

Стоит отметить, что система стресс-тестирования возникла после реформы регулирования, произошедшей после финансового кризиса 2008 года, и направлена на повышение способности банков противостоять экономическим шокам, а также на оценку работы банков в условиях гипотетического сценария экономического спада. Это предложение Барра может вызвать новый раунд обсуждений в отрасли относительно методов регулирования банков, и важной задачей для регуляторов станет вопрос о том, как обеспечить стабильность финансовой системы, одновременно предоставляя банкам более гибкое управление капиталом.