Понимание MA Скользящих средних: Всеобъемлющее руководство по их применению

Недавний подписчик задал вопрос о интерпретации скользящих средних MA, поэтому сегодня я предоставлю обзор этой темы.

Эта статья служит вводным руководством по скользящим средним, предлагая прогрессивное исследование того, что они из себя представляют и как использовать системы MA в торговле. Скользящие средние являются одними из самых фундаментальных индикаторов анализа, отражающих изменения средней стоимости за определенный период. Системы MA, состоящие из нескольких скользящих средних, часто используются для оценки рыночных трендов и могут функционировать как поддержка и сопротивление при определенных условиях.

Определение MA Скользящих Средних

Скользящие средние (MA) основаны на "концепции средней стоимости" Dow Jones. Применяя принцип "скользящей средней" из статистики, они связывают средние цены на продукты за определенный период времени в кривую. Этот метод иллюстрирует исторические колебания цен и, следовательно, указывает на будущие тенденции ценового индекса. Это подход технического анализа, который визуально представляет Теорию Доу.

Расчет скользящих средних

Вычисление MA включает определение арифметического среднего значений цен закрытия за заданное количество последовательных дней. Это число служит параметром MA. В техническом анализе скользящие средние являются незаменимыми индикаторными инструментами. Они применяют статистический принцип "скользящего среднего" к ежедневным рыночным ценам, получая трендовое значение для анализа движения цен.

Формула: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n Где C представляет собой цены закрытия, а n - это период скользящей средней.

Например, 5-дневная скользящая средняя цена для криптовалюты рассчитывается следующим образом: MA 5 = (Закрывающая цена 4 дня назад + 3 дня назад + 2 дня назад + вчера + сегодня) / 5

Скользящие средние классифицируются на короткосрочные (обычно 5 или 10 дней), среднесрочные (часто 30 или 60 дней) и долгосрочные (обычно 100 или 200 дней) в зависимости от их продолжительности.

MA Периоды на разных временных интервалах

При использовании MA на различных временных интервалах значение MA представляет собой множители. Например, на часовом графике MA5 обозначает среднее значение за 5 часов, в то время как MA10, MA30 и MA60 соответствуют их множествам по часам.

На 4-часовом графике MA5 представляет собой 5-кратное значение 4-часового среднего, а MA10, MA30 и MA60 соответствуют 10, 30 и 60-кратным значениям 4-часового значения соответственно.

В повседневном использовании MA чаще всего применяется к дневным графикам, где MA5, MA10, MA30 и MA60 соответствуют 5-дневным, 10-дневным, 30-дневным и 60-дневным средним.

Примечание: При использовании индикатора MA вы можете настраивать значения, следуя MA в соответствии с вашими предпочтениями, такими как MA5, MA10, MA20, MA30, MA40 и т.д. Наиболее часто используемыми обычно являются MA5, MA10, MA30 и MA60, на которых мы сосредоточимся в этом объяснении.

Значение MA и Восьми правил Гранвиля

1. Бычий сигнал возникает, когда средняя линия переходит от снижения к росту, и цена пробивает среднюю линию снизу вверх.

2. Это все еще бычий сигнал, если цена опускается ниже средней линии, но быстро восстанавливается выше нее, пока средняя линия продолжает расти.

3. Когда ценовая тенденция находится выше средней линии, падение цены, которое не опускается ниже средней линии и быстро разворачивается вверх, также является продолжительным бычьим сигналом.

4. Внезапное падение цены значительно ниже средней линии может указывать на возможность краткосрочной длинной позиции из-за потенциального восстановления после экстремального снижения.

5. Медвежий сигнал наблюдается, когда средняя линия переходит от восходящей к плоской или нисходящей, и цена пробивает уровень ниже средней линии.

6. Это остается медвежьим сигналом, если цена пробивает среднюю линию, но быстро падает ниже нее, в то время как средняя линия продолжает снижаться.

7. Когда ценовой тренд ниже средней линии, повышение цены, которое не пробивает среднюю линию и быстро разворачивается вниз, также является постоянным медвежьим сигналом.

8. Внезапный рост цены, значительно превышающий среднюю линию, может предоставить краткосрочную возможность для короткой позиции из-за возможной коррекции после экстремального увеличения.

Запомнить правила Грэнвилля становится легче, как только вы поймете концепции поддержки и сопротивления.

Характеристики и ключевые моменты MA

Как уже упоминалось, скользящие средние делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные в зависимости от их продолжительности. Понижательный рынок указывает на то, что цена ниже 200-дневной скользящей средней, в то время как повышательный рынок предполагается, когда она выше.

1. Основная концепция MA заключается в устранении случайных колебаний цен и выявлении ценовых тенденций. У него есть несколько ключевых характеристик:

• Отслеживание трендов: MA может указывать и следовать направлениям ценового тренда.
• Задержка: Характеристика MA, следовать за трендом, может привести к медленным реакциям на развороты тренда.
• Стабильность: Значительные изменения в значениях MA требуют значительных ежедневных колебаний цен.
• Увеличение тренда: Ценовые движения, как правило, продолжаются в направлении прорыва MA.
• Свойства поддержки и сопротивления: MA часто служит уровнями поддержки и сопротивления в движении цен.

Параметр MA эффективно настраивает эти характеристики. Более крупные параметры усиливают эти особенности.

2. Ограничения

Несмотря на множество своих преимуществ, скользящие средние имеют заметные недостатки. Они могут не реагировать своевременно на внезапные рыночные изменения и иногда могут показывать вводящие в заблуждение тренды. Чтобы преодолеть эти ограничения, важно интегрировать анализ скользящих средних с другими техническими методами, такими как анализ свечных графиков и анализ трендовых линий.

Общие модели MA и их последствия (Использование дневных графиков в качестве примеров)

1. Золотое пересечение

На ранних этапах восходящего тренда золотой крест формируется, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает вверх среднюю или долгосрочную скользящую среднюю снизу.

Этот паттерн предполагает возможное увеличение цен: Золотой крест возникает, когда краткосрочная MA5 (белая линия) пересекает выше краткосрочной MA10 (желтой линии), или когда краткосрочная MA10 (желтая линия) пересекает выше среднесрочных MA30/MA60 (пурпурной/синей линий).

2. Смертельный крест Формация

Смертельный крест формируется, когда краткосрочная скользящая средняя опускается ниже средней или долгосрочной скользящей средней.

Этот шаблон указывает на потенциальное снижение цен: смерть пересечения происходит, когда краткосрочная MA5 (белая линия) пересекает ниже краткосрочной MA10 (желтой линии), или когда краткосрочная MA10 (желтая линия) пересекает ниже среднесрочной MA30/MA60 (пурпурной/синей линии).

3. Бычья Аллокация

В стабильном восходящем тренде 5-дневные, 10-дневные, 30-дневные и 60-дневные скользящие средние располагаются в порядке убывания сверху вниз, двигаясь вверх вправо. Это называется бычьим выравниванием.

Эта модель предполагает значительное увеличение цен: Сверху вниз, краткосрочная MA5 (белая линия), краткосрочная MA10 (желтая линия), среднесрочная MA30 (пурпурная линия) и среднесрочная MA60 (синяя линия) выравниваются вверх, указывая на восходящий ценовой тренд.

4. Медвежье выравнивание

В нисходящем тренде 5-дневные, 10-дневные, 30-дневные и 60-дневные скользящие средние выстраиваются в порядке возрастания от нижней к верхней, двигаясь вниз вправо. Это называется медвежьей выравниванием.

Этот паттерн указывает на значительное снижение цен: Снизу вверх, короткосрочная MA5 (белая линия), короткосрочная MA10 (желтая линия), среднесрочная MA30 (пурпурная линия) и среднесрочная MA60 (синяя линия) направлены вниз, что указывает на нисходящий ценовой тренд.

5. В восходящем тренде, когда цены находятся выше скользящих средних в бычьем выравнивании, эти средние можно рассматривать как уровни поддержки для быков. Когда цены откатываются к скользящим средним, каждая средняя обеспечивает последовательную поддержку, привлекая покупателей и поднимая цены вверх.

6. В условиях нисходящего тренда, когда цены находятся ниже скользящих средних в медвежьем направлении, эти средние могут рассматриваться как уровни сопротивления для медведей. Когда цены отскакивают к скользящим средним, они сталкиваются с сопротивлением, что вызывает давление на продажу и дальнейшее снижение цен.

7. Когда скользящие средние переходят от роста к падению (формируя пик) или от падения к росту (формируя впадину), эти точки разворота часто указывают на потенциальные развороты тренда в движении цен.

Это введение в систему скользящей средней заканчивается здесь. Изучение MA началось на фондовом рынке, где связанные теории и приложения постепенно совершенствовались. Хотя рынок криптовалют отличается от фондового рынка, принципы технического анализа являются универсально применимыми. Различные теоретические концепции могут быть аналогично применены к анализу инвестиций в криптовалюту. Эта статья сочетает эти принципы с практическим опытом, чтобы помочь тем, кто стремится к долгосрочному успеху в пространстве криптовалют.

Если вы нашли это полезным, подумайте о том, чтобы следовать для более актуальных рыночных анализов и учебников для помощи в вашем обучении и ссылках.